Petko AleksandrovDie Erstellung und Entwicklung von Forex Expert Advisors ist das Hauptziel der Online-Handelskurse der EA Forex Academy.
Die Auswahl von Forex-Expert Advisors ist Thema dieses Artikels, der Teil unseres Kurses „Algorithmischer Handel in London, New York und Tokio“ ist. Präsentiert wird er von Petko Aleksandrov, dem leitenden Mentor der Akademie. Er hat den Reactor in EA Studio, einem leistungsstarken Werkzeug für den algorithmischen Handel zur Erstellung robuster Forex-Expert Advisors, eingesetzt.
Dies ist ein Strategie-Builder, der Forex-Expert Advisors mit vordefinierten Regeln und Bedingungen auf Basis der historischen Daten des Brokers generiert, bei dem der Expert Advisor eingesetzt werden soll. Der Mentor hat die Handelszeiten an die Londoner Börse angepasst. Jeder Forex Expert Advisor handelt somit gemäß diesen Zeiten. Die Positionen werden nach Börsenbeginn eröffnet und automatisch vor Börsenschluss geschlossen. Dadurch kann der Trader von der Volatilität profitieren. Viel Spaß beim Vortrag!
Liebe Händler, ich fahre am nächsten Tag fort
Ich habe den Reaktor für GBPAUD und EURGBP laufen lassen. Ich habe diese Währungspaare gewählt, da sie mit der Londoner Börse verbunden sind und jeder Forex-Expert Advisor mit diesen Paaren handelt.
Hier sehen Sie, dass insgesamt 74.521 Strategien für EUR/GBP generiert wurden. Die Gesamtzahl lag über 100.000, und von diesen 74.521 Strategien haben 906 die Validierung bestanden. Dies sind die bereits erwähnten Akzeptanzkriterien. Von diesen 906 Strategien haben wiederum 250 die Monte-Carlo-Validierung bestanden.
Die Monte-Carlo-Simulation dient als Robustheitstest für jeden Forex Expert Advisor. So testen wir die Strategie, bevor wir sie auch nur auf einem Demokonto einsetzen. Dieses Tool führt verschiedene Simulationen mit unterschiedlichen Spreads, historischen Daten und zufällig gewählten Startkerzen für Backtests durch.
Und in der Sammlung sehe ich die Top 100. Es gibt 250, aber ich sehe nur die Top 100.
Ich klicke kurz auf die erste Strategie, um Ihnen den Monte-Carlo-Test zu zeigen, den ich bereits erwähnt habe. Nach der Strategiegenerierung wird automatisch der Monte-Carlo-Test aufgerufen. Dieser Simulator versucht, die Strategie zu testen. Wenn ich auf „Start“ klicke, sehen Sie die berechneten Tests, den Fortschritt und wie viele davon erfolgreich waren.
Ich hatte ja bereits von 20 Tests gesprochen, von denen 80 % profitabel sein sollten. Wie Sie bei dieser ersten Strategie sehen, sind tatsächlich alle Tests profitabel. Hier sind die verschiedenen Simulationen, die Sie einrichten können.
Die erste Option sind die Marktvariationen für den Forex Expert Advisor – zufällige historische Daten, zufälliger Spread.
Das ist sehr gut, denn der Spread ist bei Brokern normalerweise, wie bereits erwähnt, variabel. Hier sehen Sie eine Simulation mit unterschiedlichen Spreads und anderen historischen Daten. Die Ergebnisse sind teils positiver, teils negativer, aber immer noch profitabel.
Falls Sie auch hier Ausführungsprobleme mit Ihrem Broker haben, können Sie diese Tick- und Strategievarianten nutzen. Sie können die Strategie mit verschiedenen Parametern testen. Und was mache ich, wenn ich erneut auf die Sammlung klicke? Ich filtere nun diese 100 Strategien mit diesen Filterdatensätzen:
Wenn ich „Leistungsfilter verwenden“ auswähle, erscheint hier ein weiteres Menü, in dem ich Filter hinzufügen kann. Sie sehen, es gibt viele Optionen; ich scrolle mal ein bisschen nach unten.
Was mache ich hier?
