استراتيجية التداول الآلي – اختر الأفضل من استوديو EA

استراتيجية التداول الآلي – كيفية بدء التداول بنتائج مثبتة

تُعدّ استراتيجيات التداول وتطويرها من أصعب الأمور التي تواجه المتداولين، سواءً كنت مبتدئًا أو خبيرًا، أو تمارس التداول منذ سنة أو عشر سنوات. يبقى السؤال نفسه دائمًا حول استراتيجية التداول الآلي (EA) في سوق الفوركس: هل أملك استراتيجية تداول آلي (EA) أعتمد عليها في تداولاتي؟

يلجأ العديد من المتداولين إلى استراتيجيات تداول وجدوها عبر الإنترنت، أو اشتروها من السوق، أو طوروها بأنفسهم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستثبت هذه الاستراتيجيات فعاليتها في المستقبل؟ ولا يعرفون نتائجها السابقة.

في هذه المحاضرة، ستتعلم كيف يستخدم بيتكو ألكساندروف، كبير المتداولين في أكاديمية EA Forex، أداة بناء الاستراتيجيات الاحترافية EA Studio لإنشاء مئات استراتيجيات التداول. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فاختيار الاستراتيجية الأفضل يتطلب بعض الاهتمام والتقنيات التي سيشاركها في هذه المحاضرة. استمتع!

أواصل عرض نتائج المفاعل:

كما ترون، اجتازت 38 استراتيجية فقط عملية التحقق من أصل 151,729 استراتيجية تداول، أي أقل من 1%. ثم استخدمتُ طريقة مونت كارلو التي تُصفّي المزيد من الاستراتيجيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 استراتيجية . ومن بين هذه الاستراتيجيات الـ 143، اجتازت 38 استراتيجية فقط عملية التحقق من الأسواق المتعددة.

عندما أذهب إلى المجموعة، سترى هنا أن 35 استراتيجية تداول موجودة، وهذا بسبب وجود بعض الارتباطات التي تم حلها.

ما هي العلاقة التي تم التوصل إليها؟

إذا ذهبت إلى الأدوات، ستجد الإعدادات. ستجد أدناه خيار “اكتشاف ارتباط خطوط التوازن”. هذا يعني أنه يتم تصفية المجموعات بناءً على الاستراتيجيات التي تتشابه خطوط توازنها بشكل كبير. وبالتالي، يتم استبعاد استراتيجيات التداول المتشابهة.

الفكرة هي امتلاك محفظة من استراتيجيات تداول الفوركس المختلفة. على أي حال، من بين هذه الاستراتيجيات الـ 35، سأختار فقط أفضل استراتيجية تداول آلي (EA) أداءً. والآن سأنتقل إلى إضافة فلتر. على الجانب الأيسر، يمكنك رؤية سجلات الفلتر. وسأختار فلتر الحد الأقصى لانخفاض رأس المال، وهو فلتر ممتاز لرصد الركود. في الواقع، جميع الفلاتر مفيدة للغاية. أحد الفلاتر المفضلة لدي هو فلتر الحد الأدنى لعامل الربح.

عامل الربح هو الربح الإجمالي مقسومًا على الخسائر الإجمالية. هذا شرح مبسط للغاية. إذا اخترتُ قيمة واحدة، فستبقى جميع القيم كما هي، ولكن إذا رفعتها، فستظهر لك القيمتان 1.1 و1.2.

ماذا ترى هنا؟

لم يتبق سوى 5 استراتيجيات تداول من أصل 35 في المجموعة . ويمكنك الاطلاع عليها هنا.

سأضيف الآن معيارًا آخر، على سبيل المثال، الحد الأقصى لانخفاض رأس المال كنسبة مئوية. على سبيل المثال، الحد الأقصى للخسائر المتتالية. إذا اخترت 10، فسترى أن 3 استراتيجيات تداول متبقية في المجموعة. وإذا خفضت الرقم إلى 987، فلن يتغير شيء. دعني أخفضه بمقدار 2، وإذا خفضته بمقدار 1، فسترى أن استراتيجية تداول واحدة فقط متبقية في المجموعة، بمعامل ربح أدنى يبلغ 1.2 وحد أقصى للخسائر المتتالية يبلغ 5.

