Petko AleksandrovDer Forex Expert Advisor Generator ist alles, was du als Trader brauchst
Hallo Trader, Strategien mit EA Studio erstellen. Der Forex Expert Advisor Generator ist das Beste an der Software, denn basierend auf den importierten historischen Daten können wir neue Strategien erstellen.
Wir wählen das Symbol, den Zeitraum und haben dann die Strategie-Eigenschaften.
Wir können hier entscheiden, mit welcher Lotgröße wir die Strategien erstellen wollen. Später aber, wenn wir die Expert Advisors auf Meta Trader übertragen, können wir die Lotgröße noch ändern. Ich werde bei 0,1 Lot bleiben. Für Stop Loss und Take Profit haben wir die Option, den Bereich auszuwählen.
Wenn ich also den Bereich von 10 bis 100 wähle, bedeutet das, dass alle Strategien einen Stop Loss und Take Profit irgendwo zwischen 10 und 100 Pips haben werden. Es liegt an dir, ob du den Bereich enger fassen möchtest. Ich persönlich bevorzuge es jedoch, die Freiheit von EA Studio zu nutzen, um die Strategien mit Stop Loss und Take Profit zu erstellen und dies mit verschiedenen Indikatoren zu kombinieren, und ich lasse es auf 10 bis 100 eingestellt.
Für den Stop Loss werde ich bei ‘Immer verwenden’ bleiben, sodass ich immer einen Stop Loss für die Strategien habe, und ich werde auch bei ‘Fest’ bleiben. Es gibt die Option, Strategien mit einem Trailing Stop Loss zu generieren, aber ich bleibe bei ‘Fest’. Und auch beim Take Profit möchte ich in meinen Strategien immer einen festen Wert haben.
Voreingestellte Indikatoren im Forex Expert Advisor Generator
Jetzt haben wir in den Generatoreinstellungen die Option auszuwählen, wie lange der Generator arbeiten soll. Normalerweise lasse ich ihn 10 Stunden laufen, was 600 Minuten entspricht. Aber lass uns diesmal etwas mehr geben, ich werde ihn auf bis zu 720 Minuten, also 12 Stunden, stellen.
Es ist jetzt spät am Abend und ich werde ihn bis morgen laufen lassen und dann sehen, welche Ergebnisse ich erziele. Normalerweise nutze ich es so: Ich lasse ihn am Abend laufen und sehe am Morgen die Ergebnisse. Den Rest lasse ich so. Ich möchte die besten Ergebnisse nach dem Netto-Guthaben durchsuchen, das heißt, oben werde ich die Strategien mit dem meisten Gewinn sehen.
Out of Sample ist ein großartiges Tool, das ich in den nächsten Vorlesungen erklären werde. Ich werde es jetzt nicht verwenden. Ich lasse es auf ‘In Sample’. Und wir haben die Option auszuwählen, wie viele Einstiege und wie viele Ausstiege wir haben möchten. Standardmäßig waren es 4, aber ich habe es gerade auf 5 erhöht.
voreingestellte Indikatoren zu verwenden, was bedeutet, dass du, wenn du einen Lieblingsindikator hast, zum Beispiel den MACD-Indikator, diesen auswählen und hinzufügen kannst, oder du findest ihn auch unter Tools, Voreingestellte Indikatoren.
Und wenn du einen der Indikatoren hinzufügst, zum Beispiel MACD, dann wird der Forex Expert Advisor Generator immer Teil deiner Strategie sein und in jeder Strategie wirst du diesen Indikator mit dieser Regel haben.
Das Akzeptanzkriterium bestimmt, wie du nur die besten Expert Advisors erhältst
Es könnte eine andere Regel sein, zum Beispiel, dass die MACD-Linie die Nulllinie nach oben kreuzt. Und dieser Indikator mit dieser Regel und diesen Parametern, die du eingestellt hast, wird immer in deinen Strategien enthalten sein. Er wird in allen Strategien enthalten sein, die der Forex Expert Advisor Generator erstellt.
Im Grunde wird der Generator diesen Indikator verwenden, weitere hinzufügen, den Stop Loss und den Take Profit hinzufügen, um die Strategie für dich zu bauen. Eine wirklich coole Sache, aber ich werde sie in diesem Kurs und in diesem Beispiel zur Generierung von Strategien nicht verwenden.
