Petko AleksandrovForex-Algo-Software – das neue Werkzeug im 21. Jahrhundert für das algorithmische Trading.
Forex-Algo-Software ermöglicht es Tradern, die Robustheit von Strategien vor dem eigentlichen Trading zu testen. Das Problem bei MetaTrader ist, dass du die Robustheit einer Strategie erst testen kannst, wenn du sie bereits hast. Nachdem du den Expert Advisor gekauft hast, nachdem du den Entwickler dafür bezahlt hast oder nachdem du selbst einige Wochen damit verbracht hast, ihn zu coden.
Und erst dann kannst du den Backtest durchführen und die Robustheit prüfen. Jetzt, wenn wir Forex-Algo-Software haben, testen wir die Robustheit, bevor wir den Expert Advisor haben – also genau dann, wenn wir nur die Strategie haben, die Idee der Strategie. Und wir können sehen, ob es sich lohnt, sie als Expert Advisor umzusetzen.
Und tatsächlich ist es mit der Forex-Algo-Software sehr einfach, sie als Expert Advisor zu nutzen, da wir dafür weder Programmierkenntnisse noch Trading-Erfahrung benötigen. Mit nur einem Klick können wir sie als Expert Advisor exportieren, und ich zeige dir, wie das geht. Alles klar? Wenn wir nun Forex-Algo-Software haben, verfügen wir über verschiedene Robustheits-Tools, die wir verwenden werden.
Was sind die Robustheits-Tools in der Forex-Algo-Software?
- Walk Forward
- Monte Carlo
- Multi Markets
Diese drei sind unterschiedliche Tools, um deine Strategien zu validieren und zu prüfen, ob sie überoptimiert sind oder nicht. Auf unserer Website haben wir zwei Arten von Forex-Algo-Software: Die eine ist EA studio oder Expert Advisor Studio, die andere ist Forex Strategy Builder.
Der Forex Strategy Builder muss auf dem Computer installiert werden. Es ist ein etwas schwerfälligeres Programm, das etwas länger braucht, um sich daran zu gewöhnen. Ich kann sagen, dass diese beiden einfach unterschiedliche Software sind.
Ich bekomme die Frage ständig: „Was ist der Unterschied zwischen den beiden?“ Sie erstellen einfach unterschiedliche Expert Advisors und haben unterschiedliche Funktionen im Inneren. Aber die Grundidee ist bei beiden dieselbe.
Die Algo-Trading-Software Expert Advisor Studio bietet eine 15-tägige kostenlose Testversion.
Wir entwickeln Strategien, Expert Advisors, und wir exportieren die Strategien als Expert Advisors mit nur einem Klick, sodass keine Programmierkenntnisse oder Trading-Erfahrung erforderlich sind. Du kannst Strategien basierend auf historischen Daten generieren, und ich zeige dir, wie du diese in die Forex-Algo-Software einfügst. Der Expert Advisor Studio wird mit einer 15-tägigen kostenlosen Testversion geliefert, die du nutzen kannst, und während dieser Zeit kannst du so viele Expert Advisors exportieren oder generieren, wie du möchtest.
Es gibt hier keine Einschränkungen. Ich werde auf „Login“ klicken, um es zu nutzen, und ich werde dir zeigen, wie ich diese Forex-Algo-Software verwende, um die Robustheit der Strategien zu testen. Wenn ich also auf „Strategie“ klicke, siehst du, dass ich die Möglichkeit habe, Einstiegsbedingungen und Ausstiegsbedingungen festzulegen.
Wenn du also eine manuelle Strategie hast, die du tradest und die du als Expert Advisor nutzen möchtest, kannst du deine Strategie hier bauen. Ich werde es dir jetzt sehr schnell demonstrieren. Lass mich einige zufällige Indikatoren nehmen, zum Beispiel habe ich hier viele Indikatoren, aber wählen wir einfach einen zufälligen Money Flow Index.
Zum Beispiel gibt es verschiedene Bedingungen: Der Money Flow Index steigt, fällt, liegt über der Level-Linie oder unter der Level-Linie. Nehmen wir an, der Money Flow Index fällt. Ich klicke auf “Annehmen” und Du wirst sehen, dass ich sofort einen massiven Verlust habe.
