Petko AleksandrovDie stochastische Trading-Strategie ist das, was ich dir heute beibringen werde!
Hallo Trader, heute teile ich mit euch eine stochastische Trading-Strategie, die ich vor Kurzem für einen meiner Kurse erstellt habe, den Kurs ‘Automatisierte Forex-Trading-Strategien + 99 Expert Advisors. Und ich war sehr beeindruckt von den Ergebnissen, die mir EA Studio gezeigt hat. Das liegt daran, dass man sehen kann, wie stabil der Chart des Guthabens mit geringen Drawdowns ist.
Wir werden uns später die Statistiken dieser stochastischen Trading-Strategie ansehen. Aber du kannst sehen, dass dies nicht nur eine einfache stochastische Strategie ist. Sie ist viel mehr als das, denn sie kombiniert den Money Flow Index und den Commodity Channel Index oder, wie ihn jeder kennt, den CCI-Indikator.
Diese 3 Indikatoren kombiniert ergeben die Einstiegsregel. Alle sollten den Trade bestätigen, bevor diese Strategie den Trade eröffnet. Und wir haben zudem den Stochastik-Wert als Austrittsbedingung; wir haben einen Stop Loss und einen Take Profit bei dieser stochastischen Trading-Strategie, um das Kapital zu schützen und bessere Ergebnisse zu gewährleisten.
Diese Trading-Strategie ist also für USDJPY. Und für das jüngste Update des Kurses habe ich 47 Strategien erstellt. Ich habe das Out of Sample-Tool in EA Studio verwendet, wie du unten bei den Strategien sehen kannst. Es gibt den In-Sample-Teil und den Out-of-Sample-Teil, der grün markiert ist.
Gib der stochastischen Trading-Strategie etwas Zeit
Für die Anfänger-Trader ermöglicht uns der Out-of-Sample-Teil, die Strategie mit unbekannten historischen Daten zu testen. Das bedeutet, dass ich 80 % der historischen Daten verwendet habe, um die Strategien zu generieren. Die restlichen 20 % habe ich genutzt, um die Strategien zu testen.
Es ist jetzt auch möglich, die Strategien im Out-of-Sample-Teil zu filtern, sodass ich als Ergebnis nur die Strategien sehe, die während des Out-of-Sample-Teils profitabel waren. Das ist diese stochastische Trading-Strategie, die den Money Flow Index und den CCI kombiniert.
Die Statistiken dieser stochastischen Trading-Strategie sind sehr vielversprechend, da wir einen maximalen Drawdown von 9,41 % sehen, was großartig ist.
Mein Minimum liegt bei 20 %, und das ist doppelt so wenig, was für einen so langen Zeitraum großartig ist. Ich teste diese Strategie seit 2014, und in Zahlen ausgedrückt, ist das ein Drawdown von 1.013 $.
Viele der Anfänger-Trader, die die Strategien aus unseren Kursen testen, sagen, dass es in der ersten Woche oder im ersten Monat Verluste gibt. Du musst ihr nur ein wenig Zeit geben, denn wie im Guthaben-Chart zu sehen ist, gibt es Phasen, in denen die Strategie Verluste macht.
Practice the Stochastic trading strategy on a Demo account
Das ist völlig normal, nicht nur für diese stochastische Trading-Strategie, sondern für alle anderen Strategien – egal ob am Forex-Markt, am Aktienmarkt oder am Kryptomarkt. Der Markt ändert sich jeden Tag.
Wir können nicht erwarten, dass Strategien an jedem einzelnen Tag profitabel sind. Deshalb testen wir diese Strategien auf einem virtuellen Konto, einem Demo-Konto, und sehen, welche im Moment profitabel sind, um sie in unseren Live-Konten zu nutzen.
Weitere Statistiken der stochastischen Trading-Strategie sind ein Profit-Faktor von 1,26. Der Profit-Faktor ist der Bruttogewinn geteilt durch die Bruttoverluste. Ebenso beträgt das Verhältnis von Rendite zu Drawdown 5,16, der maximale aufeinanderfolgende Verlust beträgt 12 und wir haben eine Anzahl von 779 Trades. Das bedeutet, dass diese stochastische Trading-Strategie über den gesamten Zeitraum 779 Trades ausgeführt hat.
