Petko AleksandrovSoftware para operar en Forex: ¡el trading algorítmico es mucho más fácil hoy en día!
Este artículo trata sobre el software de trading de Forex y sus características. Soy Petko Aleksandrov, de EA Forex Academy, y me gustaría brindarles más información sobre Expert Advisor Studio.
Este es el software de trading de Forex que usamos en la Academia. El otro es FSB PRO , que también ofrece una prueba gratuita de 14 días.
Básicamente, la diferencia entre ambos es que Forex Strategy Builder Professional también funciona con indicadores personalizados . Permite usar marcos temporales superiores como filtros. Por ejemplo, si operas en M5, puedes usar M15, H1 y H4 como filtros para abrir posiciones. Además, Forex Strategy Builder debe estar instalado en tu ordenador para poder usarlo.
EA Studio es una aplicación web. Esto significa que puedes usarla desde cualquier navegador, funciona perfectamente con Chrome y también puedes usarla en varias ventanas, lo que te permite ejecutar 3, 4 o 5 generadores o reactores simultáneamente. Además, Expert Advisor Studio también funciona con los indicadores de MetaTrader 4, lo que la hace mucho más rápida. En cuanto a las estrategias, su código es mucho más sencillo.
Por otro lado , tenemos aquí una herramienta muy potente: el reactor, que automatiza todos los procesos, pero lo explicaré con más detalle más adelante. Además, tienes 15 días más de prueba gratuita para EA Studio. Puedes registrarte como expliqué en la clase anterior.
¿Qué es el software para operar en Forex?
Empecemos desde el principio: utilizamos un software de trading de Forex para crear estrategias automatizadas con reglas de entrada y salida para posiciones largas. También definimos las reglas para abrir y cerrar posiciones, y podemos ver los resultados de inmediato. Además, podemos exportar estas estrategias como Asesores Expertos con este software, lo que nos ahorra el costo de contratar desarrolladores.
Si le pagas a cualquier empresa de TI o a cualquier desarrollador, como un freelancer, ¡lleva mucho tiempo y también cuesta mucho dinero!
Ya lo hice. Fue un proceso horrible. Trabajaba para esta empresa de gestión de riesgos como operador institucional. Una de mis funciones era comunicarme con los desarrolladores para automatizar las estrategias que usábamos. Básicamente, les enviábamos explicaciones manuales de estas estrategias para que intentaran automatizarlas.
El proceso tardaba muchísimo, casi dos, tres o cuatro semanas, y además era bastante caro. Un Asesor Experto típico con dos, tres o cuatro condiciones de entrada cuesta entre 200 y 500 dólares, y está plagado de errores. Al final, cuando intentábamos usar este software para operar, obviamente, había muchísimos errores.
Ahora evitamos todo el proceso con este desarrollador, con el que tuve una mala experiencia. Y lo que hace este software de trading de Forex es exportar las estrategias listas con un solo clic, lo cual es fantástico, realmente rápido.
¿Cómo funciona este software de trading de Forex?
Digamos que eliges una estrategia en internet. Te gusta la estrategia, tiene un nombre atractivo, y las ganancias que muestra son buenas. Además, hay condiciones de entrada y salida. Te indican cuál es el Stop Loss, cuándo debes entrar en el Take Profit, etc.
¿Y tú qué haces?
Aprendes este sistema y empiezas a probarlo, normalmente en una cuenta demo. Después de un tiempo, si ves que el sistema no es muy estable o que le falta algo, deberías probar otra cosa. Deberías añadir algunos indicadores, etc. Si usas este sistema, el que elijas de internet, puedes añadir tus condiciones de entrada aquí.
Digamos que tenemos este sistema donde las medias móviles se cruzan, lo cual es muy, muy conocido. Y tenemos dos medias móviles con periodos de 12 y 26. Haces clic en aceptar, y esta es la gran ventaja del software de trading de Forex.
El resultado se ve inmediatamente.
