Petko AleksandrovEA-Handelsstrategie – So starten Sie mit nachweislichen Ergebnissen
Handelsstrategien und deren Entwicklung gehören zu den größten Herausforderungen für Trader. Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, ob mit ein oder zehn Jahren Handelserfahrung – die Frage nach der richtigen Forex-EA-Strategie ist immer dieselbe: Habe ich eine EA-Handelsstrategie, auf die ich mich beim Trading verlassen kann?
Viele Trader nutzen Strategien, die sie im Internet gefunden, auf dem Markt erworben oder selbst entwickelt haben. Sie fragen sich, ob diese Strategien sich in Zukunft bewähren werden. Sie wissen nicht, welche Ergebnisse diese Strategien in der Vergangenheit erzielt haben.
In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Petko Aleksandrov, Cheftrader der EA Forex Academy, mit dem professionellen Strategiegenerator EA Studio Hunderte von Handelsstrategien erstellt. Doch das ist noch nicht alles. Um die beste Strategie auszuwählen, sind einige Kenntnisse und Techniken erforderlich, die er Ihnen in diesem Vortrag vorstellen wird. Viel Spaß!
Ich fahre mit den Ergebnissen aus dem Reaktor fort:
Wie Sie sehen, haben von 151.729 Handelsstrategien nur 38 die Validierung bestanden – weniger als 1 % also. Anschließend habe ich die Monte-Carlo-Simulation durchgeführt, die die verbleibenden Strategien weiter filtert, sodass insgesamt 143 Strategien übrig bleiben. Von diesen 143 Strategien haben wiederum nur 38 die Multi-Market-Validierung bestanden.
Wenn ich zur Sammlung gehe, sehen Sie hier 35 Handelsstrategien. Dies liegt daran, dass wir eine bestimmte Korrelation festgestellt haben.
Was ist die aufgelöste Korrelation?
Unter „Tools“ finden Sie die Einstellungen. Dort sehen Sie die Option „Korrelation von Bilanzlinien erkennen“. Das bedeutet, dass Sammlungen nach Strategien gefiltert werden, die sehr ähnliche Bilanzlinien aufweisen. Ähnliche Handelsstrategien werden entfernt.
Die Idee ist, ein Portfolio verschiedener Forex-Handelsstrategien zu haben. Aus diesen 35 werde ich die beste EA-Handelsstrategie auswählen. Jetzt füge ich einen Filter hinzu. Links sehen Sie die Filteraufzeichnungen. Ich wähle den Filter für maximalen Eigenkapitalverlust; er eignet sich hervorragend zur Vermeidung von Stagnation. Tatsächlich sind alle Filter sehr nützlich. Einer meiner Favoriten ist der Filter für minimalen Gewinn.
Der Gewinnfaktor ist der Bruttogewinn geteilt durch den Bruttoverlust. Ganz einfach ausgedrückt: Wenn ich einen Wert auswähle, bleibt natürlich alles gleich. Wenn ich ihn aber erhöhe, sehen Sie Werte wie 1,1 oder 1,2.
Was können Sie hier sehen?
Von den ursprünglich 35 Handelsstrategien sind nur noch 5 in der Sammlung enthalten . Sie können sie sich hier ansehen.
Als Nächstes füge ich eine weitere Option hinzu, zum Beispiel den maximalen prozentualen Eigenkapitalverlust. Oder beispielsweise die maximalen aufeinanderfolgenden Verluste. Wenn ich 10 auswähle, bleiben noch 3 Handelsstrategien in der Sammlung. Wenn ich die Zahl auf 987 reduziere, ändert sich nichts. Reduziere ich sie um weitere 2 und dann um 1, sehen Sie, dass nun nur noch eine EA-Handelsstrategie mit einem minimalen Gewinnfaktor von 1,2 und maximalen aufeinanderfolgenden Verlusten von 5 in der Sammlung verbleibt.
Das bedeutet, dass bei den 373 Trades maximal 5 aufeinanderfolgende Verluste auftreten. Und das ist ebenfalls sehr wichtig. Ich klicke mal auf die Strategie, dann sehen Sie hier die Einstiegsregeln, den Stochastik-Oszillator und die Envelopes. Wir haben keine Ausstiegsbedingung. Stattdessen verwenden wir einen Stop-Loss und einen Take-Profit.
Sie werden feststellen, dass der Take-Profit deutlich kleiner als der Stop-Loss ist, wenn Sie sich an meine Ausführungen zu Beginn des Kurses erinnern: Ich habe bereits vor langer Zeit vielen Händlern im algorithmischen Handel bewiesen, dass ein kleinerer Take-Profit als ein kleinerer Stop-Loss vorteilhafter ist. Natürlich erhöht sich bei jeder Handelsstrategie die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs zuerst den Stop-Loss erreicht, wenn der Stop-Loss kleiner als der Take-Profit ist.
Einfach ausgedrückt: Es liegt näher am Einstiegspreis.
Wenn der Take-Profit nahe am Ziel liegt, haben wir natürlich eine größere Chance, den Take-Profit zuerst zu erreichen.
