Wie ich Bollinger Bänder in MT4 automatisiere: Jede Regel und jeder Setup-Schritt

Risikohinweis: Hebelprodukte bergen erhebliche Risiken für Dein Kapital. Kein automatisiertes System garantiert profitable Ergebnisse, und die unten besprochenen Zahlen stammen aus einer historischen Simulation und nicht von einem Live-Konto. Teste dies zuerst auf einem virtuellen Konto.

Die direkte Antwort

Ich nehme ein Bollinger-Bänder-Setup, schreibe seine Bedingungen als Code, den ein Expert Advisor auswerten kann, und lasse diese Datei dann den Markt auf abgeschlossenen Kerzen beobachten, anstatt ihn selbst zu beobachten.

Drei Indikatoren erledigen die Arbeit. Die Bänder erzeugen das Signal, der Awesome Oscillator bestätigt es und die Envelopes übernehmen einen der drei möglichen Exits. Die Datei kommt in den MQL4 Experts-Ordner, wird über das Navigator-Panel kompiliert, wird dann an ein EURJPY H1-Chart angehängt und beginnt zu traden.

Alles Folgende deckt die exakten Handelsbedingungen, die Eingabewerte, die Installation, das Backtesting und einen Abschnitt darüber ab, was dieses System nicht demonstriert hat. Letzteres ist wichtig, da die frühere Version dieser Seite die Ergebnisse als herausragend bezeichnete, ohne eine einzige Zahl zu veröffentlichen.

Indikator-Inputs

Drei Indikatoren, ein Chart, und keiner von ihnen nutzt seine Standardkonfiguration.

Indikator	Parameter	Wert
Bollinger Bänder	Periode	13
Bollinger Bänder	Abweichung	1.87
Awesome Oscillator	Keine	Es existieren keine Parameter
Envelopes	Periode	27
Envelopes	Abweichung	0.66
Chart	Symbol	EURJPY
Chart	Periode	H1

Die Standardwerte von 20 und 2 bei den Bändern würden etwas ganz anderes erzeugen, also überprüfe, was Deine Plattform geladen hat, bevor Du davon ausgehst, dass etwas übereinstimmt.

Der Awesome Oscillator hat keinerlei Konfiguration. Er zeichnet ein Histogramm um eine Nulllinie, grün, wenn das Momentum aufgebaut wird, und rot, wenn es nachlässt, und es gibt nichts anzupassen.

Die Long-Regeln

Die ursprüngliche Formulierung beschrieb den Einstieg als eine Kerze, die nach einer Kerze, die darunter öffnete, über dem unteren Band öffnet. Das war so weit korrekt, ließ aber mehrere Fragen offen, weshalb die unten stehenden Regeln das Timing explizit festlegen.

Komponente	Long-Bedingung
Signal-Kerze	Die vorherige abgeschlossene Kerze öffnete unter der unteren Bollinger-Linie
Trigger-Kerze	Die aktuelle Kerze öffnet wieder über dieser Linie
Bestätigung	Awesome Oscillator Wert ist höher als der vorangegangene Balken
Order-Timing	Beim Öffnen der Trigger-Kerze
Protektiver Exit	90 Pips unter dem Einstiegspreis
Ziel	100 Pips über dem Einstieg
Indikator-Exit	Der Preis bewegt sich über die obere Envelopes-Linie, dann öffnet eine Kerze wieder innerhalb der Bänder
Welcher Exit gilt	Je nachdem, welche Bedingung zuerst eintritt

Die Definition ist bei der Bestätigung entscheidend. ‘Aufsteigend’ bedeutet, dass der aktuelle Histogramm-Wert den vorherigen übersteigt, ausgewertet nur auf abgeschlossenen Balken. Nicht zwei aufeinanderfolgende steigende Balken, nicht ein Farbwechsel, nicht eine Position relativ zur Null. Ein Vergleich, ein Balken zurück.

Ich habe während der Aufnahme ein klassisches Band-Signal beobachtet, bei dem der Oszillator fiel, statt zu steigen. Kein Trade gemacht. Dieser Filter lehnt einen beträchtlichen Teil ansonsten attraktiv aussehender Setups ab, was der eigentliche Grund für seine Existenz ist.

Die Short-Regeln

Spiegelbildlich, mit einer Korrektur, die erwähnt werden muss.