Digamos que tu sistema tiene un Stop Loss de 30 pips y un Take Profit de 90 pips, es decir, una relación de 3 a 1. Y ves el resultado inmediatamente. A esto me refiero.
Cuando pruebas la estrategia manualmente, lo primero que haces es desconocer el resultado. Si bien muestran grandes ganancias, no ves los resultados exactos a lo largo del tiempo. Aquí, con cada cambio que realices en la condición de entrada o salida, lo ves inmediatamente en el gráfico de saldo, al igual que con cada cambio que hagas en cualquiera de los indicadores. Por ejemplo, si cambias la media móvil rápida a 20, haces clic en aceptar y verás otro resultado desastroso.
Hace un momento, tomé un sistema hipotético, establecí una condición de entrada, un stop loss y un take profit, y vi los resultados. No necesité semanas para probar esta estrategia y darme cuenta de que era una estrategia perdedora. Y este resultado es muy real, como viste al principio del curso. Donde explico cómo importar los datos históricos para el software de trading de Forex, debes entender que si realizas una prueba retrospectiva en MetaTrader, obtendrás el mismo resultado.
Esto es lo que necesitas si quieres automatizar tu estrategia. Si ya tienes una estrategia, simplemente puedes introducir las reglas aquí:
- las reglas de entrada
- las reglas de salida
- el Stop Loss
- La toma de ganancias
Puedes añadir algunas entradas y verás el resultado inmediatamente. En el gráfico indicado, puedes ver dónde se ejecutaron las operaciones y dónde se cerraron. Aquí vemos esta operación de venta tras el cruce de dos medias móviles.
En el gráfico indicado, también puede ver el Diario. Aquí se muestran las órdenes ejecutadas, las posiciones y los precios y las ganancias. Puede compararlo con MetaTrader. Si importó correctamente sus datos históricos, la coincidencia debería ser perfecta.
Y la otra es la información estadística proporcionada por el software de trading de Forex.
Puedes ver con precisión y detalle cuántas operaciones has realizado, cuánto has perdido, cuál es el beneficio medio diario, etc. Y esto es muy, muy importante. Porque si pruebas la estrategia manualmente, no la estarás probando las 24 horas del día. La revisarás varias veces durante el día. Abrirás un par de operaciones y llegarás a una conclusión que no será del todo correcta.
Sencillamente porque no estás frente al ordenador todo el tiempo. Me refiero, por supuesto, a las estrategias que no están vinculadas a horarios de trading. Lo que quiero decir es que, gracias a este software, ahorramos mucho tiempo en probar las estrategias y exportarlas como Asesores Expertos, por lo que no necesitas pagar a ningún desarrollador informático.
El siguiente elemento del software de trading de Forex es el generador. Un generador es una potente herramienta de EA Studio que crea estrategias automáticamente. Permítanme iniciar sesión y les mostraré a qué me refiero. Tiene dos opciones diferentes: el generador y el reactor. El validador es bastante distinto.
El generador utiliza la fuente de datos predefinida que usted cargó.
Seleccionas el símbolo con el que deseas operar. Usemos, por ejemplo, las criptomonedas, ya que es lo que estamos haciendo aquí, y eliges:
- el período seleccionado
- el período que desea operar
- el plazo en el que desea operar.
Aquí se define:
- qué estrategias quieres tener
- ¿Cuánto debería ser el Stop Loss?
- ¿Cuánto debería ser el Take Profit?
- ¿Quieres usar Stop Loss o no, o solo quieres usar Take Profit, por ejemplo?
- qué ajustes te gustaría tener, por lo que puedes configurarlo en minutos de funcionamiento, incluso durante el tiempo que desees.
Normalmente lo programo para casi 8 horas, así que lo hago durante la noche. Digamos que lo hago durante 500 minutos, como prefieras para seleccionar tus estrategias.
Obviamente, el saldo neto es lo que queremos tener más y fuera de muestra, o en ejemplo también puede utilizar esta herramienta.