Du siehst das Backtest-Ergebnis sofort, wenn Du einen Indikator zur Strategie hinzufügst.
Im Grunde ist das hier der Backtest. Okay? Für diesen Zeitraum, den wir haben, von Oktober 2017 bis heute, dem 5. März 2019? Also, egal welchen Indikator ich in die Strategie einbaue oder hinzufüge, ich werde das Backtest-Ergebnis oder das Guthaben-Chart sofort sehen.
Jetzt lasse mich auch eine Exit-Bedingung festlegen. Ich nehme zum Beispiel hier einige der Indikatoren, die ich am liebsten mag. Ich nehme die Envelopes, und hier ist die Regel: Der Bar öffnet sich oberhalb des oberen Bandes, der Bar öffnet sich unterhalb des unteren Bandes, der Bar öffnet sich unter dem oberen Band, nachdem er darüber geöffnet wurde… lass uns einfach zufällig auf etwas klicken.
Wenn ich auf “Annehmen” klicke, siehst Du hier, dass ich eine profitable Strategie habe. Ich habe diese Indikatoren wirklich zufällig ausgewählt. Basierend auf meiner Erfahrung weiß ich, welche Indikatoren gute Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen sind.
Jede Änderung, die Du an einem Indikator vornimmst, wird sofort in der Bilanz sichtbar.
Ich habe nicht einmal einen Stop Loss oder Take Profit gesetzt, und Du kannst sehen, dass diese Strategie im Plus ist. Selbst wenn es einen riesigen Drawdown gab, ist diese Strategie immer noch profitabel. Und das ist der Punkt, Leute: Welche Änderung ich auch immer an den Indikatoren vornehme, ich sehe die Auswirkung sofort im Guthaben-Chart.
Auf diese Weise spart die Forex Algo Software viel Zeit beim Demo-Testing auf Meta Trader mit verschiedenen Parametern.
Lass mich zum Beispiel die Regel ändern: Der Bar öffnet sich oberhalb des oberen Bandes, und ich klicke auf “Annehmen”. Und hier habe ich eine viel bessere Strategie. Selbst wenn es kürzlich Verluste gab, siehst Du, dass die Equity-Linie viel glatter verläuft, aber für den jüngsten Zeitraum ist sie im Minus. Okay?
Und lass mich einige der Perioden ändern. Zum Beispiel gehe ich von 14 hoch auf 15 und klicke auf “Annehmen”, und Du siehst, es gibt eine kleine Änderung. Und ich gehe hoch auf 20, klicke auf “Annehmen” und Du siehst, es wird tatsächlich schlechter. Alles klar?
Jetzt kann ich auch einen Stop Loss und Take Profit hinzufügen. Nehmen wir zum Beispiel einen Stop Loss von 50 Pips und einen Take Profit von 100 Pips. Ich klicke auf “Annehmen” und Du siehst, es gab eine kleine Änderung. Das spart uns also wirklich Zeit.
Bei einer manuellen Strategie musst Du nicht lange auf einem Demo-Konto testen.
Wenn Du eine manuelle Strategie hast, musst Du sie nicht wirklich lange auf einem Demo-Konto testen. Du kannst Deine Strategie einfach hier aufbauen und sehen, wie die Performance in den letzten Monaten, im letzten Jahr oder sogar länger war, wenn Du mehr historische Daten lädst. Und wenn wir schon von Daten sprechen, ich zeige Dir, wie Du die Daten hier platzierst.
Ich klicke auf “Daten” und Du siehst hier eine Drop-Zone. Ziehe die Dateien hierher oder klicke zum Hochladen. Lass mich die Dateien holen. Ich gehe auf Datei öffnen, Datenordner, gehe zu MQL 4 und hier sind die Dateien.
Das sind die historischen Daten, die ich vorhin exportiert habe. Okay? Was ich tun werde: Ich ziehe sie einfach in dieses Fenster hier rechts. Ich ziehe sie per Drag-and-Drop hinein und Du siehst, dass die Daten importiert und hochgeladen wurden.
Betrachte die Broker in meinen Kursen nicht als Empfehlungen.
Welchen Broker Du auch in meinen Kursen siehst, Leute, bitte nimm das nicht als Empfehlung an. Wir stehen mit keinem der Broker in Verbindung. Aber natürlich muss ich einen auswählen, um die Kurse aufzunehmen, und ich suche immer nach regulierten Brokern.
