Wie du EUR USD historische Daten herunterlädst: Exportiere eine Datei, der du vertrauen kannst

Die kurze Antwort

Es gibt zwei Wege, und welcher für dich der richtige ist, hängt ganz davon ab, was du als Nächstes vorhast.

Exportiere direkt aus MetaTrader, wenn du Preise benötigst, die exakt zu dem Handelskonto passen, das du tatsächlich nutzt – inklusive der Spread- und Kommission-Annahmen dieses Brokers. Nutze einen vorbereiteten Datensatz eines Drittanbieters, wenn du schnell eine lange Preisgeschichte benötigst und brokerspezifische Besonderheiten eine untergeordnete Rolle spielen.

Was du vorhast	Bester Weg	Format
Reproduziere die Backtest-Bedingungen deines eigenen Brokers	MetaTrader Export-Skript	JSON oder CSV
Schnell jahrelange EURUSD-Historie erhalten	Vorbereiteter Datensatz von einem Anbieter	CSV
In Excel öffnen	Entweder Weg	CSV
In Expert Advisor Studio laden	Entweder Weg	JSON
In Python oder R analysieren	Entweder Weg	CSV
Über mehrere Preisquellen testen	Beides, im Vergleich	Beides

Was auch immer du am Ende hast, überprüfe vier Dinge, bevor du darauf vertraust: die Zeitzone, den Zeitrahmen, ob es sich um Bid- oder Ask-Preise handelt und wie viele Bars fehlen. Wenn man diese Prüfung überspringt, verbringt man Wochen damit, Strategien auf einem fehlerhaften Datensatz zu entwickeln.

Warum gerade dieses Paar?

Ein kurzer Exkurs dazu. Der Euro gegen den Dollar ist das am stärksten gehandelte Instrument im globalen Forex-Markt, was zwei praktische Vorteile für jeden bietet, der Preisdaten studiert: Die Spreads bleiben eng und die Archive sind tiefer als fast alles andere, das verfügbar ist.

Tiefere Archive bedeuten längere Teststichproben. Engere Spreads bedeuten, dass Kostenannahmen deine Ergebnisse weniger verzerren. Keines von beidem garantiert, dass ein System, das hier funktioniert, auch auf dünner gehandelte Paare übertragbar ist – und viele scheitern daran –, aber als Einstiegsinstrument, um diesen Workflow zu lernen, ist es kaum zu schlagen.

Was dieser Datensatz tatsächlich enthält

Vage Terminologie verursacht hier mehr Probleme als technische Aspekte. Eine Datei mit der Bezeichnung “EURUSD M15” kann mehrere verschiedene Dinge bedeuten.

Feld	Was festzulegen ist
Symbol	EURUSD, plus eventueller Broker-Suffix wie .m oder pro
Typ	Einzelne Ticks oder aggregierte OHLC-Bars
Preisbasis	Bid, Ask oder Mid
Zeitzone	Serverzeit oder UTC, und sie sind selten identisch
Zeitrahmen	M1, M5, M15, H1, D1 und so weiter
Bereich	Exakter erster und letzter Zeitstempel
Format	CSV oder JSON
Lücken	Entfernt, beibehalten oder gefüllt
Wochenenden	Als leere Perioden enthalten oder ausgeschlossen
Sommerzeit	Wie der Anbieter mit der halbjährlichen Umstellung umgeht

MetaTrader-Exporte liefern typischerweise Bid-seitige OHLC-Bars, die mit der Serverzeit des Brokers gestempelt sind. Die meisten Feeds funktionieren so, aber “die meisten” sind nicht “alle”, also bestätige es lieber, anstatt es nur anzunehmen.

Ticks gegen Bars

Ticks sind einzelne Preisaktualisierungen, die unregelmäßig eintreffen, manchmal mehrere pro Sekunde während aktiver Sitzungen. Bars aggregieren diese Ticks in feste Intervalle und behalten nur die Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusswerte (OHLC) bei.

