Petko AleksandrovWie man Backtesting im Forex betreibt – die Methode zum Testen eines Expert Advisors in MetaTrader
In diesem kostenlosen Vortrag von Petko Aleksandrov, dem Head Mentor der EA Forex Academy, werden wir das Backtesting von Forex-Trading-Strategien behandeln.
In diesem Artikel sprechen wir über das Update, das wir im Bericht haben, und wie man Forex-Trading-Strategien mit EA Studio backtestet, oder wenn wir Strategien generieren.
Für alle von euch, die EA Studio bereits kennen und die 15-tägige kostenlose Testversion genutzt haben, werden wir euch über die großartigen Tools informieren, die im Bericht verfügbar sind. Wenn du die zweiwöchige Testphase noch nicht ausprobiert hast, versuch es doch mal, denn du wirst lernen, wie du Backtesting für Forex-Trading-Strategien durchführst, selbst wenn du keine Programmierkenntnisse hast.
Außerdem benötigst du keinen Trading-Hintergrund, um den EA Studio Strategy Builder zu nutzen. Das Programm ist einfach zu bedienen, und es ist ein kostenloser Kurs beigefügt, der dir hilft, schneller zu starten. Am Anfang mag es schwierig erscheinen, aber wenn du es einmal gemacht hast, wirst du sehen, wie einfach es ist.
Backtesting von Forex-Trading-Strategien mit Petko Aleksandrov, unserem Head Mentor und Trader.
Hallo Trader! Ich bin Petko, und heute spreche ich über das neue Update in EA Studio. Wenn ich also zu den Collections gehe, habe ich hier einige Collections für EURUSD im M15-Chart, und ich klicke auf eine der Strategien. Bisher, als wir Trading-Strategien im Backtest-Output backtesteten, hatten wir exakte Statistiken und konnten diese nicht ändern:
Aber jetzt, wenn ich zu den Tools gehe, siehst du unten die Metriken des Backtest-Outputs. Hier kannst du auswählen, welche Metriken du in deiner Strategie sehen möchtest. Du siehst, dass es 5 sind. Du kannst sie also in jede andere Metrik ändern, die du beim Backtesting von Trading-Strategien haben möchtest.
Zum Beispiel lasse ich den ersten Punkt beim Nettogewinn, aber anstatt des Gewinns pro Tag kann ich den maximalen Drawdown in Prozent auswählen, und anstatt des maximalen Drawdowns kann ich das R-Quadrat nehmen.
Dies ist ein neues Feature in EA Studio, das ich in einigen der nächsten Videos über die EA Studio Updates erklären werde. Es ist sehr praktisch, und indem wir es nutzen, können wir eine sehr schöne Equity-Linie bei den Strategien erhalten.
Und zum Beispiel kann ich den Return gegen den Drawdown austauschen. Ich kann ihn durch die maximale Stagnation in Prozent ersetzen. Und anstatt der Anzahl der Trades – obwohl ich die Anzahl der Trades auch gerne sehe –
werde ich die Win/Loss-Ratio auswählen.
Dies ist ein kritisches Kriterium, wenn wir Forex-Trading-Strategien backtesten. Und man kann sagen, dass es eines der wichtigsten Kriterien ist.
Alles klar, und wenn ich jetzt zur Strategie gehe, siehst du, dass ich den Nettogewinn, den maximalen Drawdown, das R-Quadrat, die maximale Stagnation und die Win/Loss-Ratio habe. Je nachdem, welche Werte du beim Backtesting von Trading-Strategien sehen möchtest, kannst du sie hier über die Metriken des Backtest-Outputs ändern.
Wenn ich jetzt noch einmal zur Strategie gehe und auf Bericht klicke, wirst Du hier sehr, sehr interessante Charts sehen.
Was kann man mit dem EA Studio Backtesting-Trading-Tool machen?
- Backtesting von Forex-Trading-Strategien
- Generierung von Strategien basierend auf historischen Daten
- Optimierung von Strategien für bessere Ergebnisse
Hier haben wir also mehr Informationen und einen visuelleren Ausblick auf die Strategie, und ich werde jeden Punkt im Video erklären.
Auf der linken Seite findest Du das Backtest-Ergebnis.