Wenn ich beispielsweise einen Mindestgewinnfaktor auswähle und dieser auf 1 festgelegt ist, sehen Sie, dass 100 der 100 Strategien die Validierung bestehen. Erhöhe ich den Faktor auf 1,1, bestehen nur noch 72 dieser 100 Strategien die Validierung. Vereinfacht gesagt, begrenzen wir mit diesem Filter die Anzahl, und durch die Verwendung anderer Filter können wir die besten Strategien aus den 100 aussortieren . Ich sehe nun 100, da sich 100 Strategien in der Sammlung befinden. Sie sehen aber, dass nur 23 der 100 die Validierung durch die Filter bestanden haben. Wenn ich nun auf diese Schaltfläche klicke, entferne ich alle verbleibenden 77 Strategien (jede einzelne ist ein potenzieller Forex Expert Advisor, aber wir müssen sie filtern).
Ich füge noch einen Filter hinzu. Der Gewinnfaktor ist ein sehr guter Filter. Ein weiterer Filter, den ich gerne verwende, ist die maximale Anzahl aufeinanderfolgender Verluste. Sie sehen, dass bei maximal 10 aufeinanderfolgenden Verlusten noch 23 Strategien verfügbar sind. Ich reduziere die Anzahl um 9 auf 8 bis 22. Also weiter auf 5. Sie sehen, dass jetzt nur noch 6 der 100 Strategien übrig sind, nur diese 6.
Das bedeutet, dass diese 6 Strategien einen besseren Profitfaktor als 1,3 aufweisen. Und sie haben nicht mehr als 5 aufeinanderfolgende Verluste.
Was sind aufeinanderfolgende Verluste bei einem Forex Expert Advisor?
Bei fünf aufeinanderfolgenden Verlusten bedeutet dies, dass dieser Forex Expert Advisor im gesamten Testzeitraum nicht mehr als fünf Verluste hintereinander verzeichnete. Das ist eine sehr gute Statistik!
Ich könnte hier noch weitere Filter hinzufügen. Wenn ich aber nur noch wenige Strategien zur Auswahl habe, schaue ich mir lieber deren Gewinnkurve an. Bei der ersten Strategie, die zwar den größten Gewinn erzielt, fällt mir auf, dass es hier einen enormen Drawdown gibt. Und wie Sie sehen, sinkt die Gewinnkurve in den letzten Tagen, also verliert man an Wert. Ich werde sie einfach über diesen Button hier entfernen.
Sie sehen, dass auch diese Strategie in der Mitte des Zeitraums fällt. Danach bewegt sie sich seitwärts, daher werde ich sie ebenfalls entfernen. Ich habe noch vier weitere Strategien übrig. Die erste Strategie hier weist ebenfalls einen Drawdown auf; ich werde sie daher entfernen.
Diese Strategien sehen wirklich gut aus, aber ich werde diese beiden wählen. Denn die dritte verliert in letzter Zeit auch immer mehr.
Ich habe nun diese beiden Strategien in meiner Sammlung. Ich werde mit den anderen Währungen genauso vorgehen. Da ich insgesamt 12 Forex Expert Advisors handeln möchte, werde ich für jede Währung zwei Strategien auswählen. Wie Sie sehen, wurden aus 70.000 Strategien die Top 100 ausgewählt und anschließend weitere Filter angewendet. Übrig geblieben sind die beiden Strategien, die alle Validierungen bestanden haben, eine gute Gewinnmarge aufweisen und nicht mehr als fünf aufeinanderfolgende Verluste verzeichnet haben.
Wenn ich hier auf die Schaltfläche „Expert Advisor für MT4“ und hier auf die Schaltfläche „Expert Advisor für MT5“ klicke , kann ich diese Strategien mit einem Klick als Forex Expert Advisor exportieren. Das ist das wirklich Tolle an EA Studio: Mit nur einem Klick exportiert es die Strategie als Expert Advisor.
Wenn ich darauf klicke, können Sie sehen, was es ist:
- die Teilnahmebedingungen;
- die Austrittsbedingungen;
- den Gewinn;
- das Indikatordiagramm.
Sie können hineinzoomen, wenn Sie genau sehen möchten, wo die Transaktionen stattgefunden haben:
Hier sehen Sie das Bilanzdiagramm für Forex. Und hier, ganz am Anfang, finden Sie weitere Statistiken zum Strategiegewinn pro Tag, zur Gesamtzahl der Trades, zum Gewinn-/Verlustverhältnis, zur Sharpe-Ratio usw. für den Forex Expert Advisor.