Aquí puedes elegir:
- criterios de aceptación, es decir, así es como le gustaría que se seleccionaran sus estrategias
- cuántos recuentos de transacciones desea tener
- la barra ambigua máxima
- el beneficio neto mínimo y el generador creará planes para usted que solo cumplan con este criterio de aceptación.
Y cuando hago clic en iniciar, puedes ver lo rápido que funciona este generador. Estas son las estrategias calculadas. Al principio, cuando lo ves, es realmente increíble. Pero con el tiempo te acostumbras. Y generará solo las estrategias que cumplan las reglas que establecí aquí. Detengámoslo ahora. No esperaré hasta el final. Y he elegido las colecciones que he seleccionado aquí, por supuesto.
Vamos a elegir esta estrategia, la estrategia Ripple en M15. Una vez que hayan generado una estrategia, chicos, ¿qué hacen?
Se utiliza el método de Monte Carlo y el optimizador. Este último es la herramienta que permite optimizar la estrategia. Es importante tener cuidado, ya que si no se dispone de suficientes datos históricos, no se debe optimizar la estrategia. Además, si se utilizan Asesores Expertos (EAs) o cualquier otro Asesor Experto, es muy recomendable optimizar la estrategia para el bróker utilizando sus datos históricos.
Esto es fundamental al comprar un Asesor Experto para optimizarlo. También puedes hacerlo con MetaTrader 4 o 5. Sin embargo, el optimizador y el backtester no son del todo fiables. No voy a entrar en detalles ahora. Puedes encontrar mucha información al respecto en internet.
Si quieres optimizar tu estrategia, puedes hacerlo con el software de trading de Forex. Es muy útil cuando tienes muchos datos históricos. Además, al optimizar, es recomendable usar incrementos o números redondeados para los indicadores. Así evitarás la sobreoptimización.
¿Eso significa sobreoptimización, chicos?
Si optimizo esta estrategia, veré una mejor línea de ganancias aquí. Esto se debe a que el software de trading de Forex encontrará una entrada para los indicadores que mejor se ajusten a este período. Como dije en este curso, no estoy usando datos históricos masivos. Quería hacerlo desde tu perspectiva, cuando no tienes muchos datos históricos. Para optimizarlo, necesitas recopilar más datos históricos. Deja tu MetaTrader funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y generará más datos históricos para ti con el paso del tiempo .
Después, puedes optimizarlo. Repito: si compras un Asesor Experto y recibes uno ya preparado, creado para otro bróker, debes optimizarlo para el tuyo. Asegúrate de que funcione con tu bróker. Porque, la verdad, cada bróker muestra precios muy diferentes cada día; es increíble.
Lo siguiente que tenemos con el software de trading de Forex es el método de Monte Carlo. Esto también es muy importante.
Aquí puedes realizar simulaciones sobre variaciones del mercado, datos históricos aleatorios y spreads aleatorios. Si tienes un spread amplio, es muy recomendable probarlo. También puedes probarlo si tienes problemas de ejecución con tu bróker o variaciones de estrategia para evitar la sobreoptimización. Y necesitas comprobar si esta estrategia cumple con los requisitos de Monte Carlo; puedes elegir cuántas pruebas realizar.
También puedes validar el número mínimo de operaciones para el método Monte Carlo. Esta es la tabla de confianza; el gráfico de simulación es el que se muestra aquí. Con muchas herramientas, en el caso del método Monte Carlo, la idea es que, si lo utilizas, solo intentará poner a prueba tu estrategia antes de ejecutarla en MetaTrader. Esta es la prueba de robustez que tenemos en el software de trading de Forex.
El Multimercado, chicos, es muy interesante. Algo que genera mucha controversia entre los traders de trading algorítmico. No soy muy fan, y les explicaré por qué. Porque al usarlo, el Multimercado es como una prueba para ver si la estrategia que tenías funcionará igual de bien en otros mercados. Pero, al fin y al cabo, esta estrategia no fue creada para operar en diferentes mercados.
Entonces, ¿por qué debería funcionar allí?