Hier gibt es auch einige Aktualisierungen. Wir haben die Backtest-Qualität, die zuvor als ‘maximale ambivalente Kerzen’ bezeichnet wurde. Und für die neuen Trader mit EA Studio:
“Was bedeutet das, während wir ein Trading backtesten?”
Die ambivalenten Kerzen oder die Backtest-Qualität treten auf, wenn wir eine Trading-Strategie backtesten, die Stop Loss und Take Profit verwendet, und der Stop Loss sowie der Take Profit innerhalb der Range einer einzelnen Kerze liegen.
Sagen wir zum Beispiel, wir haben beim Backtesting der Trading-Strategie einen Trade an dieser Stelle offen, und der Stop Loss sowie der Take Profit liegen innerhalb der Range dieser Kerze.
Das Programm kann dann nicht entscheiden, was zuerst eintrat. Wurde zuerst der Take Profit erreicht oder der Stop Loss? Das ist normal, denn die historischen Daten, die wir erhalten, bestehen lediglich aus Open, High, Low und Close.
Dies sind alle Informationen, die wir erhalten, wenn wir historische Daten aus MetaTrader exportieren. Und hier liefert dir das Backtesting in MetaTrader ein Ergebnis, das für dich besser ist. Es wird dir zwar anzeigen, dass der Take Profit getroffen wurde, aber das entspricht nicht der Realität. Wir wissen nicht, ob zuerst der Stop Loss oder zuerst der Take Profit ausgelöst wurde.
Währenddessen nutzt EA Studio einen Algorithmus zum Kontoschutz.
Das bedeutet, dass solche Kerzen als negativ gewertet werden. Wenn solche Situationen oder Kerzen beim Backtesting der Trading-Strategie auftreten, zeigt es dir ein negativeres Ergebnis an. Auf diese Weise wird ein sichereres Ergebnis für den Trader angezeigt. Es vermeidet die Darstellung übertriebener Ergebnisse beim Backtesting des Tradings.
Noch einmal zum Thema Backtest-Qualität, die zuvor als „ambiguous bars“ (mehrdeutige Kerzen) bekannt war. Das passiert, wenn wir eine riesige Kerze haben und unsere Trading-Strategie einen Stop Loss und einen Take Profit innerhalb des Bereichs dieser Kerze hat, und EA Studio – genau wie MetaTrader – nicht weiß, was zuerst ausgelöst wurde: der Take Profit oder der Stop Loss.
Und EA Studio wird immer den Stop Loss anzeigen. Es wird dir also die sichereren Ergebnisse zeigen.
Wenn wir uns das Backtest-Ergebnis ansehen, sehen wir die „Bars in Trade“. Auch dies wird aktualisiert.
Was sehr interessant ist! Wir können sehen, wie aktiv unsere Strategie ist. Hier haben wir 56 %, was bedeutet, dass die Strategie fast die Hälfte der Zeit handelt. Wir haben das R-Quadrat, dem ich, wie bereits erwähnt, in den nächsten Tagen ein ganzes Video widmen werde, um zu erklären, was genau das bedeutet und wie du es nutzen kannst, während du Strategien optimierst oder generierst.
Alles klar, nun sehen wir auf der rechten Seite das Guthaben-Diagramm und dann die Anzahl der Einträge nach Wochentagen. Dies ist die Anzahl der Einträge. Bitte achte auf die Namen über den Diagrammen! Dort steht exakt, was es ist. Dieses hier zeigt die Anzahl der Einträge:
Dies ist nicht der Gewinn, sondern die Anzahl der Einträge nach Wochentagen. Wie du an diesen historischen Daten sehen kannst, haben wir ein gewisses Trading am Sonntag. Es gibt also einige Trades dort. Und dann an Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag siehst du, dass es am aktivsten ist.
Mit diesen visuellen Trading-Backtest-Statistiken kannst du also sehen, ob deine Strategie ausgewogen ist und ob sie jeden Tag während der Woche Trades eröffnet.
Als Nächstes kommen Gewinn und Verlust in Währung nach Wochentagen.
Wie backtestet man Forex-Trading-Strategien und sieht die tatsächlichen Ergebnisse?