Ich widme vielen Lektionen in meinen Kursen der Frage, wie man den richtigen Broker auswählt und im Grunde, wie man Scam-Broker vermeidet, da dies heutzutage das Wichtigste ist, weil es wirklich viele Scam-Broker gibt. Du kannst mehr darüber in unserem Forum lesen, es ist kostenlos. Es gibt dort ein Thema namens “Wie man Scam-Broker erkennt”, das Dir helfen wird, sie zu identifizieren. Alles klar?
Kommen wir zurück zur Strategie. Wir haben gesagt, dass wir hier eine Strategie erstellen können und sofort das Guthaben-Diagramm oder den Backtest sehen können. Okay? Wir haben den „Bericht“, in dem wir detaillierte Statistiken über die Strategie sehen, den Backtest-Output wie die Stabilität der Guthabenlinie, den maximalen Drawdown, die profitablen Monate, das Netto-Guthaben und lassen uns eigentlich direkt wieder zu dieser besseren Strategie zurückkehren, die ich zufällig ausgewählt habe. Sie verwendete tatsächlich die Envelopes; der Bar öffnet sich oberhalb des oberen Bandes, und ich werde den Stop Loss und den Take Profit entfernen.
Du kannst alle eröffneten und geschlossenen Trades im Journal sehen.
Im Bericht siehst du also Statistiken wie die Anzahl der Einträge nach Wochentagen, Gewinn und Verlust in Währung nach Wochentagen, hier hast du es nach Stunde, also Einstiegs- und Ausstiegsstunde. Wir haben die Anzahl der Einträge, Gewinne und Verluste nach Einstiegsstunde, und darunter ist die monatliche Performance, was ebenfalls sehr interessant ist. Jetzt haben wir das Journal, genau wie bei MetaTrader, in dem wir alle Trades sehen können, die eröffnet und geschlossen wurden.
Und tatsächlich, wenn ich noch einmal zur Strategie gehe und die historischen Daten hochgeladen habe – wenn Du Deine historischen Daten hochlädst, wirst Du sie hier irgendwo sehen. Das ist diejenige, die ich hochgeladen habe; Du kannst einen sehr kleinen Unterschied direkt in meinem Guthaben-Diagramm sehen. Wenn Du nun historische Daten von verschiedenen Brokern hochlädst und Du einen großen Unterschied siehst, wenn Du den Server änderst, bedeutet das einfach, dass die Broker unterschiedliche Quotes bereitstellen.
Unterschiedliche Preise, die zu unterschiedlichen historischen Daten führen, aber die Strategie bleibt dieselbe. Auf der linken Seite haben wir das Indikator-Diagramm, was für mich sehr interessant ist. Hier sehen wir, wo der Trade eröffnet wurde und wo er geschlossen wurde. Wenn wir also die grüne Linie haben, ist das ein Long-Trade, wenn wir die rote Linie haben, ist das ein Short-Trade.
Du siehst hier also, dass wir bis hierhin eine Kaufposition haben, dann haben wir hier die Einstiegsbedingung für Short und hier haben wir sie für Long. Du kannst sehen, wenn der Preis diese Envelopes berührt. Um präzise zu sein: Wir haben festgelegt, dass der Bar oberhalb des oberen Bandes öffnet; das ist die Ausstiegsbedingung für den Long-Trade. Der Money Flow Index fällt.
In diesem Fall, wenn wir mit der Forex Algo Software einen Long-Trade haben und ein Bar oberhalb des oberen Bandes öffnet, schließt sie den Trade.
Und unsere Einstiegsbedingung ist mit dem Money Flow Index. In diesem Fall sagen wir, dass der Money Flow Index fällt. Alles klar?
So kannst Du hier eine Strategie erstellen, und das Beste an der Forex Algo Software – wie ich immer sage – ist, dass wir mit nur einem Klick diese Strategie als Expert Advisor exportieren können. Du wirst sehen, wenn ich sie öffne, hast Du bereits den Code für den Expert Advisor ohne Fehler und Du kannst ihn kompilieren. Alles klar? Wir haben also den Expert Advisor einsatzbereit, und wenn Du dies für MetaTrader 5 machen möchtest, kannst Du es auch für MetaTrader 5 exportieren. Alles klar?