Aspekt	Tick-Datensätze	OHLC-Bars
Detail	Jede Kursänderung	Vier Werte pro Intervall
Größe	Enorm, Gigabytes pro Jahr	Handhabbar
Bestens geeignet für	Modellierung der Ausführung und des Intrabar-Verhaltens	Strategieentwicklung und allgemeine Analyse
Schwäche	Langsam und benötigt oft eine Bereinigung	Verdeckt, was innerhalb des Intervalls passiert ist

Diese letzte Schwäche ist wichtiger, als Anfänger erwarten. Eine Bar sagt dir, dass das Tief bei 1.0840 lag, aber nicht, ob dieses Tief vor oder nach dem Hoch eintrat – was wiederum bestimmt, ob dein Schutz-Exit oder dein Ziel zuerst ausgelöst wurde.

CSV oder JSON?

Eigentlich eine einfache Entscheidung.

CSV lässt sich in Excel, Google Sheets, pandas, R und praktisch jedem Charting-Paket öffnen. Wähle es für die Analyse oder alles, was mit Tabellenkalkulation zu tun hat.

JSON ist das, was Expert Advisor Studio erwartet. Wähle es, wenn die Zielsoftware spezifisch dieses Format benötigt.

Nichts hindert dich daran, beides zu generieren. Der Export-Schritt kostet in beiden Fällen nur Sekunden.

Export aus MetaTrader 4

Dies ist der Weg, der dir die Preise aus deinem eigenen Konto liefert. Die Version dieser Schritte wurde vor Jahren aufgezeichnet, behandle die Details der Benutzeroberfläche also als ungefähre Angaben und überprüfe deine Build-Version.

Schritt 1: Mehr Bars in die Plattform laden

Frische MetaTrader-Installationen enthalten nur sehr wenig Preisgeschichte. Öffne den EURUSD-Chart auf M1, halte die Home-Taste gedrückt und beobachte, wie der Chart zurückläuft, während ältere Bars eintreffen. Wenn die Bewegung stoppt, wiederhole dies auf M5, dann M15 und so weiter für jeden Zeitrahmen, den du nutzen möchtest.

Das machst du nur einmal. Danach sammelt sich die Historie ganz natürlich an, wenn neue Kurse eintreffen, was ehrlich gesagt der bessere Weg ist, um ein tiefes Archiv aufzubauen. Die meisten Broker-Feeds starten dich mit viel weniger, als du eigentlich hättest gerne.

Schritt 2: Die 65K-Grenze entfernen

Gehe zu Tools, dann Optionen und dann zum Reiter Charts. Zwei Felder sind wichtig: ‘max bars in history’ (maximale Bars in der Historie) und ‘max bars in chart’ (maximale Bars im Chart). Beide sind bei einer Neuinstallation standardmäßig auf 65536 eingestellt, was alles, was du exportieren kannst, begrenzt.

Drücke und halte die 9 in jedem Feld gedrückt, bis die Zahl aufhört zu steigen, und bestätige dann. Halte danach erneut die Home-Taste gedrückt, um wesentlich mehr Historie zu laden.

Wissenswert: Der Speicher deines Rechners und das eigene Archiv deines Brokers begrenzen weiterhin, was tatsächlich ankommt. Das Anheben der Obergrenze ermöglicht mehr, erschafft aber keine Balken, die nie da waren.

Schritt 3: Das Export-Skript platzieren

1. Datei, dann Ordner öffnen.
2. Öffne MQL4, dann Scripts.
3. Füge das Export-Skript in diesen Ordner ein.
4. Schließe das Fenster, mache einen Rechtsklick auf Scripts im Navigator-Panel und wähle Aktualisieren.
5. Der Name des Skripts erscheint, sobald MetaTrader es kompiliert hat.

MT5-Nutzer folgen stattdessen dem gleichen Pfad über MQL5 und verwenden die MT5-Version des Skripts.

Schritt 4: Ausführen.

Ziehe das Skript auf deinen EURUSD-Chart. Ein kleines Dialogfenster erscheint und fragt nach drei Werten:

• Maximale Balkenanzahl: Ich setze normalerweise 200.000. Beim ersten Mal reichen 100.000 völlig aus, da du noch nicht viel angesammelt hast.
• Spread: Die Eingabe des aktuellen Wertes funktioniert gut. Wenn du Null lässt, wird auf die nächsten zehn Punkte aufgerundet; ein typischer EURUSD-Spread von drei bis fünf wird also zu zehn, während ein breiteres Paar bei dreiundzwanzig zu dreißig wird. Bewusst konservativ.
• Provision pro Lot: Mein Konto bei JFD berechnete sechs Dollar pro Lot, also habe ich sechs eingegeben.