Komponente	Short-Bedingung
Signal-Kerze	Die vorherige abgeschlossene Kerze öffnete über der oberen Bollinger-Linie
Trigger-Kerze	Die aktuelle Kerze öffnet wieder unter dieser Linie
Bestätigung	Awesome Oscillator Wert ist niedriger als der vorangegangene Balken
Order-Timing	Beim Öffnen der Trigger-Kerze
Protektiver Exit	90 Pips über dem Einstieg
Ziel	100 Pips unter dem Einstieg
Indikator-Exit	Der Preis bewegt sich unter die untere Envelopes-Linie, dann öffnet eine Kerze wieder innerhalb der Bänder
Welcher Exit gilt	Je nachdem, welche Bedingung zuerst eintritt

Hier ist die Korrektur. Die Version von 2023 besagte, dass der protektive Exit 90 Pips über dem Einstieg und das Ziel 100 Pips darunter liegt, so dargestellt, als ob dies universell gelten würde. Diese Zahlen beschreiben nur eine Short-Position.

Woher kamen sie? Ein Rechenbeispiel aus der Originalaufnahme: ein Short-Einstieg bei etwa 146,64, protektives Level bei 147,54, Ziel bei 145,64. Rechnet man es nach, passen beide Abstände zu einer Short-Position. Wendet man dies auf ein Long-Setup an, würde dieselbe Anweisung Dein protektives Level über Deinen Einstieg und Dein Ziel unter ihm platzieren, was die Logik komplett umkehrt und bei jedem Gewinn-Move zu einem Verlust führen würde.

Jeder, der diese Zahlen buchstäblich in ein Long-Setup kopiert hat, verdient eine Entschuldigung, und die bekommt er hier.

Der Envelopes-Exit

Es gibt drei Exits, und jeder von ihnen kann eine Position schließen. Wer zuerst auslöst, gewinnt.

Der indikatorbasierte funktioniert so: Der Preis drückt über die äußere Linie in die Richtung Deines Trades, zieht dann zurück, und die erste Kerze, die innerhalb des Kanals öffnet, schließt Dich aus.

Manchmal schlägt er das feste Ziel deutlich. Im aufgezeichneten Beispiel hätte es mehr Gewinn erzielt, wenn man den Kanal den Exit hätte managen lassen, als das 100-Pips-Ziel, da der Preis weiterlief, nachdem das Zielniveau bereits überschritten worden war. Manchmal passiert das Gegenteil und Du gibst Gewinne ab, die ein festes Ziel bereits gesichert hätte.

Was ist besser? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, und ich würde jedem misstrauen, der Gewissheit behauptet, ohne beide Varianten separat über eine große Stichprobe zu testen. Mein Instinkt tendiert bei diesem Paar zum Indikator-Exit, obwohl Instinkt genau das ist, was die Automatisierung eliminieren soll.

Positionsgröße und Exposure

Völlig im ursprünglichen Artikel vergessen, was ein Versäumnis war.

Feste Abstände machen die Größenberechnung unkompliziert:

1. Wähle den maximalen Bruchteil deines Guthabens, den du pro Trade riskieren möchtest. Etwas Konservatives.
2. Dein Schutzabstand beträgt fest 90 Pips.
3. Teile deinen Risikobetrag durch 90, um den Wert pro Pip zu erhalten.
4. Konvertiere dies unter Verwendung des Pip-Werts für EURJPY in deiner Kontowährung in das Volumen.

Zusätzliche Limits, die man festlegen sollte, bevor etwas live geht:

• Ein Trade gleichzeitig pro Chart: Das Stapeln von Signalen vervielfacht das Exposure, ohne den Vorteil zu vervielfachen.
• Ein maximaler Spread-Filter: Überspringe Einstiege, wenn die Bedingungen ungewöhnlich weit sind.
• Eine tägliche Verlustgrenze: Stoppe nach einem definierten Drawdown, anstatt eine schlechte Session kumulieren zu lassen.
• Bewusstsein für geplante Veröffentlichungen: Yen-Paare bewegen sich bei Ankündigungen der Bank of Japan heftig.

Die Belohnung im Verhältnis zum Risiko liegt hier bei 100 zu 90, was kaum über eins liegt. Dieses Verhältnis bedeutet, dass das System eine Gewinnrate von deutlich über der Hälfte benötigt, um die Kosten zu überleben, und das ist das Erste, was ich in jedem Testbericht prüfen würde.

