Petko AleksandrovEstrategia de trading con EA: cómo empezar a operar con resultados comprobados.
Las estrategias de trading y su creación son de las tareas más difíciles para los traders. Tanto si eres principiante como si eres un trader avanzado, con 1 o 10 años de experiencia, la pregunta sobre las estrategias de Forex EA siempre es la misma: ¿Tengo una estrategia de trading EA fiable?
Muchos operadores utilizan estrategias que han encontrado en internet, comprado en el mercado o desarrollado por ellos mismos. Se preguntan si estas estrategias de trading serán efectivas en el futuro y desconocen los resultados que han dado en el pasado.
En esta lección, aprenderás cómo Petko Aleksandrov, jefe de operaciones de EA Forex Academy, utiliza el generador de estrategias profesionales EA Studio para crear cientos de estrategias de trading. Pero eso no es todo. Para seleccionar la estrategia con mejor rendimiento, se requieren ciertas técnicas y atención, que compartirá en esta lección. ¡Disfruta!
A continuación, presento los resultados del reactor:
Como pueden ver, solo 38 estrategias superaron la validación de un total de 151 729 estrategias de trading; menos del 1 % la superaron. Luego, aplicamos el método de Monte Carlo, que filtra aún más las estrategias, un total de 143. De estas 143 estrategias, solo 38 superaron la validación multimercado.
Cuando vaya a Colección, verá que aquí hay 35 estrategias de trading, y esto se debe a que hemos resuelto cierta correlación.
¿Cuál es la correlación resuelta?
Si voy a herramientas, ahí están las configuraciones. Aquí abajo verás la detección de correlación de líneas de equilibrio. Esto significa que las colecciones se filtran con estrategias que tienen líneas de equilibrio muy similares. Estrategias de trading similares y se eliminan.
La idea es tener una cartera de diferentes estrategias de trading de Forex. De todas formas, de estas 35 seleccionaré solo la estrategia de trading EA con mejor rendimiento. Ahora iré a Añadir un filtro. A la izquierda, puedes ver los registros del filtro. Iré a la máxima reducción de capital, es un filtro de estancamiento muy bueno. En realidad, todos los filtros son muy útiles. Uno de mis favoritos es el factor de beneficio mínimo:
El factor de beneficio es el beneficio bruto dividido por las pérdidas brutas. Dicho de forma muy sencilla. Si selecciono uno, obviamente todos permanecerán, pero si lo aumento, se puede ver que llega a 1,1 o 1,2.
¿Qué puedes ver aquí?
De las 35 estrategias de trading originales, solo quedan 5 en la colección . Y puedes verlas aquí mismo.
Lo siguiente es que añadiré otro ejemplo: la reducción máxima del capital en porcentaje. Por ejemplo, las pérdidas consecutivas máximas. Si selecciono 10, verá que quedan 3 estrategias de trading en la colección. Y si disminuyo el número a 987, no hay cambios. Déjeme disminuirlo 2 más y si lo disminuyo 1 más, y puede ver que ahora queda 1 estrategia de trading EA en la colección con un factor de beneficio mínimo de 1,2 y pérdidas consecutivas máximas de 5.
Esto significa que, en las 373 operaciones, no hay más de 5 pérdidas consecutivas. Y esto también es muy importante. Permítanme hacer clic en la estrategia y verán las reglas de entrada, el estocástico y los envolventes. No tenemos una condición de salida. Lo que tenemos es un Stop Loss y un Take Profit.
Puedes ver que el Take Profit es mucho menor que el Stop Loss si recuerdas lo que dije al principio del curso: que con el trading algorítmico demostré hace tiempo a muchos traders que es mejor tener un Take Profit menor que el Stop Loss. Obviamente, en cualquier estrategia de trading, si tu Stop Loss es menor que el Take Profit, tienes mayor probabilidad de que el precio alcance primero el Stop Loss.
Sencillamente, está más cerca del precio de entrada.
Cuando el Take Profit está cerca, obviamente tenemos más posibilidades de alcanzarlo primero.
