مستشار خبير في سوق الفوركس – اختيار استراتيجيات التداول المناسبة

يُعدّ برنامج المستشار الخبير في تداول العملات الأجنبية (EXAP) وتطويره الهدف الرئيسي لدورات التداول عبر الإنترنت في أكاديمية EA Forex.

يتناول هذا المقال موضوع اختيار مستشار خبير في سوق الفوركس، وهو جزء من دورة التداول الخوارزمي التي نقدمها في لندن ونيويورك وطوكيو. يقدمه بيتكو ألكساندروف، كبير المدربين في الأكاديمية. وقد قام بتشغيل برنامج “المفاعل” في “إي إيه ستوديو”، وهو أداة قوية في التداول الخوارزمي لإنشاء مستشار خبير قوي في سوق الفوركس.

هذه أداة لبناء استراتيجيات التداول، تُنشئ مستشارًا خبيرًا في سوق الفوركس بقواعد وشروط محددة مسبقًا، بالاعتماد على البيانات التاريخية للوسيط الذي سيستخدمه في الصفقة. كما حدد البرنامج ساعات التداول وفقًا لبورصة لندن، بحيث يتداول كل مستشار خبير خلال هذه الساعات. تُفتح الصفقات بعد افتتاح البورصة، وتُغلق تلقائيًا قبل إغلاقها، مما يُمكّن المتداول من الاستفادة من تقلبات السوق. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة!

أيها المتداولون الأعزاء، سأواصل حديثي في اليوم التالي بعد

لقد قمت بتشغيل المفاعل لزوجي الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي (GBPAUD) واليورو والجنيه الإسترليني (EURGBP). اخترت هذين الزوجين لأنهما مرتبطان ببورصة لندن، وسيقوم كل مستشار خبير في سوق الفوركس بالتداول على هذين الزوجين.

كما ترون هنا، تم توليد 74521 استراتيجية باستخدام زوج اليورو/الجنيه الإسترليني. في الواقع، تجاوز عددها 100000 استراتيجية، ومن بينها، اجتازت 906 استراتيجية عملية التحقق. هذا هو معيار القبول الذي ذكرناه. ومن بين هذه الاستراتيجيات الـ 906، يتضح أن 250 استراتيجية اجتازت عملية التحقق باستخدام محاكاة مونت كارلو.

تُعدّ محاكاة مونت كارلو اختبارًا لمتانة كل مستشار خبير في سوق الفوركس. بهذه الطريقة، نختبر الاستراتيجية قبل تطبيقها حتى على حساب تجريبي. تُجري هذه الأداة محاكاة مختلفة باستخدام فروق أسعار مختلفة، وبيانات تاريخية، وشريط بداية اختبار عشوائي، وما إلى ذلك، وذلك لمستشار خبير الفوركس.

وفي المجموعة أرى أفضل 100 أغنية. هناك 250 أغنية، لكنني أرى أفضل 100 أغنية.

دعني أنقر على الاستراتيجية الأولى لأوضح لك ماهية اختبار مونت كارلو الذي ذكرته عدة مرات. بعد إنشاء الاستراتيجية، يتم استدعاء مونت كارلو تلقائيًا. ومونت كارلو، كما ذكرنا سابقًا، هو برنامج محاكاة يحاول اختبار مدى فعالية الاستراتيجية. عند النقر على “بدء”، ستشاهد الاختبارات المحسوبة، والتقدم المحرز، وعدد الاختبارات التي تم التحقق من صحتها.

كما تذكرون، ذكرتُ إجراء 20 اختبارًا، وكنتُ أطمح إلى أن يكون 80% منها مربحًا. وكما ترون في هذه الاستراتيجية الأولى، فإن جميع الاختبارات مربحة بالفعل. وهذه هي المحاكاة المختلفة التي يمكنكم إعدادها.

أولها هي اختلافات السوق لمستشار الفوركس الخبير – بيانات تاريخية عشوائية، وفروق أسعار عشوائية.

هذا جيد جدًا لأن فرق السعر مع الوسطاء، كما ذكرنا، يكون متغيرًا. هنا، إحدى عمليات المحاكاة تُظهر فرق سعر مختلفًا وبيانات تاريخية مختلفة، ويمكنك ملاحظة بعض النتائج الإيجابية وبعضها السلبي، ولكنها جميعًا نتائج مربحة.