Wie der EA gebaut wurde

Die direkte Antwort: Er wurde eher generiert als handcodiert und anschließend überprüft. Die oben genannten Bedingungen lassen sich sauber in Maschinenlogik übersetzen, da jede Bedingung ein Vergleich zwischen zwei Zahlen auf abgeschlossenen Kerzen ist – genau die Art von Aufgabe, die Generatoren gut bewältigen.

Was das praktisch bedeutet: Es ist kein MQL4-Wissen erforderlich, um ihn auszuführen, obwohl du etwas davon benötigst, um ihn zu modifizieren. Kompilierte Dateien können nicht sinnvoll bearbeitet werden. Wer also den Schutzabstand anpassen oder den Bestätigungsindikator austauschen möchte, benötigt den Quellcode anstelle der kompilierten Version.

Das Laden in MetaTrader 4

1. Öffne die Plattform, dann Datei, dann Ordner öffnen.
2. Gehe in MQL4, dann Experten.
3. Füge die Datei dort ein.
4. Kehre zur Plattform zurück, mache einen Rechtsklick auf Expert Advisors im Navigator-Fenster und wähle Aktualisieren. Dies kompiliert die Datei.
5. Der Name erscheint in der Liste, sobald die Kompilierung erfolgreich war.
6. Öffne einen EURJPY-Chart auf H1.
7. Ziehe die Datei auf diesen Chart.
8. Überprüfe die Eingabewerte im erscheinenden Dialog und bestätige sie.
9. Erlaube algorithmisches Trading unter Tools, dann Optionen und dann den Reiter Expert Advisors.
10. Schalte den AutoTrading-Button in der Symbolleiste ein.
11. Überprüfe, ob in der Ecke des Charts ein lächelndes Gesicht statt eines traurigen Gesichts angezeigt wird.
12. Öffne den Reiter Experten im Terminal-Fenster und lies das Log auf Fehler durch.

Die Schritte elf und zwölf werden ständig übersprungen. Ein trauriges Gesicht bedeutet, dass nichts ausgeführt wird, egal wie korrekt deine Regeln sind, und das Log sagt dir in klarer Sprache, warum.

Ein falscher Chart oder ein falscher Zeitraum führt zu Ergebnissen, die in keiner Beziehung zu den getesteten Daten stehen. Klingt zu offensichtlich, um es zu erwähen. Passiert wöchentlich.

Einen Backtest durchführen

Öffne den Strategietester über das Menü Ansicht, wähle die Datei aus und gehe die Konfiguration durch.

Feld	Was einzustellen ist
Instrument	Dein Broker-EURJPY, exakter Name inklusive eventueller Suffixe
Periode	H1
Modell	Jeder Tick, trotz der Wartezeit
Datumsbereich	So weit zurück, wie deine Daten es zulassen
Spread	Aktuell oder ein pessimistischer Festwert
Einzahlung	Etwas Realistisches für deine Situation
Volumen	Entspricht der zuvor berechneten Größe

Drücke Start, warte und öffne dann den Reiter Bericht für die vollständige Statistik.

Zwei Punkte zur Modellauswahl. ‘Open Prices only’ läuft schnell ab und wertet die Bedingungen einmal pro Kerze aus, was gut zu diesem System passt, da die Einstiege bei Kerzeneröffnungen erfolgen. Es simuliert jedoch nicht, was innerhalb einer Kerze passiert, obwohl sowohl das Schutzniveau als auch das Ziel innerhalb der Kerzen liegen. Nutze ‘Every Tick’, wenn es darauf ankommt, was hier der Fall ist.

Die Datenqualität begrenzt ebenfalls, was eine Simulation dir sagen kann. Eine dünne Historie erzeugt Lücken, die der Tester durch Interpolation füllt, wodurch Bewegungen erfunden werden, die nie stattgefunden haben.

Was dieses System nicht demonstriert hat

Die ursprüngliche Seite beschrieb den EA als effizient und fähig zu herausragenden Ergebnissen. Keine dieser Behauptungen wurde belegt, und beide sind nun entfernt.

Hier ist das, was das Quellmaterial tatsächlich belegt: Eine Equity-Kurve, die über etwa fünfzehn Jahre als stabil beschrieben wird, mit etwas mehr als 300 Trades in diesem Zeitraum.