هذا يعني أنه من بين 373 صفقة، لا يوجد أكثر من 5 خسائر متتالية. وهذا أمر بالغ الأهمية. دعني أستعرض الاستراتيجية، وسترى هنا قواعد الدخول، ومؤشر ستوكاستيك، ومؤشرات الأظرف. لا يوجد لدينا شرط للخروج، بل لدينا فقط أمر إيقاف الخسارة وأمر جني الربح.

ستلاحظ أن مستوى جني الربح أصغر بكثير من مستوى وقف الخسارة، إذا تذكرت ما ذكرته في بداية الدورة، وهو أنني أثبت منذ زمن طويل، باستخدام التداول الخوارزمي، للعديد من المتداولين أنه من الأفضل أن يكون مستوى جني الربح أصغر من مستوى وقف الخسارة. وبالطبع، في أي استراتيجية تداول، إذا كان مستوى وقف الخسارة أصغر من مستوى جني الربح، فإنك تزيد من احتمالية وصول السعر إلى مستوى وقف الخسارة أولاً.

ببساطة، إنه أقرب إلى سعر الدخول.

عندما يكون هدف جني الأرباح قريباً، فمن الواضح أن لدينا فرصة أكبر للوصول إلى هدف جني الأرباح أولاً.

هناك قاعدة قديمة تنص على أن يكون مستوى وقف الخسارة أقل بثلاث مرات من مستوى جني الربح. يتبعها الكثيرون لمجرد أنهم قرأوا أو شاهدوا في مقال أو فيديو أو وصف استراتيجية ما. لكن معظم من يبدأون باستخدام برنامج EA Studio يدركون أن هذا ليس صحيحًا.

هذه هي استراتيجية التداول الآلي. وماذا أفعل الآن؟

بكل بساطة، سأنتقل إلى “المستشار الخبير” وأضغط على زر “المستشار الخبير لمنصة MT4”. سأضغط عليه، وهذه أداة قوية من برنامج EA Studio تُمكّنني بنقرة واحدة من تصدير هذه الاستراتيجية كمستشار خبير لمنصة MetaTrader 4 وMetaTrader 5. بنقرة واحدة، ستجد الكود هنا، وبذلك يكون المستشار الخبير جاهزًا.

لسنا بحاجة لتوظيف مطورين، ولا لدفع أي مبالغ مالية لأحد لتطوير استراتيجية التداول. لأنها تُصدّر بسرعة وسهولة كمستشار خبير، وسأختار الآن المستشارين الآخرين، وبعد ذلك سأوضح لكم كيفية إضافتهم إلى منصة ميتاتريدر في المحاضرات القادمة من دورة أساسيات التداول الخوارزمي + 3 روبوتات .

ما الذي لدي هنا؟ زوج العملات GBPUSD.

يمكنك أن ترى عدد استراتيجيات التداول التي تم إنشاؤها، وفي النهاية لديّ 29 استراتيجية. سأعود إلى المجموعة مرة أخرى، 26 منها عبارة عن ارتباطات محلولة، و27 في الواقع، نعم 26، ارتباط محلول واحد. هذا هو الحد الأدنى لعدد الصفقات، وهو في الواقع أحد معايير القبول لدينا، لذا سأقوم بإزالته.

لنرفع عامل الربح الأدنى إلى 1.2، وستلاحظ وجود استراتيجيتين للتداول في المجموعة على اليسار. عند مقارنة خطوط الربح، أفضّل الأولى، لأن الثانية تُظهر أنها لم تعد تخسر، بل تتحرك بشكل جانبي.

إنها لا تحقق أرباحاً في الآونة الأخيرة.

سأحذف من هنا باستخدام زر الحذف (X)، سأحذف استراتيجية التداول الآلي هذه. وهذه هي الاستراتيجية التي سأختارها لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي. سأستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر بولينجر باندز، وزخم السوق كنقطة خروج، بالإضافة إلى أمر وقف الخسارة وجني الربح. وهذا دليل آخر على أن جني الربح أصغر بمرتين تقريبًا من وقف الخسارة. ومن هنا، سأقوم بتصدير استراتيجيات التداول هذه كمتداول خبير في منصتي MetaTrader 4 وMetaTrader 5.