إذا واجهت مشاكل في التنفيذ مع وسيطك هنا أيضًا، يمكنك اختيار استخدام هذه التغييرات في الأسعار والاستراتيجيات. يمكنك اختبار الاستراتيجية بمعايير مختلفة. وعندما أنقر على المجموعة مرة أخرى، ماذا سأفعل؟ سأقوم الآن بتصفية هذه الاستراتيجيات المئة باستخدام سجلات التصفية هذه هنا:

إذا اخترتُ استخدام فلاتر الأداء، فستظهر قائمة أخرى يمكنك من خلالها إضافة فلاتر. كما ترى، هناك العديد من الخيارات، دعني أنتقل إلى الأسفل قليلاً.

إليكم ما أفعله؟

على سبيل المثال، إذا اخترتُ عامل ربح أدنى، وكان لديّ واحد، فسترى أن جميع الاستراتيجيات المئة (100 من أصل 100) تجتاز التحقق. إذا رفعتُه إلى 1.1، فسترى أن 72 من هذه المئة تجتاز التحقق. ببساطة، باستخدام هذا الفلتر، نُقلّل العدد، وباستخدام فلاتر أخرى، سنستبعد أفضل الاستراتيجيات من المئة. الآن، أرى 100 لأن جميعها مُدرجة في المجموعة. لكن كما ترى، 23 فقط من أصل 100 اجتازت التحقق من الفلاتر. وإذا نقرتُ على هذا الزر، فسأزيل جميع الاستراتيجيات الـ 77 المتبقية (كل واحدة منها مُرشّحة لتكون مستشارًا خبيرًا في الفوركس، لكننا نحتاج إلى تصفيتها).

دعني أضيف فلترًا آخر. عامل الربح فلتر ممتاز. وفلتر آخر جيد أفضّل استخدامه هو الحد الأقصى للخسائر المتتالية. وكما ترى، مع وجود 10 خسائر متتالية كحد أقصى، لا يزال هناك 23 استراتيجية متاحة. سأقلل العدد إلى 9، ليصبح 8-22. وهكذا، يتناقص العدد، ولننتقل إلى 5. كما ترى، لم يتبقَّ سوى 6 استراتيجيات من أصل 100، هذه الاستراتيجيات الست فقط.

هذا يعني أن هذه الاستراتيجيات الست تتمتع بعامل ربح أفضل من 1.3، ولا تتجاوز خسائرها المتتالية 5 خسائر.

ما هي الخسائر المتتالية في برنامج التداول الآلي (Expert visor) الخاص بتداول العملات الأجنبية؟

عندما يُسجّل هذا البرنامج الخبير في تداول العملات الأجنبية خمس خسائر متتالية، فهذا يعني أنه خلال فترة الاختبار بأكملها لم يتجاوز عدد خسائره خمس خسائر متتالية. وهذه إحصائية ممتازة!

هناك أمر آخر يمكنني إضافته، وهو إضافة المزيد من الفلاتر. لكن ما أفضّله عندما يتبقى لديّ استراتيجيتان أو ثلاث، هو النظر إلى خط الربح الخاص بكل منهما. ألاحظ في الاستراتيجية الأولى، حتى وإن كانت تحقق أعلى ربح، أنه إذا حدث انخفاض كبير في قيمة الربح، كما ترى، بدأ خط الربح بالانخفاض في الأيام الأخيرة، وبدأ بالخسارة، فسأقوم ببساطة بإزالته من هذا الزر.

كما ترى، هذه الاستراتيجية تتراجع في منتصف الفترة، ثم تستقر، لذا سأحذفها أيضاً. لديّ أربع استراتيجيات أخرى متبقية، وكما ترى، فإن الاستراتيجية الأولى هنا تعاني أيضاً من هذا التراجع، لذا سأحذفها.

تبدو هذه الاستراتيجيات جيدة حقاً، لكنني سأختار هاتين الاستراتيجيتين. لأن الاستراتيجية الثالثة تخسر مؤخراً أيضاً.