Schau dir nun diese beiden Zahlen gemeinsam an, denn ihre Beziehung ist der interessante Teil. Dreihundert Einträge über fünfzehn Jahre bedeuten im Durchschnitt etwa zwanzig pro Jahr oder weniger als zwei pro Monat. Für einen Stundenchart ist das bemerkenswert selten, und es zeigt dir, dass der Bestätigungsfilter die überwältigende Mehrheit der Band-Signale ablehnt.

Geringe Fallzahlen sind zweischneidig. Weniger Einträge bedeuten geringere kumulierte Handelskosten, was hilfreich ist. Sie bedeuten aber auch, dass jede aus ihnen berechnete Statistik eine große Unsicherheit trägt, und eine glatt aussehende Equity-Kurve, die auf 300 Ergebnissen über fünfzehn Jahre basiert, ist deutlich weniger überzeugend als dieselbe Form, die auf 3.000 Ergebnissen basiert.

Was nie veröffentlicht wurde:

Fehlende Zahl	Warum es wichtig ist
Start- und Enddatum des Tests	Fünfzehn Jahre decken völlig unterschiedliche Regime ab
Broker und Datenquelle	Feed-Qualität verändert die Ergebnisse
Anfangseinzahlung	Wandelt Währungsbeträge in Prozentsätze um
Verwendetes Volumen	Bestimmt, ob die Zahlen auf dein Konto skalieren
Nettogewinn	Fehlt
Profitfaktor	Fehlt
Win-Rate	Kritisch, da das Chancen-Risiko-Verhältnis nahe bei eins liegt
Maximaler Drawdown	Die Zahl, die entscheidet, ob du durchhalten könntest
Durchschnittliches Ergebnis pro Trade	Zeigt, ob die Kosten den Vorteil aufzehrt
Angenommener Spread und Kommission	Bei einem Yen-Cross variiert der Spread erheblich
Slippage	Simulationen nehmen oft keinen an
Out-of-Sample-Segment	Unterscheidet einen echten Vorteil von einem angepassten
Forward-Test-Ergebnis	Kein Demo- oder Live-Vergleich vorhanden

Führe deinen eigenen Test durch, dann wirst du bessere Belege haben, als ich veröffentlicht habe, was keine hohe Hürde ist. Die obige Tabelle listet auf, was zu protokollieren ist.

Warum diese Kombination statt eines einzelnen Indikators?

Eine berechtigte Frage, und die Antwort ist eher historisch als analytisch.

Band-Touch-Systeme allein erzeugen sehr viele Signale, von denen die meisten ins Leere laufen. Der Preis verbringt viel Zeit außerhalb des Kanals, besonders bei Richtungsbewegungen, und jedes Kaufen bei einer Rückkehr in den Kanal bedeutet, wiederholt in Rücksetzer zu kaufen. Jeder, der ein Mean-Reversion-Setup während einer starken Trendphase beobachtet hat, kennt das Gefühl.

Das Hinzufügen von Momentum-Bestätigungsfiltern filtert diese aus. Der Oszillator-Vergleich stellt vor jedem Einstieg eine einfache Frage: Bewegt sich das kurzfristige Momentum aktuell in die Richtung, die ich einschlagen will? Wenn die Antwort Nein lautet, passiert nichts. Das frühere Beispiel aus der Aufnahme zeigte genau diesen Fall, in dem ein klares Band-Signal abgelehnt wurde, weil das Histogramm fiel statt zu steigen.

Der Kanalausstieg adresset dann eine separate Schwäche. Feste Ziele schließen Positionen mechanisch in einem festgelegten Abstand, unabhängig davon, ob eine Bewegung noch Momentum hinter sich hat – und bei einem Paar, das zu längeren Läufen fähig ist, lässt das Gewinne liegen. Das Überlassen der Ausführung an die äußere Linie passt sich dem an, was die Bewegung tatsächlich macht.

Drei Bedingungen, drei verschiedene Aufgaben. Ob die Kombination eine der einzelnen Bedingungen schlägt, ist nicht getestet, was ich noch einmal sage, weil es die ehrliche Position ist.

Optimierung und die Overfitting-Falle

Es ist wichtig, dies zu verstehen, bevor Du mit der Anpassung der Werte beginnst.

Die Parameter hier sind ungewöhnlich: Periode 13 statt 20, Abweichung 1,87 statt 2, Envelopes bei 27 und 0,66. Das sind keine glatten Zahlen, und unrunde Zahlen bedeuten meist, dass jemand gezielt nach ihnen gesucht hat.