Lass uns einen schnellen Check mit dem MetaTrader machen. Ich werde das kopieren, minimieren und den Expert Advisor einfügen. Ich gehe auf „Open Data Folder“, dann auf MQL 4 Experts und dort werde ich ihn einfügen. Das ist der mit der Magic Number 343, ich öffne ihn. Okay?
Null Fehler und Warnungen zeigen an, dass der Code in Ordnung ist. Das bedeutet, dass die Strategien der Forex Algo Software zuverlässig sind.
Lass mich ihn zuerst kompilieren. Ich klicke auf „Compile“. Du siehst, es gibt null Fehler und null Warnungen, was bedeutet, dass der Code völlig in Ordnung ist. Und jetzt werde ich ihn hier sehen, wenn ich auf „Refresh“ klicke – das ist er hier. Okay?
Jetzt bin ich auf USDCAD, ich ziehe den Expert Advisor über das Chart, klicke auf „OK“ und lasse ihn backtesten. Ich gehe zu Expert Advisors, Strategietester, Open Prices. Wir haben das Datum für das letzte 1 Jahr und 15 Current Spread, und ich klicke auf „Start“ und schauen mal, was das Ergebnis ist.
Hier ist es 11.137, die Grafik, die du siehst, ist genau dieselbe Grafik, die vor kurzem in dieser Zone Verluste erlitten hat. Genau das Gleiche, was wir hier hatten, aber hier ist es nur in einem kleinen Fenster, während es in MetaTrader deutlich größer ist. Und wenn du die Ergebnisse mit den offenen und geschlossenen Trades vergleichst, wirst du sehen, dass dies genau dieselben Trades sind, die offen und geschlossen wurden.
Es könnte ein kleiner Unterschied aufgrund des Spreads sein. Denn hier habe ich den aktuellen Spread eingegeben, und wenn wir die historischen Daten exportieren, verwende ich 10 Punkte, weil ich es auf die hohe Zahl gerundet habe. Aber egal Leute, dies ist der Weg, wie du überprüfen kannst, ob die mit der Forex Algo Software erstellten Expert Advisors echt sind, und ob sie genau denselben Backtest zeigen wie wir in MetaTrader haben.
Unterschiede zwischen Forex Algo Software und MetaTrader?
- der Spread kann einen Unterschied im Bericht verursachen
- der Zeitraum sollte übereinstimmen, um dieselben Trades zu sehen
- MetaTrader startet den Backtest ab dem 100-Bar-Wert
- die Forex Algo Software berücksichtigt negative, mehrdeutige Bars
- die Forex Algo Software ist schneller
So testest du die Zuverlässigkeit einer Forex Algo Software.
Und auf diese Weise kannst du sehen, ob eine Forex Algo Software tatsächlich zuverlässig ist oder nicht. Natürlich habe ich das schon oft getestet, und es gibt Tausende von Tradern, die diese Strategy Builder nutzen. Es ist also getestet, alle Bugs wurden vor langer Zeit behoben und tatsächlich funktioniert es wirklich gut.
Was wir hier haben, ist mehr mit dem Strategy Builder, wir haben den Generator. Der Generator ist das smarte Element oder ich könnte sagen, die Intelligenz, die hinter dieser Forex Algo Software steht. Denn mit dem Generator über die historischen Daten, die wir verwenden und die wir von unserem Broker importiert haben, wählen wir das Symbol, den Zeitraum und wir können festlegen, welchen Bereich wir für unseren Stop Loss, für den Take Profit haben wollen, ob wir ihn nutzen möchten oder nicht, und ob wir einen Trailing Stop Loss verwenden möchten oder nicht.
Und wir haben einige Generatoreinstellungen, und wenn wir auf “start” klicken, werde ich einfach mal wahllos auf Start klicken, ohne hier ein Setup zu erstellen. Du kannst sehen, dass Strategien generiert werden. Du kannst sehen, wie schnell die Forex Algo Software ist. Sie berechnet wirklich schnell Strategien, und alle berechneten Strategien wirst du in der Collection finden.