Das ist also das, was der Generator macht. Er erstellt Strategien basierend auf den historischen Daten, die wir für das Symbol und den gewünschten Zeitrahmen importiert haben. Wir haben den Bereich für den Stop Loss und den Take Profit und entscheiden, ob wir voreingestellte Indikatoren verwenden wollen oder nicht.
Und sehr wichtig: am Ende stehen die Akzeptanzkriterien, die es uns ermöglichen, bestimmte Regeln für die Strategien festzulegen oder die Strategien zu filtern, die der Forex Expert Advisor Generator am Ende in der Collection anzeigt. Normalerweise entscheide ich mich für die Mindestanzahl an Trades. Jedes Mal, wenn ich mindestens 300 oder sogar 500 anstrebe, gehe ich auf 500.
Der Profit Factor ist in den Akzeptanzkriterien ein Muss
Was ich in der vorherigen Lektion gesagt habe, ist, dass eine Strategie umso robuster ist, je mehr Trades wir haben. Denn wenn wir das Ereignis von Einstiegsregel und Ausstiegsregel oft haben, zum Beispiel 500 Mal in diesen 5 Jahren an historischen Daten, bedeutet das, dass diese Strategie viele Trades ausgeführt hat und es eine Strategie ist, auf die wir uns verlassen können.
Wenn wir eine Strategie haben, die in 5 Jahren nur 10, 20 oder 50 Trades ausgeführt hat, wissen wir nicht wirklich, ob sich dies in Zukunft wiederholen wird. Je mehr Trades wir also haben, desto robustere Strategien erhalten wir vom Generator. Und noch einmal: Weniger Balken bei einer höheren Anzahl an Trades ermöglicht es uns, mehr aktive Strategien zu haben.
Und weil ich die Seite aus der vorherigen Lektion aktualisiert habe, gehe ich zu Daten und Data Horizon, und ich werde noch einmal prüfen, ob das Limit für das Startdatum auf den 15. Juli 2015 gesetzt ist. Und heute ist der 15. Juli 2020. Also 5 Jahre, und das sind etwa 31.000 Balken.
Das andere, was ich in die Akzeptanzkriterien aufgenommen habe, ist der Profit Factor. Profit Factor. Der Profit Factor ist sehr einfach und filtert meiner Meinung nach die Strategien sehr gut. Er wird berechnet, indem der Nettogewinn durch den Nettoverlust geteilt wird. Strategien mit einem Profit Factor über 1,2 sind wirklich gut.
Der Reactor ist die nächste Stufe nach dem Forex Expert Advisor Generator
Im Grunde zeigt alles, was über 1 liegt, dass die Strategie profitabel ist. Wir werden mehr Nettogewinn als Nettoverlust haben. Ein Wert von 1,2 funktioniert jedoch hervorragend für mich. Wenn ich jetzt auf Start drücke, beginnt der Generator mit der Berechnung der Strategien.
Ich möchte jedoch noch etwas hinzufügen, und zwar Monte Carlo, ein robustes Tool, das wir für jede Strategie haben. Bisher haben wir das manuell gemacht. Nachdem wir einige Strategien in der Collection hatten, haben wir Monte Carlo, Multi Market oder ein anderes robustes Tool ausgeführt.
Aber jetzt Reactor haben, der es uns ermöglicht, den gesamten Prozess automatisch durchzuführen. Der Reactor ist also der Generator plus Optimierungs- und Robustheitsoptionen.
So können wir alle Strategien, die mit einer vollständigen Datenoptimierung generiert werden, optimieren, ähnlich wie der Meta Trader Optimizer, aber dieser arbeitet viel schneller.
Und dann haben wir die Walk Forward-Optimierung, ein etwas fortgeschritteneres Tool – ich gehe hier nicht zu sehr ins Detail. Wir haben viele kostenlose Videos auf YouTube über diese Optimierung. Und dann haben wir die Normalisierung, und auf die Robustheitsprüfung konzentriere ich mich.