Bestätige, und in der oberen linken Ecke wird angezeigt, was geschrieben wurde: 200.000 Balken auf M1, das Gleiche auf M5, sinkende Zahlen bei höheren Zeitrahmen und etwa 1.576 Tagesbalken.

Schritt 5: Den Output finden.

Datei, Ordner öffnen, MQL4, dann den Unterordner namens Files. Deine Exporte liegen dort.

Laden in den Expert Advisor Studio

Öffne die Software, gehe zu Daten und ziehe die Exporte entweder in die Drop-Zone oder klicke auf Hochladen. Ich ziehe sie aus Gewohnheit einfach hinein.

Überprüfe das Ergebnis, bevor du etwas aufbaust. Der Source-Selector des Generators sollte nun den Datensatz deines Brokers anzeigen, und ein Klick durch die Daten offenbart den exakten Zeitraum. Mein Datensatz reichte vom 21. Februar 2018 bis zu dem Moment, als ich die Vorlesung im Dezember 2019 aufzeichnete.

Warum das History Center die falsche Quelle ist

Tools, dann History Center, sieht wie der offensichtliche Ort aus, um EURUSD-Preise zu erhalten. Das ist es meistens nicht.

Probiere es aus und MetaTrader warnt dich deutlich: Du bist kurz davor, Datensätze von MetaQuotes zu ziehen statt von der Firma, die dein Konto führt. Diese Warnung hat einen Grund. Preise unterscheiden sich zwischen den Feeds, manchmal erheblich, und ein System, das auf den Quotes eines Unternehmens basiert, kann sich bei einem anderen anders verhalten.

Dafaut sei gesagt, die frühere Version dieses Artikels hat den Fall übertrieben. Die richtige Quelle hängt von deinem Zweck ab:

Zweck	Bevorzugte Quelle
Reproduktion deiner Live-Ausführungsumgebung	Dein eigener Broker
Allgemeine Marktforschung	Jeder seriöse, standardisierte Datensatz
Prüfen, ob Regeln bei unterschiedlichen Quotes bestehen bleiben	Vergleich mehrerer unabhängiger Quellen
Aufbau eines brandneuen Kontos mit geringer Historie	Drittanbieter, dann später mit deinem Broker verifizieren

Das Testen über mehrere Quellen hinweg ist wohl das Nützlichste davon und etwas, das fast niemand macht. Wenn ein System nur mit einem Feed funktioniert, sagt dir das etwas Wichtiges.

Öffnen der CSV in Excel

Vermeide den Doppelklick. Die automatische Analyse von Excel verfälscht Daten und lässt führende Nullen weg, und du bemerkst es vielleicht erst, wenn die Ergebnisse seltsam aussehen.

1. Öffne zuerst Excel, dann Daten und dann die Option ‘Aus Text/CSV’.
2. Wähle die Datei aus und überprüfe die Trennzeichen-Vorschau.
3. Setze die Zeitstempel-Spalte anfangs auf Text und konvertiere sie dann gezielt.
4. Bestätige, dass Dezimalzahlen korrekt analysiert wurden, da regionale Einstellungen 1.0840 auf einigen Rechnern in 10840 umwandeln.

Führe einen Stichproben-Check mit einigen Zeilen gegen einen Chart durch, bevor du etwas Ernsthaftes damit machst.

Verwendung in Python

import pandas as pd

df = pd.read_csv(“eurusd_m15.csv”, parse_dates=[“time”])

df = df.sort_values(“time”).drop_duplicates(“time”)

print(df[“time”].diff().value_counts().head())

Diese letzte Zeile ist die nützliche. Sie zählt die Lücken zwischen aufeinanderfolgenden Zeitstempeln. Bei sauberen M15-Datensätzen solltest du hauptsächlich 15-Minuten-Intervalle sehen, wobei Wochenend-Lücken als kleiner Cluster größerer Werte erscheinen. Alles andere erfordert eine Untersuchung.