Und je höher die Anzahl der Trades ist, desto robuster ist die Strategie. Wir verlassen uns nicht auf eine Strategie, die nur ein paar Trades eröffnet hat. Erstens ist das keine aktive Strategie, und zweitens ist die Statistik nicht zuverlässig, wenn sie nur ein paar Trades eröffnet hat.
Der Unterschied zwischen Stochastik & Stochastik-Signal
Aber 779 ist eine gute Zahl, sodass ich mich auf diese stochastische Trading-Strategie verlassen kann. Schauen wir uns nun die Details an: Das Stochastik-Signal nutzt die Regel – die Stochastik-Linie kreuzt die Signallinie nach oben. Und wir haben eine K-Periode von 4, eine D
Periode von 2 und eine Verzögerung von 3.
Und du kannst bemerken, dass die Austrittsregel nur die Stochastik ist und die Einstiegsregel das Stochastik-Signal. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass das Stochastik-Signal Signale nutzt, die die Signallinie des Indikators einbeziehen.
Du kannst sehen, welche 4 Regeln verfügbar sind – Stochastik-Linie kreuzt die Signallinie aufwärts, Stochastik-Linie kreuzt die Signallinie abwärts, Stochastik-Linie ist höher als die Signallinie und Stochastik-Linie ist niedriger als die Signallinie.
Alle diese Signale beziehen die Signallinie mit ein.
Während wir bei der Stochastik-Austrittsregel die folgenden Regeln haben – Stochastik steigt, Stochastik fällt, Stochastik ist höher als die Level-Linie, Stochastik ist niedriger als die Level-Linie, Stochastik kreuzt die Level-Linie aufwärts, Stochastik kreuzt die Level-Linie abwärts, Stochastik ändert die Richtung nach oben, Stochastik ändert die Richtung nach unten.
Der Money Flow Index
Du kannst sehen, dass alle diese Einstiegsregeln für die Stochastik-Trading-Strategie den Stochastik-Wert selbst, die Level-Linien und die Richtung beinhalten, aber nicht das Signal.
Und für die Anfänger-Trader: Wenn ich auf den Chart klicke, siehst du unten, dass wir für den Stochastik-Indikator sowohl die Stochastik-Linie als auch die Signallinie haben.
Das ist der Grund, warum du in EA Studio manchmal das Stochastik-Signal als Einstiegs- oder Ausstiegsregel siehst. Und manchmal siehst du nur den Stochastik-Indikator, was – wie gesagt – derselbe Indikator ist. Sie verwenden lediglich unterschiedliche Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen.
Nun, der Money Flow Index nutzt die Regel – der Money Flow Index steigt, was die Richtung des Stochastik-Signals bestätigt; wir haben eine Periode von 9 und ein Level von 20.
Und wir haben den Commodity Channel Index oder den CCI mit der Einstiegsbedingung eines Falls, Periode 3-7.
Und als Ausstiegsregel haben wir: Stochastik kreuzt die Level-Linie nach oben, K-Periode von 23, D-Periode von 16, Slowing ist 22 und Level von 13.
Was haben wir noch mit dieser Stochastik-Trading-Strategie? Einen Stop Loss von 88 und einen Take Profit von 68.
Normalerweise runde ich die Zahlen
Was ich normalerweise mit dem Stop Loss und dem Take Profit mache, ist, die Zahlen zu runden, wenn sie keinen großen Einfluss auf die Performance haben. Sogar diese Strategie hat sich leicht verbessert. Und dann erhöhe ich den Take Profit auf 70, und das Guthaben-Chart verbessert sich noch weiter.
Wenn ich jetzt auf den Indikator-Chart klicke, zeige ich dir einige Beispiel-Trades, die mit der Stochastik-Trading-Strategie ausgeführt wurden. Alle Indikatoren werden unten angezeigt. Lass uns zuerst einen paar Long-Trades ansehen und dann schauen wir uns einen Short-Trade an.
An dieser Kerze haben wir einen Long-Trade, was bedeutet, dass die Strategie eine Kaufposition ausgeführt hat.