Die Suche ist nicht automatisch falsch. Jeder Parameter muss irgendwoher kommen. Die Gefahr besteht darin, dass jede Suche über genügend Kombinationen hinweg etwas findet, das perfekt zu vergangenen Daten passt, aber nichts Repetierbares erfasst.

Anzeichen dafür, dass Deine Optimierung zu weit gegangen ist:

• Kleine Parameteränderungen führen zu großen Performance-Schwankungen. Robuste Konfigurationen bauen sich sanft ab.
• Der gewählte Wert liegt auf einem einsamen Gipfel statt in einem breiten Plateau mit guten Ergebnissen.
• Die Performance bricht bei Daten ein, die bei der Suche nie berücksichtigt wurden.
• Das System funktioniert bei einem Paar, aber nirgendwo sonst.

Praktische Verteidigung: Reserviere einen Teil der Historie, den der Optimierer niemals sieht, und prüfe die Performance dort separat. Teste auch benachbarte Werte. Wenn Periode 13 funktioniert und 12 oder 14 scheitern, hast du eher Rauschen als eine Struktur gefunden.

Erst Demo, dann klein

Eine Gewohnheit, die ich unabhängig von dem, was Berichte zeigen, empfehle.

Führe Backtests mit den Daten Deines eigenen Brokers durch, anstatt Zahlen zu vertrauen, die woanders erstellt wurden, da Spread und Ausführung zwischen Firmen stark genug variieren, um das Ergebnis maßgeblich zu verändern. Sobald Deine eigene Simulation akzeptabel aussieht, wechsle zu einem virtuellen Konto und lass es lange genug dort laufen, um zu sehen, wie echte Signale unter aktuellen Bedingungen eintreffen.

Erst dann solltest Du echtes Kapital in Betracht ziehen, und beginne kleiner, als es sich lohnend anfühlt. Die ersten Monate des Live-Betriebs lehren Dich Dinge, die keine Simulation zeigt: wie weit der Spread beim Rollover wird, wie oft Fills fernab vom modellierten Preis liegen und ob Deine Verbindung über Nacht tatsächlich hält.

Häufige Fehler und Lösungen

Symptom	Wahrscheinliche Ursache
Name fehlt im Navigator	Falscher Ordner oder ‘Aktualisieren’ wurde nicht geklickt
Trauriges Gesicht im Chart	AutoTrading aus oder Live-Trading in den Eigenschaften deaktiviert
Nichts öffnet sich seit Tagen	Normal hier, bei etwa zwanzig Einträgen pro Jahr
Log zeigt ungültiges Volumen	Größe unter dem Minimum Deines Brokers oder zu viele Dezimalstellen
Log zeigt ungültige Stops	Protective distance inside the broker’s minimum stop level
Backtest sieht unrealistisch glatt aus	Modellierungsmodus zu grob oder Spread auf Null gesetzt
Live-Ergebnisse weichen vom Test ab	Slippage, Spread-Ausweitung und Ausführungsverzögerung

Die letzte Zeile verdient besondere Betonung. Simulierte Fills erfolgen zum modellierten Preis. Reale Fills tun das nicht, besonders nicht bei Nachrichten, und ein System mit einem Chancen-Risiko-Verhältnis nahe eins hat kaum Spielraum, um den Unterschied abzufangen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kann es auch auf anderen Paaren als EURJPY laufen? 

Technisch gesehen ja, obwohl die Parameterwerte speziell für dieses Paar ermittelt wurden und es keinen Grund gibt, dass sie übertragbar sind. Pip-Werte, typische tägliche Spannen und das Verhalten der Sitzungen unterscheiden sich zwischen den Instrumenten, sodass ein Schutzabstand von 90 Pips, der bei einem Kreuz für eine moderate Bewegung steht, anderswo eine enorme Bewegung bedeuten kann. Teste jedes Paar separat, behandle es als ein neues System statt als eine Erweiterung dieses einen, und erwarte unterschiedliche optimale Werte.

Warum Periode 13 statt des Standards 20? 

Kürzere Lookback-Perioden lassen den Kanal schneller auf das jüngste Preisverhalten reagieren, was zu häufigeren Kanalberührungen und engeren Linien führt. In Kombination mit einer Abweichung von 1,87 statt 2 liegen die Bänder etwas näher am Preis als bei der konventionellen Konfiguration. Ob diese spezifische Kombination einen Vorteil gegenüber den Standardwerten bietet, wurde nie vergleichend getestet, also behandle sie als eine Konfiguration unter vielen und nicht als eine etablierte Verbesserung.