Existe una regla antigua que dice que el stop loss (SL) debe ser tres veces menor que el take profit (Take Profit). Mucha gente la sigue simplemente porque lo leyeron o vieron en algún artículo, video o descripción de estrategia. La mayoría de quienes empiezan a usar EA Studio se dan cuenta de que esto no se corresponde con la realidad.
Esta es la estrategia de trading del EA. ¿Y ahora qué hago?
En pocas palabras, iré a Asesor Experto y haré clic en el botón que dice Asesor Experto para MT4. Haré clic ahí y esta es la potente herramienta de EA Studio que, con un solo clic, me permite exportar esta estrategia como Asesor Experto para MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Un solo clic y verán que aquí está el código y ya tenemos el Asesor Experto listo.
No necesitamos contratar desarrolladores, no necesitamos pagarle a nadie para que desarrolle la estrategia de trading. Porque se exporta de forma rápida y sencilla como Asesor Experto. Ahora solo tengo que seleccionar los demás y, después, les mostraré cómo colocarlos en MetaTrader en las próximas lecciones del curso básico de trading algorítmico + 3 Robots .
¿Qué tengo aquí? El par GBP/USD.
Puedes ver cuántas estrategias de trading se generaron en total y al final del día tengo 29. Voy a la colección de nuevo, 26 que también fueron correlaciones resueltas y en realidad 27, sí 26, 1 correlación resuelta. Aquí está el recuento mínimo de operaciones, esto en realidad está en nuestros criterios de aceptación, así que lo eliminaré.
Factor de beneficio mínimo, aumentémoslo a 1.2 y verás rápidamente dos estrategias de trading en la colección de la izquierda. Si comparo las líneas de beneficio, prefiero la primera, porque la segunda no está perdiendo dinero, sino que se mantiene estable.
Últimamente no está generando muchos beneficios.
Voy a eliminar desde aquí con este botón X que dice “eliminar”, voy a eliminar esta estrategia de EA de Forex. Y aquí está la estrategia que seleccionaré para el GBPUSD. RSI, bandas de Bollinger, momentum como salida, ahí está el Stop Loss y el Take Profit. Otra prueba aquí es que el Take Profit es casi dos veces menor que el Stop Loss. Y desde aquí simplemente exportaré estas estrategias de trading como experto de MetaTrader 4 y experto de MetaTrader 5.
Porque en el curso adjuntaré los Asesores Expertos, tanto para MetaTrader 4 como para MetaTrader 5. Si decides probarlos y ver cómo funcionan en MetaTrader 5, tendrás el Asesor Experto a tu disposición.
La última que tengo es sobre la moneda. ¿Qué tenemos aquí?
GBPJPY, aquí tenemos 82 000 estrategias de trading generadas y 38 superaron todas las validaciones . Si accedo a la Colección, veré las estrategias. Todas las estrategias de trading están organizadas por páginas y en cada página se muestran 10 estrategias.
¿Qué tengo aquí con estas estrategias de trading?
El factor de beneficio mínimo, permítanme aumentarlo a 1,2.
¿Qué tengo? 4 estrategias EA de Forex de las 39.
Aquí pueden ver las estrategias, son muy buenas estrategias de trading. Esta y esta, incluso recientemente, pueden ver un pequeño retroceso en el capital, pero eso está bien. Hay una gran caída aquí. Por lo tanto, normalmente prefiero no adivinar qué estrategia es mejor, sino usar otro filtro. Iré a pérdidas consecutivas, por ejemplo, una vez más y empezaré a disminuirlas.
Si bajo, ¿qué es? 765. Me queda 1 estrategia EA de Forex en la colección y si hago clic en ella, puedes ver de nuevo las reglas de entrada. Aquí tenemos 3 reglas de entrada y 1 regla de salida, además de Take Profit y Stop Loss.
Rápidamente, si voy a la simulación de Monte Carlo, por ejemplo, si ejecuto la simulación de Monte Carlo con parámetros de indicador aleatorios, verán que pasa esta prueba. Porque ya la pasó durante su creación. Cuando el reactor se ejecutaba automáticamente, pasó por la simulación de Monte Carlo y pueden ver que tenemos resultados positivos aquí, 20 de 20 pruebas validadas.