- Das grüne Diagramm zeigt den Gewinn
- das rote zeigt den Verlust.
Das Erste, was ich hier sehe, ist, dass diese Strategie am Dienstag mehr Verluste als Gewinne macht. Dies ist in Währung angegeben. Wir können also sagen, dass dies Gewinn und Verlust ist.
Jetzt haben wir Gewinn und Verlust in Weldung nach Einstiegsstunde.
Gewinn und Verlust in Währung nach Ausstiegsstunde?
- in welchen Stunden diese Strategie mehr Gewinn macht
- wann sie mehr Verluste macht
- the backtesting trading by hour gives us a better understanding
Hier macht die Strategie offensichtlich während der ersten Hälfte des Tages mehr Gewinn. Und am Nachmittag machen die Trades, die am Nachmittag eröffnet wurden, mehr Verluste.
Noch einmal, bitte lies genau, was dort steht: Gewinn und Verlust in Währung nach Einstiegsstunde.
Das bedeutet, dass wir die Positionen sehen, in welchen Stunden die Einstiege zu einem profitablen Trade führen und in welchen Stunden die Einstiege zu Verlusttrades führen. Und hier haben wir die Ausstiegsstunde.
Hier können wir sehen, dass wir zwischen Mitternacht und 6:00 Uhr keinen Ausstieg haben, nur winzige Exits hier. Dann haben wir gute Exits von 8:00 bis 9:00 Uhr, und dann haben wir einen großartigen Exit um 14:00 Uhr, und danach haben wir kleinere Ergebnisse nach Ausstiegsstunde.
Alles klar, und schauen wir mal, was passiert, wenn ich auf Tools gehe und Montag bis Donnerstag für das Backtesting festlege. Ändern wir einfach die Stunden und sehen, wie sich der Graph verändert. Ändern wir es von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Und das Gleiche mache ich für Freitag, von 10:00 bis 14:00 Uhr, und ich gehe zur Strategie, wie du siehst, hat es sich geändert.
Ich gehe auf Report, und du wirst genau sehen, dass ich nur zwischen 10:00 und 14:00 Uhr gehandelt habe, aber ich habe die ganze Zeit mit SL und TP ausgestiegen. Wenn die Strategie Exit-Bedingungen hat, werden diese nur innerhalb der ausgewählten Stunden funktionieren.
Da dies nur der Einstieg ist, könnte der Ausstieg zu jeder Zeit erfolgen. Und hier gibt es etwas Trading um 22:00 und 23:00 Uhr. Ich denke, das liegt nur am Trading am Sonntag. Da dieser Broker am Sonntag etwas Trading hat und ich es nicht eliminiert habe.
Wenn ich es eliminiere, gehe ich zurück zur Strategie, gehe auf Report, und du siehst, dass es hier kein solches Backtesting-Ergebnis gibt. Alles klar, ich hoffe, durch das Ändern dieser Stunden habe ich es klargestellt.
Dieser Graph auf der linken Seite zeigt den Gewinn und den Verlust nach Einstiegsstunde.
Und auf der rechten Seite haben wir den Gewinn und den Verlust nach Ausstiegsstunde. Lassen mich das wieder auf den Normalzustand zurücksetzen, den ich beibehalte. Es ist von Mitternacht bis Mitternacht, okay. Ich verpasse keine Trading-Zeit! Und denke daran, dass diese Einstellungen in den Tools allgemein sind.
Und wenn du sie änderst und dann eine alte Collection, Strategie oder einen Expert Advisor lädst, wirkt sich das auf den Backtesting-Bericht dieser Strategie aus.
Alles klar, und ich gehe noch einmal zurück zum Report und zeige dir, was ich unten habe. Wir haben noch zwei weitere Dinge. Eines ist die Anzahl der Einträge, Gewinne und Verluste nach Einstiegsstunde.
Wie liest man die Backtesting-Ergebnisse?
- blaue Balken zeigen die Anzahl der Trades während des Backtestings
- grüne Balken zeigen die profitablen Trades
- rote zeigen die Anzahl der Verlusttrades
Der blaue Balken entspricht dem grünen Balken plus dem roten Balken. Hier sehen wir also die Anzahl der Einträge, die Gewinne und die Verluste nach Handelsstunden.