Selbst wenn du keine profitablen Strategien hast, kannst du hier deine Strategien generieren. Und das sind genau dieselben realistischen Strategien. Wenn ich auf eine davon klicke, siehst du die Ein- und Ausstiegsbedingungen. Auch das Guthaben-Chart, das Indikator-Chart und alles andere.
Wir können mit dem Generator der Forex Algo Software unsere eigenen Expert Advisors erstellen.
Auf diese Weise können wir mit dem Generator unsere eigenen Expert Advisors erstellen. Du siehst, dass diese Strategie eine wirklich schöne Profitlinie hat. Eine Guthaben-Linie. Wir haben den Force Index, die Average True Range für die Einstiegsbedingungen. Ebenso die Average True Range für die Ausstiegsbedingung, und wir haben Stop Loss und Take Profit bei der Strategie.
So kannst du Strategien generieren. Natürlich musst du einige Einschränkungen festlegen, da du sehen kannst, dass es tausende Strategien berechnet. Und wir haben bereits hunderte Strategien in der Collection. Tatsächlich sehen wir in der Collection die besten 100 Strategien.
Aber hier in den Generatoreinstellungen legen wir die Arbeitsminuten fest. Du kannst es zum Beispiel für 10 Stunden laufen lassen, so wie ich es normalerweise mache, bevor ich schlafen gehe. Ich lasse es laufen und am Morgen habe ich bereits Strategien, an denen ich arbeiten kann. Und dann lade ich sie herunter, ich lade die komplette Collection herunter und lasse sie erneut für weitere 10 Stunden laufen.
Wir haben die Akzeptanzkriterien in den Generatoreinstellungen.
Auf diese Weise sorge ich dafür, dass es für mich immer funktioniert. Lassen wir es mal stoppen. Hier in den Generatoreinstellungen haben wir diese gängigen Akzeptanzkriterien.
Hier setzen wir also Einschränkungen. OK? Wir legen Kriterien für diese Strategie fest. Wir wollen nämlich nicht hunderte von Strategien sehen, die einfach nur zufällig generiert wurden. Wir wollen Strategien sehen, die gut performen, einen guten Profit Factor oder ein gutes R-Quadrat aufweisen oder keine große Stagnation haben.
Wir wollen eine hohe Anzahl an Trades sehen, da dies sehr wichtig ist. Je mehr Trades wir haben, desto robuster wird die Strategie sein. Denn wir wollen unser Trading nicht auf Strategien basieren, die im Backtest beispielsweise nur 100 oder 200 Trades gezeigt haben.
Je höher die Anzahl der Trades, desto größer sind die Erfolgschancen in der Zukunft.
Wir wollen mindestens 300 – 350 sehen. Wenn es mehr sind, ist das natürlich noch besser. Wenn wir eine höhere Anzahl an Trades haben, bedeutet das, dass diese Strategie in der Vergangenheit öfter ausgeführt wurde. OK? Wenn sie nur 100 Mal ausgeführt wurde, ist die Chance auf ein Scheitern in der Zukunft offensichtlich größer. Das liegt daran, dass sie, wie man sagen könnte, nur 100 Mal getestet wurde.
Das Wort „Test“ ist eigentlich gar nicht das richtige Wort. Oder wir können sagen, die Strategie wurde nur 100 Mal ausgeführt. Wenn sie jedoch 400, 500 oder sogar 700 Mal ausgeführt wurde, gibt uns das offensichtlich ein Zeichen dafür, dass diese Strategie in Zukunft wahrscheinlich weiterhin profitabel arbeiten wird. Und was wir sonst noch haben, sind diese Robustheits-Tools – Monte Carlo, Multi-Market und Walk-Forward-Validierung.
Dies sind verschiedene Robustheits-Tools, die ich in den nächsten Lektionen behandeln werde. Ich werde dir zeigen, wie ich sie einsetze, um die Strategien zu filtern und zu testen, noch bevor ich sie als Expert Advisor exportiere. OK? Ich teste sie, und wenn ich sehe, dass sie diese Kriterien erfüllen, erst dann werde ich versuchen, sie zu traden. Alles klar?
Danke euch fürs Lesen der Lektion, ich mache dann mit der nächsten weiter. Wenn du Fragen hast, kannst du sie gerne in unserem Forum posten und ich werde sie beantworten.
Bis bald.