Monte Carlo
Und ich verwende immer die Monte Carlo-Simulation. In einfachen Worten ausgedrückt: Monte Carlo führt eine Vielzahl von Tests durch.
Es ist also ein Backtest, aber es backtestet die Strategien mit randomisierten Indikatorparametern. Wenn wir zum Beispiel MACD 12:26:9 haben, wird es mit 13:26:9, 14:26:9 oder 12:27:9 oder 12:26:10 prüfen.
Im Grunde wird es die Parameter ändern und versuchen, die Strategie zu brechen. Wenn die Strategie immer noch robust ist, wird sie gut funktionieren, und wir werden alle Ergebnisse hier sehen. Ich zeige dir das später, wenn wir einige Strategien bereit haben. Aber im Moment lasse ich es so. Forex Expert Advisor Generator plus Monte Carlo.
Und wenn ich auf Start klicke, wirst du sehen, wie es läuft. Alle Strategien werden berechnet, und diejenigen, die die Akzeptanzkriterien bestehen, gehen durch den Monte Carlo-Test. Wenn sie den Monte Carlo-Test bestehen, werde ich sie automatisch in der Collection sehen.
So funktioniert der Reactor – wirklich großartig, weil er alles erledigt
Wie ich bereits gesagt habe, das Beste an EA Studio ist, dass wir einige Reactor gleichzeitig laufen lassen können. Ich werde das obere einfach duplizieren. Aber stelle sicher, dass du es in einem separaten Browser offen hältst, damit es schneller arbeitet. Und wenn du es aktiv lässt, wird es sogar noch besser.
Datenhorizont
Jetzt werde ich EURUSD auf dem H1-Chart wählen. Und ich werde den Datenhorizont schnell ändern, wir setzen den 15. Juli 2015 und es wird bis heute gehen, wenn ich nicht das Häkchen bei ‘Enddatumsbeschränkung’ setze.
Zurück zum Reaktor: Was wir haben – die Strategie-Eigenschaften sind dieselben.
Schauen wir uns die Akzeptanzkriterien an. Arbeitsminuten, 720, und die Akzeptanzkriterien sind gespeichert. Zurück zum Reaktor, Monte Carlo ist aktiviert, und das ist alles. Ich bin bereit, EURUSD zu starten. Drücke auf Start und die Berechnung für EURUSD beginnt.
Ich muss jetzt noch einen weiteren Reaktor für EURGBP öffnen, aber ich stelle sicher, dass ich die DukasCopy-Daten verwende, die ich importiert habe, und ich werde EURGBP auf dem H1-Chart wählen. Ich gehe schnell durch den Datenhorizont und werde die Startdatumsbeschränkung auf den 15. Juli 2015 setzen.
Reaktor, ich überprüfe nur kurz die Strategie-Eigenschaften, die Generator-Einstellungen und die Akzeptanzkriterien. Normalerweise werden sie gespeichert, aber ich mache immer noch einen letzten Check, bevor ich bereit bin. Klicke auf Start und ich sehe es.
Führe viele Forex Expert Advisor Generatoren aus, abhängig von dem Computer, den du benutzt
Jetzt habe ich 3 Reaktoren, die gleichzeitig laufen. Wenn du das machst, stelle sicher, dass du mit der Geschwindigkeit mithältst. Du kannst sehen, dass es etwas langsamer wird, weil ich 3 geöffnet habe. Aber das liegt daran, dass ich zu viele Tabs und Browser auf diesem Computer offen habe. Ich werde sie schließen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen.
Aber wenn es langsamer wird, kannst du einfach einen von ihnen stoppen und mit den anderen 2 weitermachen. Du siehst, wie die Geschwindigkeit steigt. Oder wenn ich diesen hier auch stoppe, werde ich ihn nur auf den ersten anwenden. Es kommt also auf den Computer an, den du benutzt. Und denk daran, dass EA Studio im Browser läuft.
Probier es also aus und schau, wie es mit 3-4 läuft. Es hängt wieder davon ab, was du sonst noch auf dem Computer offen hast. Aber wenn es wirklich langsam wird, kannst du einfach einen laufen lassen, dann einen weiteren, und dann noch einen. Es kommt wirklich darauf an, welche Maschine du benutzt.