لأنني سأرفق في الدورة التدريبية المستشارين الخبراء، وسأرفقها لمنصتي التداول MetaTrader 4 وMetaTrader 5. إذا قررت اختبارها ومعرفة كيفية عملها على منصة MetaTrader 5، فستجد المستشار الخبير متاحًا.

أما السؤال الأخير الذي سأطرحه فهو عن العملة. ما الذي لدينا هنا؟

لدينا هنا 82000 استراتيجية تداول لزوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني، وقد اجتازت 38 منها جميع عمليات التحقق . إذا انتقلت إلى المجموعة، فسترى الاستراتيجيات. جميع استراتيجيات التداول مُرتبة في صفحات، وفي كل صفحة يمكنك رؤية 10 استراتيجيات تداول.

ما الذي أمتلكه هنا من خلال استراتيجيات التداول هذه؟

عامل الربح الأدنى، دعني أرفعه إلى 1.2.

ماذا لدي؟ 4 استراتيجيات لتداول العملات الأجنبية من أصل 39.

يمكنك هنا رؤية الاستراتيجيات، وهي استراتيجيات تداول ممتازة. هذه الاستراتيجية، وهذه أيضاً، يمكنك ملاحظة تراجع طفيف في قيمة السهم مؤخراً، وهذا أمر طبيعي. هناك انخفاض كبير في القيمة هنا. لذا، أفضل عادةً عدم التخمين بشأن الاستراتيجية الأفضل، بل استخدام معيار آخر. سأعود إلى الخسائر المتتالية، على سبيل المثال، مرة أخرى، وسأبدأ في تقليلها.

إذا انخفض السعر، فما هو؟ 765. لديّ استراتيجية واحدة متبقية في مجموعة استراتيجيات التداول الآلي (EA) للفوركس، وإذا نقرت عليها، يمكنك رؤية قواعد الدخول مرة أخرى. لدينا هنا 3 قواعد دخول وقاعدة خروج واحدة، بالإضافة إلى أوامر جني الربح ووقف الخسارة.

إذا انتقلتُ سريعًا إلى محاكاة مونت كارلو، وقمتُ بتشغيلها مثلاً مع ضبط معلمات المؤشر عشوائيًا، ستلاحظ أنها ستجتاز هذا الاختبار. لأنها اجتازته بالفعل أثناء الإنشاء. عندما كان المفاعل يعمل تلقائيًا، خضع لمحاكاة مونت كارلو، وكما ترى، لدينا نتائج إيجابية، حيث تم التحقق من صحة جميع الاختبارات العشرين.

هذه هي فكرة استخدام المفاعل لتوليد استراتيجيات التداول:

بمجرد الانتهاء من إعداد المفاعل، لن تحتاج إلى إجراء محاكاة مونت كارلو أو التداول في أسواق متعددة يدويًا، لأن هذه الاستراتيجيات جاهزة ومُختبرة مسبقًا. سأقوم أيضًا بتصدير هذه الاستراتيجية لمنصتي MetaTrader 4 وMetaTrader 5، وسأرفق هذه المستشارين الخبراء بدورة التداول الخوارزمي الأساسية بالإضافة إلى 3 روبوتات .

وسأوضح لكم خلال الدورة كيفية وضعها بشكل صحيح على منصة ميتاتريدر. سترون بعض النتائج بعد ذلك، وستدركون أنها عملية سهلة للغاية.

شكراً لكم على القراءة! إذا كانت لديكم أي أسئلة، يمكنكم دائماً الكتابة في منتدى الدعم الخاص بنا حيث سأجيبكم في أقرب وقت ممكن.

للمزيد من دورات التداول الخوارزمي في سوق الفوركس، يرجى زيارة هذه الصفحة على موقعنا الإلكتروني: https://eatradingacademy.com/courses/algorithmic-trading/

يتوفر برنامج EA Studio أيضًا على موقعنا الإلكتروني، ويمكنك تجربته مجانًا لمدة 14 يومًا. إذا كنت مهتمًا بالحصول على ترخيص دائم، يمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وبصفتك طالبًا لدينا، يمكنك الحصول على خصم.