Überprüfung der Zeitzone

Die Serverzeit und deine lokale Uhrzeit stimmen selten überein. Als ich den ursprünglichen Walkthrough aufzeichnete, war es bei mir fünfzehn Minuten nach Mitternacht, während der Datensatz kurz nach zehn Uhr abends anzeigte, weil der Server auf GMT lief.

Ein Unterschied von zwei Stunden verschiebt jede Session-Grenze in deiner Analyse. Regeln, die auf die Londoner Eröffnung filtern, würden völlig falsche Stunden anvisieren.

Bestimme den Offset, indem du ein bekanntes Ereignis vergleichst: die tägliche Balkengrenze oder die Markteröffnung am Sonntag, mit deiner eigenen Uhr. Schreibe es dann irgendwo auf, denn du wirst es vergessen.

Qualitätskontrollen, bevor du irgendetwas vertraust

Der ursprüngliche Artikel behauptete, eine maximale Lücke von drei Tagen beweise, dass keine Tage fehlten. Diese Argumentation hält nicht stand, da ein Intervall von drei Tagen ein normales Wochenende beschreibt und nichts über fehlende Intraday-Balken aussagt.

Hier ist, was tatsächlich geprüft werden muss:

Prüfen	Warum es wichtig ist
Erster und letzter Zeitstempel	Bestätigt, dass der Bereich das abdeckt, was Du benötigst
Gesamtzahl der Bars im Vergleich zum Erwartungswert	Offenbart große Lücken
Doppelte Zeitstempel	Verzerrt jede nachfolgende Berechnung
Fehlende Intraday-Bars	Häufig um Feiertage und Serverwartungen herum
OHLC-Konsistenz	Hoch muss den Open und Close enthalten; Low ebenso
Unglaubwürdige Sprünge	Markiert schlechte Quotes, die den Export überlebt haben
Zero-Volume-Bars	Manchmal nur Platzhalter statt echter Aktivität
Wochenend-Intervalle	Sollten regelmäßig und vorhersehbar auftreten
Umstellungen der Sommerzeit	Zweimal pro Jahr, und sie verschieben alles um eine Stunde
Wahrscheinliche Ursache	Punkte statt Pips verwirren ständig die Kostenmodelle

Zehn Minuten für diese Checks sparen später erheblich mehr. Ich habe das auf teure Weise gelernt.

Spread, Kommission und Swap-Einheiten

Einheiten verursachen hier mehr Fehler als alles andere.

Spread im Export-Dialog wird in Punkten gemessen, nicht in Pips. Bei einem fünfstelligen EURUSD-Kurs entsprechen zehn Punkte einem Pip. Die Eingabe von Null löst die zuvor beschriebene Rundung aus, was eine bewusst pessimistische Annahme statt einer realistischen erzeugt – und das ist der Punkt: Es ist besser, nach oben überrascht zu werden.

Reale Spreads variieren ohnehin je nach Session. Eine Ausweitung um den Rollover und wichtige Veröffentlichungen ist normal, und ein fester Wert in Deinem Test kann das nicht erfassen.

Kommission wird in der Währung Deines Handelskontos pro Lot eingegeben. Sechs Dollar pro Lot bedeuten, dass Dein Test dies bei jeder Position berechnet.

Swap gilt für Positionen, die über den Rollover hinaus gehalten werden, und erscheint gar nicht im Export-Dialog. Alles, was über Nacht gehalten wird, benötigt Swap-Werte, die separat aus der Vertragsspezifikation Deines Brokers entnommen werden müssen.

Wie viel Historie ist genug?

Mehr als Du denkst, und hier liegt der stärkste Punkt des ursprünglichen Artikels.

Läuft man ein System über eine kurze Stichprobe, zeigt es vielleicht eine schöne Kurve. Wendet man dieselbe Logik auf mehrere Jahre an, bricht diese Kurve oft zusammen, weil das kurze Zeitfenster zufällig zu den Regeln passte.