Das liegt daran, dass wir im vorherigen Balken eine Bestätigung von allen Indikatoren haben. So funktioniert diese Stochastik-Trading-Strategie.
Beim Öffnen des nächsten Balkens wird der Trade eröffnet. Dieser Trade wurde aufgrund der Ausstiegsregel geschlossen: Die Stochastik-Linie kreuzte die Level-Linie nach oben und der Trade wurde geschlossen. Lass uns einen Short-Trade am 28. April 2020 ansehen.
Verwende den Short-Exit-Button und den Short-Entry-Button
Wir haben einen Short-Trade, weil wir eine Bestätigung vom Stochastik-Signal, vom Money Flow Index und vom CCI-Index haben.
Und wie wir gesagt haben, folgt die Stochastik-Trading-Strategie der Regel: Stochastik kreuzt die Signallinie nach unten. Dies gilt für einen Sell-Trade, was das Gegenteil der Buy-Regel ist.
Und wie gesagt, diese Strategie folgt der Regel, dass wir sehen müssen, wie die Stochastik die Signallinie nach oben kreuzt, um zu kaufen, was das Gegenteil beim Verkauf ist. Also kreuzt die Stochastik die Signallinie nach unten, und genau das ist passiert.
Wir haben die Bestätigung vom Money Flow Index, der fällt. Wie wir gesagt haben, sollte der Money Flow Index für einen Long-Trade steigen, aber hier fällt er. Und der dritte, der CCI-Indikator, steigt, während er für einen Kauf fallen sollte.
Wir haben also genau das Gegenteil der Regeln eines Long-Trades, und dieser Trade geht ins Positive, und wir haben unseren Take Profit nur ein paar Tage später erreicht.
Wenn du Schwierigkeiten mit Short und Long hast, verwende einfach den Short-Exit-Button und den Short-Entry-Button. Dies wird die Indikatoren umwandeln oder einfach zeigen, was die Regeln für einen Short-Einstieg oder Verkauf sind.
Du kannst dich über unsere Homepage für die kostenlose Testversion von EA Studio registrieren
Der einfachste Weg, sich das zu merken, ist, dass wir nach entgegengesetzten Ereignissen suchen. Ob du mit dieser Strategie auf der MetaTrader-Plattform manuell oder algorithmisch handelst, liegt bei dir.
Ich würde dir empfehlen, diese Strategie mit dem Expert Advisor Studio für deinen Broker und deine historischen Daten zu bauen und einfach die Indikatoren nacheinander mit den Parametern hinzuzufügen, die ich mit dir geteilt habe. Du wirst sehen, wie das Guthaben-Chart bei deinem Broker aussieht.
Und das ist sehr logisch, da die meisten Broker unterschiedliche Kurse für die Preise mit einem anderen Spread anbieten. Dies führt zu unterschiedlichen Backtests.
Mit einem Klick kannst du diese Stochastik-Trading-Strategie als Expert Advisor exportieren für Meta Trader 4 und für Meta Trader 5.
So funktioniert dieser Stochastik-Indikator.
Du kannst ihn auf einem Demo-Konto testen. Ich empfehle meinen Studenten immer, diese Strategien auf einem virtuellen Konto zu testen. Wenn dir die Performance gefällt, kannst du sie für dein Live-Handelskonto verwenden.
Und wenn du EA Studio noch nicht genutzt hast, kannst du auf die Homepage gehen und dich für eine kostenlose Testversion registrieren.
Du kannst mit dieser Software viele ähnliche Stochastik-Trading-Strategien erstellen
Während dieser 15 Tage kannst du so viele Expert Advisors exportieren, wie du möchtest. Du kannst auch Strategien generieren oder Strategien bauen, genau wie ich es in meinen Kursen zeige.
Auf dem Tab „Nützliche Links“ findest Du einen kostenlosen Kurs. Zudem ist EA Studio in vielen verschiedenen Sprachen verfügbar, was für Dich nützlich sein könnte, falls eine davon Deine Muttersprache ist.
Vielen Dank fürs Lesen. Lass mich wissen, wenn Du diese Stochastic-Trading-Strategie nützlich findest.
Sicheres Trading!