Jetzt lasse ich die Generierung der Strategien für 12 Stunden laufen. Sobald ich die Ergebnisse habe, werde ich fortfahren und mit dir einige weitere Tricks teilen, wie ich die Expert Advisors teste, bevor ich echtes Trading mit ihnen betreibe.
Meine Strategien basieren nicht auf Glück
Ich fahre jetzt 12 Stunden später mit den Ergebnissen aus dem Reaktor in EA Studio fort und habe das GBPUSD-Paar, wie unten zu sehen. Ich habe also 307.829 generierte Strategien. Von diesen haben nur 36 die Akzeptanzkriterien bestanden.
Und das ist kein Glück. Ich habe es so oft getestet, um herauszufinden, dass dieses Akzeptanzkriterium, das ich auf eine Mindestanzahl von 500 Trades und einen Profit Factor von 1,2 gesetzt habe, hervorragend funktioniert.
Und am Ende liefert es mir schöne Strategien mit sehr guten Equity-Linien und Backtest-Statistiken.
Ich lasse den Forex Expert Advisor Generator also 10-12 Stunden laufen und am Ende habe ich keine riesige Anzahl wie hunderte von Strategien, aber eine anständige Anzahl, die ich gerne testen möchte.
Von diesen 36 haben 26 die Monte-Carlo-Validierung bestanden. Und für die Anfänger zeige ich kurz, was Monte Carlo ist. Ich klicke auf eine der Strategien und gehe zu Monte Carlo. Du kannst es unten sehen. Du hast verschiedene Simulationen für ‘Randomize history data’.
Wir haben hier das Beste getan, was man mit historischen Daten machen kann, daher teste ich das dort nicht. Dann haben wir ‘Randomize spread’. Wie gesagt, ich setze immer einen etwas höheren Spread, um im Backtest pessimistischer zu sein, daher muss ich den Spread nicht auch noch randomisieren.
Randomize backtest starting bar
Und dann gibt es Ausführungsprobleme, das gilt nur, wenn du Probleme mit der Ausführung bei deinem Broker hast. Wenn du solche Probleme hast, solltest du besser den Broker wechseln, denn die Ausführung des Trades ist beim algorithmischen Trading essenziell. Wenn du also Probleme bei der Ausführung bemerkst, suche dir einfach einen anderen Broker.
Unten steht, was für mich am wichtigsten ist: die Strategie-Variationen. ‘Randomize indicator parameters’ bedeutet, dass wir verschiedene Backtests haben werden. Zum Beispiel hat diese Strategie einen ‘Accelerator Oscillator’ und ‘Momentum’. Der Oszillator hat keine Parameter, aber das Momentum hat eine Periode von 43.
Der Monte Carlo wird also mit einer Periode von 44, 45 und anderen Parametern testen. Das Gleiche gilt für die Exit-Bedingungen, die wir unten haben, und es wird versuchen, die Strategie zu brechen.
Wenn es erfolgreich ist, wird die Strategie in die Collection aufgenommen. Klicke also auf Start und du wirst die Ergebnisse sehen, die wir erhalten werden.
Und noch ein letzter Punkt: Hier haben wir ‘Randomize backtest starting bar’ – das bedeutet, dass wir einen Backtest mit einem anderen Start-Bar machen, was sehr logisch ist, da wir diese Strategie in Zukunft handeln werden. Und wir wollen sicherstellen, dass sie profitabel ist, wann immer wir sie in den Chart einzeichnen.
Die gelösten Korrelationen
Und du kannst sehen, dass wir 18 von 20 validierten Tests haben. Und zur Validierung haben wir hier nur eine Mindestanzahl von 100 Trades. Ich lasse es auf dem Standardwert, du musst es wirklich nicht komplizierter machen. Das ist es, was Monte Carlo macht.
Es führt eine Reihe von Backtests basierend auf den von uns festgelegten Simulationen durch. Also noch einmal: Von den 300.000 Strategien haben nur 36 die Akzeptanzkriterien von mindestens 500 Trades und einem Profit-Faktor von 1,2 bestanden. Und von diesen 36 haben wiederum 26 die Monte-Carlo-Simulation bestanden, was bedeutet, dass 10 Strategien an der Monte-Carlo-Simulation gescheitert sind.