تبقى لديّ الآن هاتان الاستراتيجيتان في المجموعة. سأفعل الشيء نفسه مع العملات الأخرى، لأنني أرغب في استخدام 12 مستشارًا خبيرًا في سوق الفوركس. سأختار استراتيجيتين لكل عملة. كما ترون، من بين 70,000 استراتيجية، تم اختيار أفضل 100 استراتيجية، ثم أضفت المزيد من المعايير. ولم يتبقَّ لديّ سوى الاستراتيجيتين اللتين اجتازتا جميع الاختبارات، وحققتا ربحًا جيدًا، ولم تتجاوز خسائرهما المتتالية 5 خسائر.

عندما أضغط على هذا الزر هنا الذي يحمل اسم “المستشار الخبير لمنصة MT4″، وهذا الزر الآخر الذي يحمل اسم “المستشار الخبير لمنصة MT5” ، يمكنني بنقرة واحدة تصدير هذه الاستراتيجيات كمستشار خبير في سوق الفوركس. هذه ميزة رائعة حقًا في برنامج EA Studio، حيث يُصدّر الاستراتيجية كمستشار خبير بنقرة واحدة.

إذا نقرت عليه، يمكنك رؤية ما يلي:

• شروط الدخول؛
• شروط الخروج؛
• الربح؛
• مخطط المؤشر.

يمكنك تكبير الصورة إذا كنت تريد أن ترى أين حدثت الصفقات بالضبط:

هذا هو مخطط التوازن الخاص بتداول العملات الأجنبية. وفي البداية، ستجد المزيد من الإحصائيات حول ربح الاستراتيجية اليومي، وعدد الصفقات الإجمالي، ونسبة الربح/الخسارة، ونسبة شارب، وغيرها، وذلك فيما يخص مستشار التداول الخبير في الفوركس.

إذا انتقلتُ إلى سجل التداول، أريد فقط أن أوضح لكم أننا ضمن ساعات التداول. كما ترون، فُتحت الصفقة الأولى، على سبيل المثال، في الساعة 8:45 صباحًا وأُغلقت في الساعة 1:30 ظهرًا. ثم فُتحت الصفقة التالية في الساعة 9:30 صباحًا وأُغلقت في الساعة 12:45 ظهرًا. كما ترون، جميع الصفقات تتم خلال جلسة التداول في لندن. هذا ما كنا نبحث عنه.

والآن لننتقل إلى مجموعة زوج اليورو/الجنيه الإسترليني .

كما ترون، الاستراتيجيات هنا تحقق أرباحًا جيدة جدًا . وقد اجتازت 14 استراتيجية فقط عملية التحقق ومحاكاة مونت كارلو. وهذا أمر ممتاز، فمن بين أكثر من 100 ألف استراتيجية، لم نجد سوى 14 استراتيجية في مجموعتنا. لذا، سيسهل عليّ فرز هذه الاستراتيجيات. وأود أيضًا أن أريكم شيئًا آخر في محاكاة مونت كارلو.

إذا نقرتُ على استراتيجية “المستشار الخبير للفوركس”، ثم عدتُ إلى “مونت كارلو”، فسأرى في قسم “متغيرات الاستراتيجية” أن آخر خيار هو “معامل المؤشر العشوائي”. إذا أزلتُ جميع الخيارات السابقة، ثم اخترتُ “معامل المؤشر العشوائي”، ونقرتُ على “بدء”، فسيحاول المحاكي اختبار الاستراتيجية بمعاملات مؤشر مختلفة. ببساطة، سيُجري محاكاة بمعاملات مختلفة لكل مؤشر. وهذا مؤشر جيد جدًا على ما إذا كانت هذه الاستراتيجيات مُحسَّنة بشكل مفرط.

كما ترى، بعض التباينات هنا تسير بشكل جانبي، بعض المحاكاة. لكن ليس لدي أي استراتيجية خاسرة تتجه نحو الانخفاض.

يحدث هذا عادةً مع الاستراتيجيات المُحسّنة بشكل مفرط، فعند تشغيل هذه المحاكاة سترى هنا انخفاضًا كبيرًا في نتائج مستشار الفوركس الخبير.

هذا يعني أن المعايير المختارة للمؤشرات قد تم اختيارها على النحو الأمثل لإظهار خط ربح جيد. لكن هذا ليس ما نبحث عنه. نحن نبحث عن استراتيجيات فعّالة.