Und darunter sehen wir die monatliche Performance in Währung.
Viele Leute backtesten Forex-Trading-Strategien, und wenn sie einen Monat mit Verlusten sehen, geben sie die Strategie auf. Es ist völlig normal, dass eine Strategie auch mal einen Monat mit Verlusten hat. Erwarte nicht, jeden Tag Gewinne zu machen.
Etwas Spannendes für mich!
Du kannst die Ergebnisse beim Backtesting von Forex-Trading-Strategien für den gesamten Handelszeitraum sehen, für den uns die vollständigen historischen Daten zur Verfügung stehen. In diesem Fall begann es im Oktober 2014 und:
- die Monate, in denen wir hohe Verluste haben, sind rot eingefärbt
- die Monate mit kleineren Verlusten sind in einer helleren Farbe dargestellt
- die profitablen Monate, in denen wir Gewinne erzielen, sind hellgrün
- dort, wo wir höhere Gewinne erzielen, ist es ein dunkleres Grün.
Und auf diese Weise können wir beim Backtesting sehen, dass diese Strategie zum Beispiel im Juli Gewinne macht.
Sie macht auch im Februar Gewinne. Bei den anderen Monaten gibt es einige Monate mit Gewinnen und einige mit Verlusten. Du siehst, dass sie im Juni zwei Monate im Plus und zwei Monate im Minus war.
Durch diese Statistiken hier bekommst du ein viel besseres Verständnis für die Trading-Strategie sowie für die Gewinne und Verluste.
Und wenn Du möchtest, kannst Du die Strategie pausieren, wenn sie keinen Gewinn abwirft. Zum Beispiel am Nachmittag mit dieser Trading-Strategie, oder Du kannst Dir auch die Monate genauer ansehen. Du kannst hier viele Schlüsse ziehen, und es liegt an Dir, wie Du diese Statistiken nutzt, um Dein Trading zu verbessern, während Du Trading-Strategien backtestest.
Das waren die statistischen Informationen, die wir jetzt als Update in EA Studio haben, was sehr nützlich ist, um unsere Arbeit zu analysen, während wir Trading-Strategien backtesten oder während wir Strategien generieren und sie in der Collection haben.
Wir können schnell zum Bericht gehen und ein besseres Verständnis für die Strategie bekommen, indem wir nicht nur auf das Chart des Guthabens schauen, sondern auf all diese Statistiken.
Auf unserer Website kannst Du mehr Informationen über EA Studio sehen. In unserem Trading-Forum haben wir ein Thema namens EA Studio Updates. Hier kannst Du alle Updates zum Strategie-Builder EA Studio verfolgen.
Es wird ständig aktualisiert, und es ist für Dich als Trader essenziell, dranzubleiben, damit Du den Builder mit seiner vollen Kapazität nutzen kannst, während Du Trading backtestest und Strategien generierst.
Wenn Du Fragen hast, kannst Du jederzeit in unserem Forum schreiben und spannende Themen eröffnen.
Vielen Dank fürs Lesen, und ich wünsche Dir ein sicheres Trading.
Alles Gute!
[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”What is Backtesting Forex trading strategies?” answer-0=”That is a process of testing a certain strategy over past Historical data on the market. The data normally is taken from the bar’s information – open, high, low, and close prices. This way the traders can see how the strategy performed for the last couple of month or years.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”Why is backtesting important?” answer-1=”The traders want to use profitable strategies. If a strategy was profitable in the past it has a higher chance to bring good results in the future. Backtesting the strategy is the only method to see if a strategy was profitable in the past.” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=”How do you backtest a Forex trading strategy?” answer-2=”There are different methods to backtest a strategy. You can use the MetaTrader platform if you have an Expert Advisor for the strategy and use the backtester. If you do not have it, you can use any strategy builder which will help you with the backtest.” image-2=”” headline-3=”h2″ question-3=”How backtesting strategies will improve my trading?” answer-3=”It is much better to have a strategy that is backtested compared to trade with a strategy that has no backtest. The backtest is a huge advantage for many traders because they can analyze and improve their strategies.” image-3=”” count=”4″ html=”true” css_class=””]