Und schließlich habe ich 25 Strategien in der Sammlung. Wo ist diese eine Strategie geblieben? Sie war eine gelöste Korrelation. Wenn ich ein wenig weiter nach unten scrolle, siehst du ‘Gelöste Korrelationen – 1’. Und noch einmal: Für Anfänger bedeutet eine gelöste Korrelation, dass es eine Strategie gab, die einer anderen sehr ähnlich war.
Entweder war die Equity-Linie sehr ähnlich oder sie hatte ähnliche Einstiegs- oder Ausstiegsregeln, weshalb sie entfernt wurde. Auf diese Weise haben wir 25 verschiedene Strategien. Absolut verschieden voneinander. Und so erreichen wir eine Risikodiversifikation, da wir zwar ein Asset handeln, aber mit verschiedenen Strategien handeln. Wir setzen das Risiko also nicht auf eine einzige Strategie.
EA Studio: Der schnellste Forex Expert Advisor Generator
Jetzt lasse ich mich etwas weiter nach unten scrollen, um dir alle Strategien zu zeigen. Sie sehen alle wirklich gut aus. Selbst wenn ich auf die zweite Seite gehe, hier ist sie, und ich scrolle nach unten. Du wirst sehen, dass alle Equity-Linien wirklich gut aussehen. Ich gehe auch die dritte durch, hier ist sie.
Alle Strategien sind gut. Und etwas sehr Wichtiges: Ich gehe wirklich nicht jede Strategie einzeln durch, um die Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen zu prüfen oder den Indikator-Chart zu kontrollieren. Natürlich kannst du das tun, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es nicht wirklich nötig ist.
EA Studio hat einen wirklich guten Forex Expert Advisor Generator und ich muss nicht viel Zeit damit verbringen, mir jede einzelne Strategie im Detail anzusehen.
Was ich jetzt tun muss? Ich werde es einfach mal liegen lassen. Wie gesagt, ich werde einen Monat lang nichts mit diesen Sammlungen unternehmen. Ich werde sie einfach nur herunterladen.
Und ich habe tatsächlich sehr ähnliche Ergebnisse für EURUSD, dort habe ich etwa 30 Strategien. Und für EURGBP habe ich, glaube ich, etwa 25, es ist gerade auf meinem anderen Bildschirm. Ich werde diese Sammlungen also herunterladen und einen Monat warten, um die neuen Marktdaten zu erhalten.
EA Studio kostenlose Testversion: Generiere so viele EAs, wie du möchtest, für 15 Tage
Was ich normalerweise danach mache: Ich werde sie wieder aus der Forex Historical Data App herunterladen und die Strategien neu berechnen, um zu sehen, welche dieser Strategien in diesem Monat am besten abgeschnitten hat.
So teste ich die Strategien in letzter Zeit und es funktioniert wirklich gut. So nutzen wir EA Studio, um am Ende der Sammlung viele großartige Strategien zu haben. Und zögere nicht, es auszuprobieren. Es ist absolut kostenlos, EA Studio zu testen. Es gibt eine kostenlose Testversion, die du 15 Tage lang nutzen kannst, und alle Strategien, die du in dieser Zeit exportierst, sind lebenslang gültig.
Es gibt also nichts zu verlieren, es ist sehr spannend. Probier es einfach mal aus. Es ist eine großartige Erfahrung für jeden Trader, mit Expert Advisors zu üben, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir besser gefallen wird als manuelles Trading, weil es weniger Arbeit macht und bessere Ergebnisse liefert.
Vielen Dank fürs Zuschauen und vergiss nicht, auch einen Blick auf unseren kostenlosen Kurs zu werfen, der auf unserer Website unter EA Forex Academy verfügbar ist. Der Forex Expert Advisor Generator mag unglaublich klingen, aber er ist absolut real.
Das ist eine kostenlose Vorlesung aus dem Kurs Forex-Trading mit Expert Advisors + 30 besten Strategien (jeden Monat). Wenn du also die EAs nutzen möchtest, die ich verwende, kannst du sie monatlich mit dem Kurs erhalten.