Esta es una pregunta crucial. Es ideal, por ejemplo, cuando se tienen varias divisas y se ha creado una estrategia para el EURUSD. Si se tienen otras 5, 6 o 7 divisas, conviene comprobar si esta estrategia funciona bien en algunas de ellas. Pero si falla en todas, probablemente haya algún problema. Aunque , insisto, quizás no lo haya. Así que debemos averiguarlo, y aquí hay muchas herramientas que se pueden usar para ello.
Ahora te lo mostraré. Por ejemplo, si hago clic en “Iniciar”, verás que esta estrategia funciona con Ripple y Bitcoin, mientras que Ethereum está perdiendo . Pero insisto, esto no me preocupa porque esta estrategia no fue creada para estas dos criptomonedas.
Sencillamente, puedes ignorar eso cuando estés probando diferentes mercados porque, para mí, cada criptomoneda es un mercado totalmente distinto. Es como comparar oro con soja o con dólares estadounidenses; no tienen nada en común. Cada criptomoneda es diferente, su creación es diferente y sus precios son totalmente distintos hoy en día, así que es un mercado completamente diferente. Tenlo presente.
En cualquier caso, Multi Market es una herramienta muy útil en el software de trading de Forex , así que si tienes una estrategia que funciona bien en el otro mercado, úsala también allí. Espero que quede claro.
Así que, lo siguiente que tenemos, chicos, es el informe. Pueden ver el informe de cada estrategia, como les mostré aquí:
- la información estadística
- el gráfico del indicador
- El cuadro de equilibrio
- La revista.
¿Y qué es el monitor OOS?
Esto es algo realmente interesante y agradable, algo que también generó mucha controversia. La idea es que puedes seleccionar este período verde y probar tu estrategia solo durante este período . Lo estoy explicando de forma muy sencilla. Puedes ver cuál será el resultado después.
Por ejemplo, si utiliza este software de trading de Forex, puede dividir su período de datos históricos en tres partes: probar con el 66 % y dejar el 33 % restante, sin seguir el ejemplo del 30 %, como en este caso. Así podrá observar el rendimiento de su estrategia. Existen muchas maneras de utilizarlo, pero no voy a entrar en detalles ahora . Una vez que nuestro generador crea las estrategias, puede acceder a la colección completa. Aquí encontrará todas las colecciones, la información más importante que necesitamos y podrá descargar la colección completa.
Después, cuando importes más datos históricos, vuelves a subir tu colección y puedes recalcularla con los datos históricos más recientes, y no necesitas ejecutar el generador de nuevo.
Lo siguiente, chicos, es el reactor: esto es algo de 2017, y cambió bastante el software de trading de Forex EA Studio, ¡y puedo decir que hicieron un buen trabajo los desarrolladores de la compañía de software de Forex!
Chicos, el reactor hace automáticamente todo lo que les expliqué.
Lo que ves aquí son los datos históricos, o puedes definirlos de nuevo como con un generador, donde introduces las propiedades de tu estrategia y los criterios de aceptación en la configuración del generador. Luego, seleccionas si quieres usar la optimización. Digamos que tenemos una gran cantidad de datos históricos y quieres usar la optimización. Después, también puedes usar toda la validación de datos, la OOS que te mostré.
También querrás usar el método de Monte Carlo, y como ya mencioné, el de Mercado Múltiple funciona bien con divisas normales. Aquí puedes ver todas las herramientas que deseas usar. Al hacer clic en “Iniciar”, los generadores comenzarán a calcular estrategias. Las que superen la validación pasarán al optimizador.
Las que pasen la validación de optimización pasarán a la validación de todos los datos, pasarán por Monte Carlo, a Multi Market y al final del día en tu colección, tendrás solo las estrategias robustas, las que pasaron todas estas pruebas y esto sucede de forma totalmente automática, lo cual es genial, chicos. Este reactor ahorra muchísimo tiempo porque lo hace todo automáticamente, y esta es la razón por la que la mayoría de los traders ahora prefieren el software de trading de Forex EA Studio de FSB porque solo ahorra mucho tiempo, pero al final del día los dos programas son bastante diferentes, realmente depende del tipo de estrategias con las que estés operando y del tipo de estrategia que quieras exportar como Expert Advisors.
