Petko AleksandrovDie Walk-Forward-Validierung ist ein großartiges Werkzeug zur Robustheitsprüfung.
Hallo liebe Trader, hier ist Petko Aleksandrov und ich habe mich entschieden, ein Update zu machen, da es eine Aktualisierung bei der Walk-Forward-Validierung gibt, die im Reactor in EA Studio enthalten ist.
Und ich wollte klarstellen, wie die Walk-Forward-Validierung funktioniert, da viele Nutzer und Trader des Expert Advisor Studio mich nach einem solchen Video gefragt haben.
Wenn du jetzt in das Expert Advisor Studio gehst, wirst du wahrscheinlich bemerken, dass die kostenlosen Videos, die ich seit einiger Zeit versprochen habe, bereits verfügbar sind. Sie befinden sich auf der rechten Seite, direkt unter dem Login-Feld.
Jeder, der die Software testet, hat nun die Chance, diese kostenlosen Videos zu erhalten.
Auf diese Weise wird es einfacher, die Software schneller nutzen zu können. Wenn du zum Reactor gehst, wirst du sehen, dass es ein Generator plus Robustheitswerkzeuge ist.
Akzeptanzkriterien für den Generator.
Wir können das Kästchen aktivieren, wenn wir Akzeptanzkriterien verwenden möchten:
Mit dem Generator können wir Akzeptanzkriterien wie den Profitfaktor, die minimale Anzahl an Trades usw. festlegen.
Wenn der Generator auf den vollständigen historischen Daten arbeitet, haben wir die Chance, die Strategien mit der Walk-Forward-Validierung zu testen:
Dies ist der Out-of-Sample-Test. Der Unterschied besteht nun darin, dass die Strategien mit In-Sample generiert werden. Mit anderen Worten: Wir nutzen die vollständigen historischen Bar-Daten.
Wenn Out of Sample bei den Walk-Forward-Validierungen nicht gesetzt ist.
Wenn die Strategien generiert werden, können wir sie auswählen, um die Walk-Forward-Validierung durchzuführen.
Und beim finalen Backtest, den wir mit der Walk-Forward-Validierung durchführen, wird kein Out of Sample verwendet, wenn Out of Sample nicht im Generator platziert wurde.
Wenn wir im Generator kein Out of Sample platzieren, bleiben wir bei In Sample; die Walk-Forward-Validierung wird dann eine Optimierung mit beispielsweise 20 % Out of Sample durchführen oder mit einem anderen Prozentsatz, den du gewählt hast. Dies gilt jedoch für die verschiedenen Segmente.
Dies gilt nicht für den gesamten Backtest am Ende des finalen Backtests. Der finale Backtest verwendet die von uns gewählten Akzeptanzkriterien. Die Einstellungen sind sehr ähnlich. Tatsächlich sind sie dieselben wie bei der Full-Data-Optimierung.
Die Performance des finalen Tests hängt davon ab, wie die Strategie in die Walk-Forward-Validierung einfließt.
Das macht es für die Nutzer einfach. Und auch in der Walk-Forward-Validierung haben wir die Segmente und können festlegen, wie viele validierte Segmente wir im Verhältnis zur Gesamtzahl haben wollen.
Und wenn wir im In-Sample zum Beispiel 20 % Out of Sample wählen, dann wird der finale Backtest in der Walk-Forward-Optimierung einen Backtest mit Out of Sample durchführen. Einfach gesagt: So, wie die Strategie in die Walk-Forward-Optimierung einfließt, wird auch der finale Test durchgeführt.
Es spielt keine Rolle, ob es aus dem Generator kommt oder aus der Full-Data-Optimierung, bei der wir Out of Sample haben. Und wenn wir sowohl in den Generator-Einstellungen als auch bei der Full-Data-Optimierung bei In Sample bleiben, hast du an beiden Stellen In Sample.
Ebenso wird der finale Test bei der Walk-Forward-Optimierung ohne grüne Zone sein, oder einfach gesagt, ohne Out of Sample.
Und das Out of Sample, das in der Walk-Forward-Optimierung enthalten ist, bezieht sich auf die Segmente. Lass mich zum Editor und Walk Forward gehen. Es ist für dieses Element hier, für dieses Out of Sample.
Du kannst gerne Fragen zur Walk-Forward-Validierung stellen.
Ich weiß, dass die Walk-Forward-Validierung ein schwieriges Thema im algorithmischen Trading ist. Aber sie ist wichtig und sehr nützlich für die Anwendung. Viele Trader nutzen EA Studio, ohne die Walk-Forward-Validierung zu verwenden. Das ist schade.
Aber wenn du im Generator „In Sample“ verwendest oder wenn du dich für die vollständige Datenoptimierung entscheidest und „In Sample“ wählst, wird die Walk-Forward-Validierung die Out-of-Sample-Prüfung beim finalen Backtest für die letzten Parameter nicht mehr durchführen.
Wir haben 1 Strategie und es gibt keine grüne Zone mehr.
Im Grunde ist es genau dasselbe wie zuvor. Der Unterschied besteht darin, dass der finale Backtest mit der Walk-Forward-Optimierung nicht mehr mit Out of Sample durchgeführt wird.
Und es ist genau dasselbe. Alles, was wir wissen wollen, ist, wie die Strategie mit den letzten Parametern aus dem letzten Segment abgeschnitten hat. Daher führt der Walk-Forward einen Backtest für den gesamten Zeitraum durch.
Wenn die Strategie besser ist, wenn wir die gängigen Akzeptanzkriterien erfüllen und die Segmente validiert sind, werden wir diese Strategie in der Collection sehen. Das ist also der Unterschied. Und das ist das Neue hier.
Falls Du Fragen zur Walk-Forward-Validierung hast, kannst Du mir gerne im Forum Fragen stellen.
Vielen Dank fürs Lesen.
Alles Gute.