مزيد من المعلومات حول EA Studio وميزاته:

المفاعل –

هذا مزيج من أدوات توليد البيانات وأدوات اختبار المتانة مثل مونت كارلو، والأسواق المتعددة، وOOS. باستخدام المُفاعل، يمكنك إعادة تعريف قواعد استراتيجيات التداول، وأتمتة العملية بالكامل. قبل عام 2017، كنا نستخدم أداة توليد البيانات. بعد ذلك، كان علينا مراجعة أدوات اختبار المتانة لكل استراتيجية من استراتيجيات التداول الآلي في سوق الفوركس يدويًا. كانت هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً. الآن، كل شيء مؤتمت. يمكننا توليد مئات من استراتيجيات التداول الجاهزة للتداول لأنها خضعت لاختبارات المُفاعل.

المجموعة –

كما هو موضح في هذا الفيديو، تتميز هذه المجموعة بسهولة استخدامها، وتساعد الفلاتر المتداول على اختيار أفضل استراتيجيات التداول بسرعة فائقة. يمكن للمتداول تنزيل المجموعة كاملةً وحفظها، مما يتيح له الرجوع إليها لاحقًا واختبارها باستخدام بيانات تاريخية حديثة. بهذه الطريقة، يتم دمج جميع العمليات، ومع مرور الوقت، ومن خلال تنظيم العمل بشكل جيد، يستطيع المتداول جمع مجموعات من الاستراتيجيات واستخدامها باستمرار.

مونت كارلو –

أداة التحقق من متانة استراتيجيات التداول، والتي تثبت جاهزيتها للتداول الحقيقي، تُغني تقريبًا عن الحساب التجريبي. وذلك لأن مونت كارلو يُجري مجموعة متنوعة من الاختبارات التي يُمكن للمتداول تحديدها مسبقًا من الإعدادات. أحد هذه الاختبارات هو تشغيلها بفروق أسعار مختلفة. يُمكن تشغيل 20 اختبارًا رجعيًا بفروق أسعار متنوعة تصل إلى 10 نقاط. يُمكن للمتداول تحديد النسبة المئوية للاختبارات السابقة التي تُرضيه. فإذا اختار 75%، فهذا يعني أن 15 اختبارًا من أصل 20 يجب أن يجتاز بنجاح. وينطبق الأمر نفسه على الاختبارات الأخرى مثل: بيانات تاريخية عشوائية، وفروق أسعار عشوائية، وانزلاق سعري عشوائي، وبداية شريط اختبار رجعي عشوائي، وغيرها.

سوق متعدد –

يُعد اختبار المتانة أداةً لتحديد مدى ربحية استراتيجيات التداول على أصول تداول أخرى، وهو مناسب لتداول العملات الأجنبية (الفوركس). فإذا كانت استراتيجية التداول مربحة على عملة معينة، مثل الجنيه الإسترليني/الين الياباني (GBPJPY)، يمكن للمستخدم التحقق من ربحية هذه الاستراتيجية على أزواج عملات أخرى باستخدام خاصية “الأسواق المتعددة”. وهنا يبرز السؤال: لماذا يُفترض أن تنجح هذه الاستراتيجية على أسواق أخرى؟ يُعد هذا نقاشًا مثيرًا للاهتمام، لأن هذه الاستراتيجية صُممت خصيصًا لزوج العملات GBPJPY، وليس من الضروري التداول على أزواج عملات أخرى. وخلاصةً، يمكننا القول إنه إذا كانت استراتيجية التداول الآلي (EA) مربحة على أصل واحد فقط، بينما تفشل على باقي الأصول، فربما يكون هناك خلل ما فيها، كالإفراط في التحسين.

ما المقصود بالإفراط في تحسين استراتيجيات التداول؟

هذه استراتيجيات تداول حققت أداءً ممتازًا في الماضي، ولكن عندما يطبقها المتداول على حساب تجريبي أو حقيقي، يبدأ في تكبّد الخسائر. والسبب هو أنه بالغ في تحسين معايير المؤشرات خلال تلك الفترة.

كيف نتجنب ذلك؟

باستخدام أرقام صحيحة في المعاملات، نقوم بعملية التحسين. بهذه الطريقة، نمنع المُحسِّن من التعامل مع عدد هائل من المعاملات، ونُطابق المعاملات وفقًا للبيانات التاريخية.

أما الحل الثاني والأفضل فهو أدوات المتانة مثل مونت كارلو والسوق المتعددة.