Petko AleksandrovEl Asesor Experto de Forex y su creación son el objetivo principal de los cursos de trading online en EA Forex Academy.
La selección de un Asesor Experto (Expert Advisor) para Forex es el tema de este artículo, que forma parte de nuestro curso de trading algorítmico en Londres, Nueva York y Tokio. La presentación corre a cargo de Petko Aleksandrov, mentor principal de la Academia. Aleksandrov ha utilizado el reactor de EA Studio, una potente herramienta para crear Asesores Expertos robustos en el trading algorítmico.
Este es un generador de estrategias que crea un Asesor Experto de Forex con reglas y condiciones predefinidas sobre los datos históricos del bróker donde se utilizará dicho Asesor. Además, el mentor ha configurado el horario de negociación según la Bolsa de Londres. De esta forma, cada Asesor Experto de Forex operará dentro de este horario. Las operaciones se abrirán después de la apertura de la bolsa y se cerrarán automáticamente antes de la última campana. Así, el operador aprovecha la volatilidad. ¡Disfruta de la lección!
Estimados comerciantes, continúo al día siguiente
He ejecutado el reactor para el par GBP/AUD y para el par EUR/GBP. Elegí estos pares porque están conectados a la Bolsa de Londres, y cada asesor experto de Forex operará con ellos.
Aquí se puede observar que se generaron un total de 74 521 estrategias con el par EURGBP. De hecho, superaron las 100 000, y de estas 74 521, 906 superaron la validación. Este es el criterio de aceptación que habíamos mencionado. De estas 906, 250 superaron la validación de Monte Carlo.
El método de Monte Carlo es la prueba de robustez para cada Asesor Experto de Forex. De esta forma, probamos la estrategia antes de implementarla, incluso en una cuenta demo. Esta herramienta realiza diferentes simulaciones con distintos spreads, datos históricos, retrotest aleatorio con barra inicial, etc., para el Asesor Experto de Forex.
Y en la colección veo los 100 mejores. Hay 250, pero veo los 100 mejores.
Permítanme hacer clic en la primera estrategia para mostrarles qué es exactamente la prueba de Monte Carlo, que he mencionado varias veces. Una vez generada la estrategia, se ejecuta automáticamente el método de Monte Carlo. Y aquí viene Monte Carlo, un simulador que intenta poner a prueba la estrategia. Si hago clic en “Iniciar”, verán las pruebas calculadas, el progreso y cuántas de ellas se validaron.
Si recuerdan, mencioné 20 pruebas y que quería que el 80% de ellas fueran rentables. Con esta primera estrategia, pueden ver que todas las pruebas son rentables. Y aquí les presento las diferentes simulaciones que pueden configurar.
La primera son las variaciones de mercado para el Asesor Experto de Forex: datos históricos aleatorios, spread aleatorio.
Esto es muy bueno porque el spread normalmente con los brokers, como ya dijimos, es variable. Aquí una de las simulaciones se realiza con un spread diferente y con datos históricos distintos, y se pueden observar resultados más positivos y más negativos, pero aún así rentables:
Si también tienes problemas de ejecución con tu bróker, puedes optar por usar estos ticks y variaciones de estrategia. Puedes probar la estrategia con diferentes parámetros. ¿Y qué haré cuando vuelva a hacer clic en la colección? Filtraré estas 100 estrategias con estos registros de filtro:
Si selecciono usar filtros de rendimiento, verás que aparece otro menú desde donde puedo añadir filtros. Como ves, hay muchas opciones; déjame bajar un poco.
¿Qué hago aquí?
Por ejemplo, si selecciono un factor de beneficio mínimo y tengo uno, verá que 100 de las 100 estrategias pasan la validación. Si lo aumento a 1.1, verá que 72 de esas 100 pasan la validación. Simplemente, con este filtro estamos limitando el número y, al usar diferentes filtros, dejaremos fuera las mejores estrategias de las 100. Ahora veo 100 porque 100 están en la colección. Pero verá que solo 23 de las 100 pasaron la validación de los filtros. Y si hago clic en este botón, eliminaré las 77 estrategias restantes (cada una es un potencial Asesor Experto de Forex, pero necesitamos filtrarlas).