Orientierungshilfe statt fester Regeln:

• Weniger als ein paar hundert Positionen über den Test zu beweisen, sagt sehr wenig aus.
• Mehrere tausend Positionen über mehrere Jahre hinweg sind der Punkt, an dem die Ergebnisse eine Bedeutung bekommen.
• Beziehe mindestens eine Phase hoher Volatilität und eine ruhige Handelsphase ein.
• Reserviere ein Segment, das Du niemals optimierst, und prüfe die Performance dort separat.

Ein Regelsatz, der 3.400 Positionen über eine tiefe Stichprobe produziert, verdient mehr Aufmerksamkeit als einer, der vierzig über sechs Monate produziert, selbst wenn die zweite Kurve schöner aussieht.

Häufige Probleme

Symptom	Likely cause
Script fehlt im Navigator	Im falschen Ordner abgelegt oder nicht aktualisiert
Viel weniger Bars als erwartet	Bar-Limit liegt immer noch bei 65536, oder Home wurde nicht lange genug gehalten
Leerer Export bei höheren Timeframes	Diese Charts wurden nie geladen; öffne zuerst jedes einzelne
Zeitstempel wirken um Stunden falsch	Server-Zeitzone, kein Fehler
Excel zeigt Daten als Zahlen an	Spreadsheet-Parsing, nicht der Export
Backtest unterscheidet sich von dem eines Kollegen	Andere Preisquelle, Spread- oder Kommissionsannahmen
Lücken um bestimmte Daten herum	Feiertags-Schließungen oder Serverwartung, meist legitim

Über die erwähnten Tools

Offenlegung, da die vorherige Version dies verschwiegen hat.

Expert Advisor Studio und die oben beschriebenen Export-Skripte sind Produkte, mit denen ich kommerziell verbunden bin. Das macht sie nicht ungeeignet, und die MetaTrader-Schritte funktionieren unabhängig davon, wohin Du die Ergebnisse lädst, aber Du solltest die Verbindung kennen, wenn Du die Empfehlung abwägst.

Kostenlose Optionen für die EURUSD-Preishistorie sind unter anderem die eigenen Tools Deines Brokers, mehrere öffentliche Datensatz-Repositories und verschiedene Open-Source-Export-Skripte. Alles, was für die Basis-Währungshistorie Gebühren verlangt, ist fragwürdig, da sie weit verbreitet verfügbar ist.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ist die EURUSD-Preishistorie kostenlos? 

Im Allgemeinen ja. Broker-Exporte kosten nichts, außer dass man ein Handelskonto hat (inklusive Demo-Konten), und viele Anbieter veröffentlichen umfangreiche Archive kostenlos. Kostenpflichtige Dienste verkaufen typischerweise entweder Tick-Level-Details, eine längere Abdeckung über Jahrzehnte oder bereinigte Datensätze mit dokumentierter Gap-Handhabung. Für die meisten Entwicklungsarbeiten an Bars sind kostenlose Quellen völlig ausreichend. Prüfe, wofür Du tatsächlich bezahlst, bevor Du ein Abo abschließt, da „Premium“ manchmal nichts weiter als eine ordentlichere Benutzeroberfläche um öffentliche Informationen bedeutet.

Warum zeigen zwei Quellen unterschiedliche Preise für dieselbe Minute an? 

Weil der Devisenhandel über den außerbörslichen Markt (OTC) und nicht an einer zentralen Börse stattfindet, existiert kein einzelner offizieller Preis. Jede Firma aggregiert Quotes von ihren eigenen Liquiditätsanbietern, was zu kleinen Unterschieden in jedem Bar führt, plus Variationen im Spread und im exakten Zeitpunkt, an dem ein Bar öffnet. Abweichungen von einem Bruchteil eines Pips sind normal. Größere Divergenzen deuten auf einen Zeitzonen-Mismatch oder ein Feed-Problem hin – beides ist untersuchenswert, bevor man auf Basis dieser Zahlen etwas aufbaut.

Kann ich exportierte Datensätze zurück in MetaTrader laden? 

Ja, über die Ladefunktion des History Center, obwohl die Ergebnisse variieren und die Plattform manchmal das, was Du hinzufügst, überschreibt, wenn sie sich neu verbindet. Die Formatanforderungen bezüglich der Spaltenreihenfolge und der Zeitstempelstruktur sind streng. Viele finden es einfacher, mit externen Analysewerkzeugen zu arbeiten, als gegen das eigene Archiv der Plattform zu kämpfen. Falls Du es versuchst, sichere zuerst das bestehende Archiv, da der Vorgang nicht leicht rückgängig gemacht werden kann.