El tercer elemento aquí es el Validador. ¿Qué hace este elemento?
El validador que puedes ver aquí dice: arrastra archivos aquí o haz clic para cargar, carga colecciones, expertos o expertos de cartera. Si tienes una colección, digamos de hace dos meses, puedes arrastrarla aquí. Puedes arrastrar los Asesores Expertos que creaste con el software de trading de Forex hace un año o incluso carpetas completas, y cuando hagas clic para iniciar, el validador volverá a validar por ti con los datos históricos más recientes, solo aquellos que estén funcionando, que pasen la validación.
Y no hace falta repetir todo una y otra vez. Una vez que tengas tus colecciones, guárdalas en carpetas, ordénalas, ordena tu trabajo (esto es muy importante, chicos), y después vuelve a calcularlas con el validador. Eso es todo.
Aquí tienes las herramientas para el software de trading de Forex.
Tienes la configuración, el horario de trabajo es una herramienta nueva desde mediados de 2017, solo aquí puedes predefinir la sección de operaciones si tu bróker trabaja solo hasta las 11:45 y abre, digamos, a las 00:30 minutos después, debes indicarlo aquí. Si quieres cerrar tus operaciones el viernes a las 11:00 hora de Londres, digamos que puedes configurarlo desde aquí. Y desde aquí, eliges la divisa de la cuenta que deseas tener, con qué cuenta inicial quieres operar, cuál es el apalancamiento, así que intenta que sea lo más similar posible a tu cuenta de trading con tu bróker.
Aquí están los criterios de aceptación, que ya les he explicado. Pueden usar muchas herramientas desde aquí, así que pueden elegir el nivel máximo de reducción de capital que deseen. También pueden elegir el porcentaje; por ejemplo, estrategias con una reducción de capital de entre el 10 y el 20%, etc. Aquí pueden seleccionar los indicadores que deseen.
Puedes generar estrategias con el software de trading de Forex solo con algunos indicadores que te gusten y no quieras usar todos, así que desde aquí, necesitas seleccionarlos. Y sobre los datos: este es el horizonte de datos, la cantidad máxima de barras que deseas tener en tu prueba final; el máximo que puedes tener es 200 000 con EA Studio, lo cual es más que suficiente.
¡Horarios de negociación para las estrategias!
Y desde aquí también puede usar Usar un límite de fecha de inicio y Usar un límite de fecha de finalización si lo desea o lo mejor es que use toda la fecha disponible, y desde datos, importar es desde donde importa sus datos históricos y desde aquí puede descargar el script de exportación de datos de EA Studio para MetaTrader 4 o MetaTrader 5 dependiendo de cuál esté utilizando.
Esto se trata básicamente de este software de trading de Forex, chicos, una herramienta realmente profesional para exportar Asesores Expertos, para crear estrategias, para generar estrategias y como saben, toda la idea en la Academia y toda la idea en realidad es que creamos muchos Asesores Expertos, creamos cientos de estrategias, las probamos, pero primero las probamos aquí con todas las herramientas.
La que supera todas estas validaciones que realizamos en una cuenta demo.
Después, seleccionamos solo las estrategias con mejor rendimiento para operar en la cuenta real. Si en algún momento una de estas estrategias comienza a perder, la reemplazamos con otra que ya ha sido generada, probada y optimizada. De esta manera, no nos limitamos a la estrategia que tenemos disponible. Contamos con cientos de ellas, y es fácil gestionarlas todas.
Debes organizar tu trabajo para seguir las estrategias y así evitar tener que repetir todo el proceso. Debes operar siempre con las mejores estrategias que tengas.
Puedes encontrar explicaciones más detalladas sobre el software de trading de Forex en el curso “Forex Strategy Course – with 12 Expert Advisors”.
Muchas gracias por leer. Si tiene alguna pregunta sobre el software de trading de Forex, no dude en consultarnos en nuestro foro de soporte.