Permítanme agregar otro filtro. El factor de beneficio es un filtro muy bueno. Y otro buen filtro que me gusta usar es el de pérdidas consecutivas máximas. Y ahora pueden ver que con 10 pérdidas consecutivas máximas todavía hay 23 estrategias disponibles. Reduciré 9 y pasaré a 8-22. Entonces, están disminuyendo y vamos a 5. Ahora solo quedan 6 de las 100 estrategias, solo estas 6 estrategias.
Esto significa que estas 6 estrategias tienen un factor de beneficio superior a 1,3. Y no tienen más de 5 pérdidas consecutivas.
¿Cuáles son las pérdidas consecutivas en un Asesor Experto de Forex?
Cuando se registran 5 pérdidas consecutivas, esto significa que este Asesor Experto de Forex, durante todo el período de prueba, no tuvo más de 5 pérdidas seguidas. ¡Es una estadística excelente!
Otra cosa que puedo hacer aquí es añadir más filtros. Pero lo que prefiero hacer cuando me quedan un par de estrategias es simplemente observar su línea de ganancias. Lo que veo con la primera estrategia, aunque sea la que genera más ganancias, es que si hay una gran reducción aquí, y ves que en los últimos días la línea de ganancias empieza a bajar, empieza a perder, simplemente la eliminaré con este botón de aquí.
Como pueden ver, esta estrategia también está bajando a mitad del período. Luego se mantiene estable, así que también la eliminaré. Me quedan cuatro estrategias más; como pueden observar, la primera también presenta esta caída, así que la eliminaré.
Estas estrategias se ven muy bien, pero elegiré estas dos. Porque la tercera también está perdiendo últimamente.
Me quedan estas dos estrategias en la colección. Haré lo mismo con las demás divisas. Quiero operar con un total de 12 Asesores Expertos de Forex. Elegiré dos estrategias para cada divisa. Como ven, de 70 000 estrategias, se seleccionaron las 100 mejores y luego añadí más filtros. Me quedé con las dos estrategias que superaron todas las validaciones, que tienen un buen factor de beneficio y no más de cinco pérdidas consecutivas.
Cuando hago clic en este botón que dice “Expert Advisor” para MT4 y en este otro que dice “Expert Advisor” para MT5 , con un solo clic puedo exportar estas estrategias como Expert Advisor de Forex. Esta es la gran ventaja de EA Studio: con un solo clic, exporta la estrategia como Expert Advisor.
Si hago clic en él, puedes ver lo que son:
- las condiciones de entrada;
- las condiciones de salida;
- las ganancias;
- el gráfico indicador.
Puedes ampliar la imagen si quieres ver exactamente dónde se produjeron las operaciones:
Aquí está el gráfico de balance para Forex. Y aquí, al principio, hay más estadísticas sobre la ganancia diaria de la estrategia, el número total de operaciones, la relación ganadora/pérdida, el índice Sharper, etc., para el Asesor Experto de Forex.
Si voy al Diario, solo quiero mostrarles que estamos dentro del horario de negociación. Por ejemplo, la primera operación se abrió a las 8:45 y se cerró a las 13:30. La siguiente se abrió a las 9:30 y se cerró a las 12:45. Como pueden ver, todas las operaciones se realizaron dentro de la sesión de Londres. Esto es lo que buscábamos.
Y ahora pasemos a la colección EURGBP .
Puedes ver que las estrategias están aquí con líneas de ganancias bastante buenas, de hecho . Y solo 14 estrategias pasaron la validación y el Monte Carlo. Esto es muy bueno porque de más de 100 000 estrategias, solo 14 están en nuestra colección. Así que, me será más fácil filtrar estas estrategias. Y una cosa más que quería mostrarte en Monte Carlo.
Si hago clic en la estrategia Asesor Experto de Forex y luego en Monte Carlo, verán que en las variaciones de la estrategia, la última es la del parámetro de indicador aleatorio. Si elimino todas las anteriores y selecciono parámetros de indicador aleatorios, y hago clic en iniciar, el simulador intentará probar la estrategia con diferentes parámetros de indicador. Simplemente, realizará simulaciones con distintos parámetros para cada indicador. Esto es un buen indicador para saber si estas estrategias se han optimizado en exceso.