Es gibt die alte Regel, dass der Stop-Loss dreimal kleiner sein sollte als der Take-Profit. Viele halten sich daran, weil sie es in einem Artikel, Video oder einer Strategiebeschreibung gelesen oder gesehen haben. Die meisten, die EA Studio nutzen, merken jedoch schnell, dass dies nicht der Realität entspricht.
Das ist die EA-Handelsstrategie. Und was mache ich jetzt?
Ganz einfach: Ich gehe zu Expert Advisor und klicke auf den Button „Expert Advisor für MT4“. Damit kann ich mit einem Klick in EA Studio diese Strategie als Expert Advisor für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 exportieren . Ein Klick genügt, und der Code wird angezeigt – der Expert Advisor ist einsatzbereit.
Wir müssen keine Entwickler einstellen und auch kein Geld für die Entwicklung der Handelsstrategie ausgeben. Denn sie lässt sich ganz einfach und schnell als Expert Advisor exportieren. Ich wähle jetzt die anderen aus und zeige Ihnen anschließend in den nächsten Lektionen des Kurses „Grundlagen des algorithmischen Handels + 3 Roboter“, wie Sie diese in MetaTrader platzieren.
Was ich hier habe? Das GBPUSD.
Sie sehen, wie viele Handelsstrategien insgesamt generiert wurden. Am Ende des Tages sind es 29. Ich sehe mir die Sammlung noch einmal an: 26 davon waren aufgelöste Korrelationen, und tatsächlich 27, ja, 26, mit einer aufgelösten Korrelation. Hier ist die Mindestanzahl an Trades. Das ist Teil unserer Akzeptanzkriterien, daher werde ich sie entfernen.
Den minimalen Gewinnfaktor erhöhen wir auf 1,2. Dann sehen Sie sehr schnell zwei Handelsstrategien in der verbleibenden Sammlung. Beim Vergleich der Gewinnlinien bevorzuge ich die erste, da die zweite, wie Sie sehen, in letzter Zeit zwar keine Verluste verzeichnet, sich aber seitwärts bewegt.
Das Unternehmen wirft in letzter Zeit keine Gewinne mehr ab.
Ich werde die Forex-EA-Strategie über den „Entfernen“-Button löschen. Hier ist die Strategie, die ich für GBP/USD auswähle: RSI, Bollinger-Bänder, Momentum als Ausstiegskriterium, Stop-Loss und Take-Profit. Ein weiterer Beweis dafür, dass der Take-Profit fast halb so groß ist wie der Stop-Loss. Anschließend exportiere ich diese Handelsstrategien als MetaTrader 4 Expert und MetaTrader 5 Expert.
Da ich die Expert Advisors im Kurs beifügen werde, und zwar sowohl für MetaTrader 4 als auch für MetaTrader 5. Wenn Sie sich entscheiden, die Funktionsweise auf MetaTrader 5 zu testen, steht Ihnen der Expert Advisor zur Verfügung.
Die letzte Frage, die ich habe, betrifft die Währung. Was haben wir hier?
GBP/JPY: Wir haben hier 82.000 Handelsstrategien generiert, von denen 38 alle Validierungen bestanden haben . In der Sammlung finden Sie alle Strategien. Sie sind übersichtlich auf Seiten angeordnet, wobei jede Seite 10 Strategien enthält.
Was habe ich hier mit diesen Handelsstrategien?
Den Mindestgewinnfaktor erhöhe ich auf 1,2.
Was ich habe? 4 Forex EA-Strategien aus den 39.
Hier sehen Sie die Strategien, und es sind wirklich gute Handelsstrategien. Bei dieser und dieser Strategie, die kürzlich einen kleinen Kursrückgang verzeichneten, ist das aber völlig in Ordnung. Hier hingegen gibt es einen enormen Drawdown. Daher rate ich normalerweise nicht einfach, welche Strategie besser ist, sondern verwende einen anderen Filter. Ich werde mir beispielsweise noch einmal die aufeinanderfolgenden Verluste ansehen und dann beginnen, sie zu reduzieren.
Wenn ich nach unten gehe, was ist es dann? 765. Ich habe noch eine Forex-EA-Strategie in meiner Sammlung. Wenn ich darauf klicke, werden die Einstiegsregeln erneut angezeigt. Hier haben wir drei Einstiegsregeln und eine Ausstiegsregel sowie Take Profit und Stop Loss.
Wenn ich nun schnell zur Monte-Carlo-Simulation wechsle und beispielsweise die Indikatorparameter randomisiere, werden Sie sehen, dass der Test bestanden wird. Denn er wurde bereits bei der Erstellung erfolgreich abgeschlossen. Als der Reaktor automatisch lief, wurde die Monte-Carlo-Simulation durchgeführt, und Sie sehen, dass wir hier positive Ergebnisse erzielt haben – 20 von 20 Tests wurden validiert.