Handelt das System während News-Veröffentlichungen? 

In dieser Version gibt es keinen Filter für geplante Ankündigungen. Yen-Kreuzpaare reagieren scharf auf Entscheidungen der Bank of Japan und auf US-Daten, die den Dollar-Teil indirekt beeinflussen, was Gaps erzeugen kann, die Schutzlevel komplett überspringen. Wer dies live laufen lässt, sollte entweder einen Kalenderfilter hinzufügen oder es vor wichtigen Veröffentlichungen manuell ausschalten. Ich mache Letzteres – das ist weniger elegant und erfordert Geduld, aber es funktioniert.

Wie lange dauert es, bis ich weiß, ob es funktioniert? 

Länger als die meisten Leute erwarten, denn etwa zwanzig Trades pro Jahr bedeuten, dass ein volles Jahr Trading eine zu kleine Stichprobe für sichere Schlussfolgerungen liefert. Die Bewertung der Marktperformance über drei Monate wäre nahezu bedeutungslos. Ein Forward-Testing auf einem virtuellen Konto für mindestens sechs Monate liefert ein vernünftiges Anfangsbild, und selbst das liefert nur etwa zehn Ergebnisse. Bei Systemen mit geringer Frequenz ist Geduld keine Option, sondern Pflicht.

What happens if my platform closes while a trade is open? 

Dein Schutzlevel und dein Ziel liegen bereits als serverseitige Anweisungen beim Broker, sodass sie weiter funktionieren. Was stoppt, ist der Exit über die Envelopes, da die Auswertung dieser Bedingung erfordert, dass die Datei läuft und aktuelle Daten liest. Alles, was aufgrund der Kanalbedingung hätte geschlossen werden sollen, bleibt offen, bis stattdessen die festen Level ausgelöst werden. Das Hosting auf einem Virtual Private Server vermeidet diese Lücke vollständig.

Ist das Chancen-Risiko-Verhältnis zu niedrig? 

90 zu riskieren, um 100 zu gewinnen, ist knapp, und das bedeutet, dass die Gewinnrate die Hauptlast trägt. Der Break-even vor Kosten liegt bei etwa 47 Prozent, und das Hinzufügen von Spread plus Provision erhöht die Anforderung noch weiter. Trading-Systeme mit breiteren Zielen tolerieren eine geringere Genauigkeit. Weder Struktur noch Ratio ist prinzipiell überlegen, obwohl dünne Verhältnisse weniger Spielraum für Execution Slippage lassen, was genau der Punkt ist, an dem Live-Ergebnisse oft enttäuschen.

Kann ich die festen Abstände ändern? 

Nur mit dem Quellcode, da kompilierte Dateien Änderungen widerstehen. Eine Änderung macht jedes veröffentlichte Ergebnis ungültig, daher muss die gesamte Testsequenz danach erneut durchlaufen werden, anstatt davon auszugehen, dass die vorherigen Zahlen noch gelten. Es ist erwähnenswert, dass der Schutzabstand und das Ziel mit dem Indikator-Exit interagieren: Vergrößere das Ziel genug, und die Kanalbedingung schließt fast jeden Trade zuerst, was es in ein anderes System verwandelt.

Verbessert die Verwendung von drei Indikatoren die Zuverlässigkeit? 

Nicht automatisch. Die Kombination von Bedingungen reduziert die Signalhäufigkeit, was die geringe Anzahl an Positionen erklärt, und weniger Signale bedeuten, dass jedes einzelne mehr Gewicht in deinen Ergebnissen hat. Filter helfen, wenn sie wirklich schlechte Setups entfernen, und schaden, wenn sie einfach nur Setups entfernen. Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Fällen erfordert, den Beitrag jeder Bedingung separat zu testen – etwas, das das Originalmaterial nie versucht hat und was ich ebenfalls nicht veröffentlicht habe.

Offenlegung: Broker-Links, die an anderer Stelle auf dieser Seite erscheinen, können kommerzielle Vereinbarungen enthalten. Nur Bildungsinhalt, keine Empfehlung zum Trading oder zur Nutzung eines bestimmten Anbieters. Backtest-Ergebnisse beschreiben vergangene Bedingungen und deuten nicht auf zukünftige Performance hin. Ziehe eine Beratung durch einen regulierten Experten in Betracht, bevor du Kapital einsetzt.