Como puedes ver, algunas de las variaciones aquí están fallando, algunas de las simulaciones no funcionan. Pero no tengo ninguna estrategia perdedora que esté en declive.
Esto suele ocurrir con estrategias sobreoptimizadas; al ejecutar esta simulación, verá una caída drástica en los resultados del Asesor Experto de Forex.
Esto significa que los parámetros elegidos para los indicadores se seleccionaron de la mejor manera para mostrar una buena línea de ganancias. Pero esto no es lo que buscamos. Buscamos estrategias sólidas.
Volvamos a la colección y aquí están los filtros. Necesitaré seleccionar solo 2 de los 14. Empezaré de nuevo con el factor de beneficio. Como filtra muy bien las estrategias, vamos a aumentarlo un poco. Con 1,4 tengo 10 de los 14, vamos a aumentarlo una vez más. Y me quedarán solo 5, 5 estrategias están en la colección. Añadiré un filtro más, vamos a elegir otro.
Por ejemplo, puedo elegir el estancamiento máximo. Y ver exactamente si elijo un estancamiento máximo del 30%, filtrará las demás estrategias. Acabo de ver que tienen un poco más de estancamiento.
Por eso quería utilizar el estancamiento.
El estancamiento es este período, por ejemplo, donde la ganancia alcanzó un máximo y luego bajó y volvió a subir. Por lo tanto, todo el período en el que el Asesor Experto de Forex no genera más ganancias que las que obtuvo en el momento actual se denomina estancamiento .
Y como ven, con estos dos filtros tengo las dos estrategias; simplemente las exportaré. Y, como ven , con un solo clic las exporto como Asesores Expertos. Ni siquiera reviso cada estrategia, ni hago clic en cada parámetro para ver los detalles. Porque, en realidad, no es necesario.
Hemos probado este creador de estrategias de EA Studio durante muchísimo tiempo. Y hemos comprobado que no es necesario modificar nada dentro de la estrategia.
Aquí está el Stop Loss, aquí está el Take Profit para el Asesor Experto de Forex:
Los parámetros están configurados exactamente para mostrar esta línea de ganancias.
Y verán más adelante en el curso de trading algorítmico de Londres, Nueva York y Tokio que, al realizar la prueba retrospectiva en MetaTrader 4, obtendremos los mismos resultados, que es lo más importante. Y dado que la estrategia pasó por el método de Monte Carlo y superó la validación de los criterios de aceptación, todo está correcto.
Esto es para el mercado de Londres, ya tengo descargadas las 4 estrategias.
Y continuaré con el curso de trading algorítmico en Londres, Nueva York y Tokio, centrándome en los mercados de Nueva York y Tokio.
La idea es generar, filtrar y automatizar diferentes estrategias. Cada una se convierte en un Asesor Experto de Forex. Operamos con ellas en el horario específico de las bolsas. Este ejemplo corresponde al horario de Londres.
Si decides crear tus propias estrategias y operar con un Asesor Experto de Forex, asegúrate de ajustar las horas en EA Studio – Herramientas – Horizonte de datos. Si generas estrategias para horarios de negociación diferentes, no se ajustarán a este sistema.
Existen muchos sitios web donde puedes consultar el horario exacto de las tres bolsas de valores más importantes y convertirlo a tu zona horaria local. Lo más importante es que coincida exactamente con la hora que muestra tu bróker en su plataforma. A veces, los brókers muestran una hora diferente a la tuya. Compruébalo antes de empezar a generar los Asesores Expertos (EA), ya que de lo contrario tendrás que volver a configurarlo todo.
Otro aspecto importante es que, al usar este sistema para EA Studio y generar un Asesor Experto de Forex para operar las 24 horas, asegúrese de eliminar las zonas horarias de la configuración.
Gracias por leer. Si tiene alguna pregunta, puede escribir en nuestro foro de soporte.
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