Dies ist die Idee hinter der Verwendung des Reactors zur Generierung von Handelsstrategien:
Sobald der Reaktor fertig ist, müssen Sie keine Monte-Carlo-Simulationen oder Multi-Market-Simulationen mehr manuell durchführen, da diese Tests bereits abgeschlossen sind und fertige Handelsstrategien vorliegen. Ich werde diese Strategie auch für MetaTrader 4 und MetaTrader 5 exportieren und die Expert Advisors dem Basiskurs für algorithmischen Handel + 3 Robotern beifügen.
Im Kurs zeige ich Ihnen außerdem, wie wir sie korrekt im MetaTrader platzieren. Anschließend werden Sie erste Ergebnisse sehen. Sie werden feststellen, dass es gar nicht so schwer ist.
Vielen Dank fürs Lesen! Bei Fragen können Sie sich jederzeit an unser SUPPORT-FORUUM wenden. Ich werde Ihnen so schnell wie möglich antworten.
Weitere Kurse zum algorithmischen Forex-Handel finden Sie auf dieser Seite unserer Website: https://eatradingacademy.com/courses/algorithmic-trading/
EA Studio ist auch auf unserer Website verfügbar und kann 14 Tage lang kostenlos getestet werden. Bei Interesse an einer lebenslangen Lizenz schreiben Sie uns bitte an [email protected]. Als unser Student erhalten Sie einen Rabatt.
Weitere Informationen zu EA Studio und seinen Funktionen:
Der Reaktor –
Das ist eine Kombination aus Generator und Robustheitsanalyse-Tools wie Monte Carlo, Multi Market und OOS. Mit dem Reactor lassen sich Regeln für Handelsstrategien neu definieren und der gesamte Prozess automatisieren. Vor 2017 nutzten wir den Generator. Danach mussten wir die Robustheitsanalyse-Tools für jede Forex-EA-Strategie manuell überprüfen. Das war sehr zeitaufwendig. Jetzt läuft alles automatisch. Wir können Hunderte von Handelsstrategien generieren, die sofort einsatzbereit sind, da sie vom Reactor getestet wurden.
Die Kollektion –
Wie in diesem Video gezeigt, ist die Sammlung sehr benutzerfreundlich, und die Filter helfen dem Trader, schnell die besten Handelsstrategien auszuwählen. Der Trader kann die gesamte Sammlung herunterladen und speichern, was sehr nützlich ist. So kann er später darauf zurückgreifen und sie mit aktuellen historischen Daten testen. Durch diese Vorgehensweise und eine gute Organisation kann der Trader im Laufe der Zeit Sammlungen anlegen und diese kontinuierlich nutzen.
Monte Carlo –
Das Robustheitstool dient dem Nachweis, dass Handelsstrategien für den Echtgeldhandel geeignet sind. Es macht ein Demokonto nahezu überflüssig. Denn Monte Carlo führt eine Vielzahl von Tests durch, die der Trader in den Einstellungen vordefinieren kann. Einer dieser Tests ist die Durchführung von Tests mit unterschiedlichen Spreads. Es können 20 Backtests mit verschiedenen Spreads von 10 Pips durchgeführt werden. Der Trader kann auswählen, welcher Prozentsatz der vergangenen Tests für ihn als ausreichend gilt. Wählt er beispielsweise 75 %, bedeutet dies, dass 15 der 20 Tests erfolgreich sein müssen. Dasselbe gilt für weitere Tests wie zufällige historische Daten, zufällige Spreads, zufälliges Slippage, zufällige Startkerzen für Backtests usw.
Multi-Markt –
Der Robustheitstest zeigt, ob Handelsstrategien auch bei anderen Währungspaaren profitabel sind. Dies ist insbesondere für den Devisenhandel relevant. Wenn ein Händler beispielsweise mit einer Strategie für GBP/JPY profitabel ist, kann er mit Multi Market überprüfen, ob diese Forex-EA-Strategie auch bei anderen Währungspaaren profitabel ist. Dabei stellt sich die Frage: Warum sollte diese Strategie auch auf anderen Märkten funktionieren? Dies ist eine äußerst interessante Diskussion, da diese Expert Advisor-Strategie speziell für GBP/JPY entwickelt wurde. Der Handel mit anderen Währungspaaren ist nicht zwingend erforderlich. Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn eine Forex-EA-Strategie bei einem Währungspaar profitabel ist, bei allen anderen jedoch scheitert, liegt wahrscheinlich ein Fehler vor, beispielsweise eine Überoptimierung.
Was ist Überoptimierung bei Handelsstrategien?
Diese Handelsstrategien haben in der Vergangenheit sehr gut funktioniert, doch wenn der Händler sie auf einem Demo- oder Live-Handelskonto anwendet, führen sie zu Verlusten. Der Grund dafür ist, dass er die Parameter der Indikatoren für den vergangenen Zeitraum überoptimiert hat.
Wie können wir das vermeiden?
Durch die Verwendung gerundeter Zahlen in den Parametern optimieren wir die ID. Dadurch verhindern wir, dass der Optimierer mit einer zu großen Parametervielfalt konfrontiert wird, und passen die Parameter stattdessen an die historischen Daten an.
Die zweite und bessere Lösung sind genau die Robustheitswerkzeuge wie Monte Carlo und Multi Market.