لنعد إلى المجموعة، وهذه هي الفلاتر. سأختار اثنين فقط من أصل 14. سأبدأ مجددًا بعامل الربح. بما أنه يُصفّي الاستراتيجيات بشكل ممتاز، فلنرفعه قليلًا. مع 1.4، لديّ 10 من أصل 14، فلنرفعه مرة أخرى. سيتبقى لديّ 5 فقط، أي 5 استراتيجيات في المجموعة. سأضيف فلترًا واحدًا فقط، فلنختر شيئًا آخر.

على سبيل المثال، يمكنني اختيار أقصى نسبة ركود. وإذا اخترت نسبة ركود قصوى تبلغ 30%، فسيتم استبعاد الاستراتيجيات الأخرى. لاحظتُ للتو أن نسبة الركود فيها أعلى قليلاً.  

لهذا السبب أردت استخدام حالة الركود.

الركود هو هذه الفترة، على سبيل المثال هنا، حيث بلغ الربح ذروته ثم انخفض ثم ارتفع. لذا ، فإن الفترة الكاملة التي لا يحقق فيها مستشار الفوركس الخبير ربحًا أكبر مما حققه في اللحظة الحالية تُسمى فترة ركود .

كما ترى، باستخدام هذين الفلترين تحديدًا، لديّ الاستراتيجيتان، وسأقوم بتصديرهما. وبنقرة واحدة، أقوم بتصديرهما كمستشارين خبراء. ألاحظ أنني لا أطلع على تفاصيل كل استراتيجية، ولا أنقر على كل مُعامل للاطلاع على معلوماته، لأنه ليس من الضروري فعل ذلك.

لقد اختبرنا برنامج بناء الاستراتيجيات EA Studio لفترة طويلة جدًا، ولاحظنا أننا لسنا بحاجة إلى تعديل أي شيء داخل الاستراتيجية.

تم وضع أمر إيقاف الخسارة، وتم وضع أمر جني الربح في برنامج التداول الآلي للفوركس:

تم ضبط المعايير بدقة لعرض خط الربح هذا.

وستشاهدون لاحقًا في دورة التداول الخوارزمي في لندن ونيويورك وطوكيو، أنني سأوضح لكم أنه عند اختبار الاستراتيجية على منصة ميتاتريدر 4، سنحصل على نفس النتائج، وهذا هو الأهم. وبما أن الاستراتيجية اجتازت محاكاة مونت كارلو ونجحت في التحقق من معايير القبول، فنحن على ما يرام.

هذا خاص بسوق لندن، وقد قمت بتنزيل الاستراتيجيات الأربع الآن.

وسأواصل دورة التداول الخوارزمي في لندن ونيويورك وطوكيو مع أسواق نيويورك وطوكيو.

الفكرة هنا هي أننا نقوم بإنشاء استراتيجيات مختلفة، وتصفيتها، وأتمتتها. وتصبح كل استراتيجية بمثابة مستشار خبير في سوق الفوركس. ونتداول بها في أوقات محددة من عمل البورصات. هذا المثال كان لساعات عمل بورصة لندن.

إذا قررت إنشاء استراتيجياتك الخاصة والتداول باستخدام أي مستشار خبير في سوق الفوركس، فتأكد من ضبط ساعات التداول في برنامج EA Studio – الأدوات – نطاق البيانات. إنشاء استراتيجيات في ساعات تداول مختلفة لن يتوافق مع نظام التداول هذا.

توجد العديد من المواقع الإلكترونية التي يمكنك من خلالها معرفة ساعات العمل الدقيقة للبورصات الثلاث الرئيسية، وتحويلها إلى توقيت منطقتك. والأهم من ذلك، التأكد من مطابقتها تمامًا لما يعرضه وسيطك على المنصة. ففي بعض الأحيان، قد يعرض الوسطاء توقيتًا مختلفًا عن توقيت منطقتك. لذا، تحقق من التوقيت قبل البدء في إنشاء برامج التداول الآلي، وإلا ستضطر إلى إعادة العملية برمتها.

أمر آخر، عند استخدام هذا النظام مع برنامج EA Studio، وبعد إنشاء مستشار خبير للتداول في سوق الفوركس للتداول على مدار 24 ساعة، تأكد من إزالة المناطق الزمنية من الإعدادات.

شكراً لكم على القراءة. إذا كانت لديكم أي أسئلة، يمكنكم دائماً الكتابة في منتدى الدعم الخاص بنا.

للمزيد من دورات التداول الخوارزمي، يرجى زيارة الرابط التالي: https://eatradingacademy.com/courses/algorithmic-trading/