Welche Zeitrahmen sollte ich exportieren? 

Exportiere jeden Zeitrahmen, den Du realistisch nutzen könntest, da ein späteres Regenerieren bedeutet, den gesamten Ladevorgang zu wiederholen. M1 ist am wertvollsten, da höhere Intervalle daraus wiederaufgebaut werden können, wobei der Wiederaufbau Vorsicht bei den Sitzungsgrenzen erfordert. Bedenke, dass eine M1-Datei über mehrere Jahre eine große Datei ist, wodurch sich sowohl der Speicherbedarf als auch die Verarbeitungszeit erhöhen. Die meisten entscheiden sich für M1, M15, H1 und D1 als praktisches Basisset.

Funktioniert diese Methode auch für andere Währungspaare? 

Ja, identisch. Lade jeden Chart, halte die Home-Taste gedrückt, bis die Bewegung stoppt, und führe dann das Skript für dieses Symbol aus. GBPUSD, USDJPY, AUDUSD und der Rest verhalten sich gleich, obwohl die Präzision der Kurse variiert: JPY-Paare haben drei statt fünf Dezimalstellen, was die Bedeutung eines Punktes ändert. Passe Spread- und Provisionswerte pro Instrument an, da diese erheblich variieren, und gehe niemals davon aus, dass Einstellungen eines Paares auf ein anderes übertragen werden.

Wie weit reicht die Historie eines Brokers normalerweise zurück? 

Selten so weit, wie man es sich erhofft. Neue Konten beginnen oft nur mit monatlichen Intraday-Datensätzen, und die Tiefe variiert je nach Zeitrahmen, wobei tägliche Bars in der Regel viel weiter zurückreichen als Minuten-Bars. Die Abdeckung erweitert sich schrittweise, während Deine Plattform verbunden bleibt und neue Kurse sammelt. Wer sofort eine Dekade an Details auf Minutenbasis benötigt, wird ein Archiv eines Drittanbieters brauchen, da es unrealistisch ist, darauf zu warten, dass ein Broker-Feed dies ansammelt.

Sollte ich Wochenend-Lücken vor der Analyse entfernen? 

Das kommt darauf an, was Du vorhast. Backtesting geht meist gut damit um, da der Markt tatsächlich geschlossen war und es falsch wäre, dies als fehlende Information zu behandeln. Statistische Arbeiten, die kontinuierliche Renditen beinhalten, erfordern manchmal Anpassungen, da eine Bewegung von Freitag bis Montag mehr reale Zeit umfasst, als die Zeitstempel vermuten lassen. Dokumentiere jede Entscheidung, die Du triffst. Undokumentierte Bereinigungen führen dazu, dass zwei Personen, die dieselbe Quelle nutzen, zu inkompatiblen Schlussfolgerungen kommen und nie verstehen, warum.

Was bedeutet “bereinigt”, wenn ein Anbieter es bewirbt? 

Meistens eine Kombination aus Duplikatsentfernung, Ausreißerfilterung, Lücken-Dokumentation und Zeitzonen-Standardisierung. Das Problem ist, dass “bereinigt” keine vereinbarte Definition hat, sodass das Filtern eines Anbieters echte Volatilitätsspitzen entfernt, während ein anderer offensichtliche Fehler unberührt lässt. Frage gezielt nach, was genau geändert wurde und wie. Wenn keine Methodik veröffentlicht wird, behandle das Label als Marketing und führe Deine eigenen Prüfungen durch, wobei Du die Tabelle weiter oben auf dieser Seite als Ausgangspunkt nutzen kannst.

Offenlegung: Nur zu Weiterbildungszwecken. Einige hier erwähnte Tools stehen in kommerziellem Zusammenhang mit dem Autor, wie oben angegeben. Nichts auf dieser Seite stellt eine Empfehlung zum Handel dar, und das vergangene Preisverhalten ist kein Indikator für zukünftige Bewegungen.