Esta es la idea de utilizar el Reactor para generar estrategias de trading:
Una vez que tengas el reactor listo, no necesitas realizar manualmente el Monte Carlo ni el Multi Mercado, ya que estos ya han pasado por dichas pruebas y cuentan con estrategias de trading predefinidas. Exportaré esta estrategia para MetaTrader 4 y MetaTrader 5, e incluiré estos Asesores Expertos en el curso básico de trading algorítmico + 3 Robots .
Además, durante el curso les mostraré cómo colocarlos correctamente en MetaTrader. Verán algunos resultados después. Comprobarán que no es un proceso complicado.
¡Gracias por leer! Si tienes alguna pregunta, puedes escribir en nuestro FORO DE SOPORTE, donde te responderé lo antes posible.
Para obtener más información sobre cursos de trading algorítmico de Forex, visite esta página de nuestro sitio web: https://eatradingacademy.com/courses/algorithmic-trading/
EA Studio también está disponible en nuestra página web y puedes usarlo gratis durante 14 días. Si te interesa una licencia de por vida, puedes escribirnos a [email protected] y, como estudiante nuestro, recibirás un descuento.
Más información sobre EA Studio y sus características:
El reactor –
Se trata de una combinación de generador y herramientas de robustez como Monte Carlo, Multi Market y OOS. Con el reactor, puedes redefinir las reglas de las estrategias de trading y automatizar todo el proceso. Antes de 2017, usábamos el generador. Después, teníamos que revisar manualmente las herramientas de robustez para cada estrategia de EA de Forex, lo cual consumía mucho tiempo. Ahora todo es automático. Podemos generar cientos de estrategias de trading listas para operar, ya que han sido probadas por el reactor.
La Colección –
Como se muestra en este video, la colección es muy fácil de usar y los filtros ayudan al operador a seleccionar rápidamente las mejores estrategias de trading. El operador puede descargar la colección completa, lo cual es muy útil, y guardarla. De esta manera, puede volver a ella tiempo después y probarla con datos históricos actualizados. Todo el trabajo se integra de esta forma y, con el tiempo y una organización adecuada, el operador puede acumular colecciones y utilizarlas continuamente.
Montecarlo –
La herramienta de robustez para demostrar que las estrategias de trading están listas para operar en el mercado real. Prácticamente elimina la necesidad de una cuenta demo. Esto se debe a que Monte Carlo realiza diversas pruebas que el operador puede predefinir en la configuración. Una de ellas consiste en ejecutar pruebas con diferentes spreads. Puede ejecutar 20 backtests con spreads de 10 pips. El operador puede seleccionar qué porcentaje de las pruebas anteriores le resultará satisfactorio. Si elige el 75%, esto significa que 15 de las 20 pruebas deberían superarse. Lo mismo ocurre con otras pruebas como datos históricos aleatorios, spread aleatorio, deslizamiento aleatorio, barra inicial de backtest aleatoria y más.
Mercado múltiple –
La prueba de robustez muestra si las estrategias de trading son rentables en otros activos. Esto es adecuado para el trading de Forex. Si un trader tiene una estrategia rentable en una divisa como GBPJPY, puede verificar con Multi Market si esta estrategia de Forex EA es rentable en otros pares de divisas. Surge entonces la pregunta: ¿Por qué debería funcionar esta estrategia en otros mercados? Esto genera un debate muy interesante, ya que esta estrategia de Expert Advisor fue creada para el activo GBPJPY. No es necesario operar con otros pares de divisas. En conclusión, podemos decir que si una estrategia de Forex EA es rentable en un activo pero falla en todos los demás, entonces probablemente haya algún problema con ella, como una sobreoptimización.
¿Qué es la sobreoptimización en las estrategias de trading?
Estas son las estrategias de trading que funcionaron de maravilla en el pasado, pero cuando el trader las implementa en una cuenta demo o real, comienzan a generar pérdidas. La razón es que sobreoptimizó los parámetros de los indicadores para ese período anterior.
¿Cómo podemos evitarlo?
Al usar números redondos en los parámetros, realizamos la optimización. De esta manera, evitamos que el optimizador tenga que manejar una gran variedad de parámetros y los ajustamos según los datos históricos.
La segunda y mejor solución son precisamente las herramientas de robustez como Monte Carlo y Multi Market.