Wenn ich ins Journal gehe, möchte ich Ihnen zeigen, dass wir uns innerhalb der Handelszeit befinden. Der erste Trade beispielsweise wurde um 08:45 Uhr eröffnet und um 13:30 Uhr geschlossen. Der nächste Trade wurde dann um 09:30 Uhr eröffnet und um 12:45 Uhr geschlossen. Sie sehen also, dass alle Trades innerhalb der Londoner Handelssitzung stattfanden. Genau das wollten wir erreichen.
Und nun wechseln wir zur EURGBP-Kollektion .
Sie sehen hier die Strategien mit recht ansehnlichen Gewinnlinien . Nur 14 Strategien haben die Validierung und die Monte-Carlo-Simulation bestanden. Das ist sehr erfreulich, denn von über 100.000 Strategien befinden sich nur 14 in unserer Sammlung. Dadurch wird es mir leichter fallen, diese Strategien zu filtern. Und noch etwas wollte ich Ihnen in der Monte-Carlo-Simulation zeigen.
Wenn ich auf die Strategie „Forex Expert Advisor“ klicke und dann erneut auf „Monte Carlo“ wechsle, sehe ich hier bei den Strategievarianten die letzte Option: die zufällige Indikatorparameteränderung. Wenn ich alle vorherigen Varianten entferne, die zufällige Indikatorparameteränderung auswähle und auf „Simulator starten“ klicke, wird versucht, die Strategie mit unterschiedlichen Indikatorparametern zu testen. Vereinfacht gesagt, werden Simulationen mit verschiedenen Parametern für jeden Indikator durchgeführt. Dies ist ein sehr guter Hinweis darauf, ob diese Strategien überoptimiert waren.
Sie sehen, einige der Varianten laufen hier seitwärts, einige der Simulationen. Aber ich habe keine Strategie, die zum Scheitern verurteilt ist.
Dies geschieht normalerweise bei überoptimierten Strategien. Wenn Sie diese Simulation durchführen, werden Sie hier einen drastischen Rückgang der Ergebnisse für den Forex Expert Advisor feststellen.
Das bedeutet, dass die gewählten Indikatorenparameter optimal auf eine gute Gewinnentwicklung abgestimmt wurden. Doch das ist nicht, wonach wir suchen. Wir suchen nach robusten Strategien.
Kehren wir zur Sammlung zurück. Hier sind die Filter. Ich muss nur 2 der 14 auswählen. Ich beginne erneut mit dem Profitfaktor. Da dieser die Strategien sehr gut filtert, erhöhe ich ihn etwas. Mit 1,4 habe ich 10 von 14, also erhöhe ich ihn noch einmal. Dann bleiben nur noch 5 übrig, 5 Strategien sind in der Sammlung. Ich füge noch einen Filter hinzu und wähle etwas anderes.
Ich kann beispielsweise die maximale Stagnation wählen. Wenn ich eine maximale Stagnation von 30 % auswähle, werden die anderen Strategien herausgefiltert. Mir ist aufgefallen, dass diese eine etwas höhere Stagnationsrate aufweisen.
Deshalb wollte ich die Stagnation nutzen.
Die Stagnation bezeichnet beispielsweise diesen Zeitraum, in dem der Gewinn einen Höchststand erreicht, dann sinkt und anschließend wieder steigt. Die gesamte Periode, in der der Forex Expert Advisor keinen höheren Gewinn erzielt als zum aktuellen Zeitpunkt, wird als Stagnation bezeichnet .
Und wie Sie sehen, habe ich mit diesen beiden Filtern genau die beiden Strategien, die ich jetzt exportiere. Mit einem weiteren Klick exportiere ich sie als Expert Advisors. Sie sehen, dass ich mir die einzelnen Strategien nicht einmal genauer ansehe und auch nicht auf die einzelnen Parameter klicke, um mir die Details anzusehen. Denn das ist wirklich nicht nötig.
Wir haben den Strategie-Builder EA Studio über einen sehr langen Zeitraum getestet. Und wir haben festgestellt, dass wir innerhalb der Strategie nichts ändern müssen.
Stop-Loss und Take-Profit sind für den Forex Expert Advisor verfügbar:
Die Parameter sind exakt so eingestellt, dass diese Gewinnlinie angezeigt wird.
Und wie Sie später im Kurs „Algorithmischer Handel in London, New York und Tokio“ sehen werden, zeige ich Ihnen, dass wir beim Backtesting mit MetaTrader 4 genau dieselben Ergebnisse erhalten – und das ist das Wichtigste. Da die Strategie die Monte-Carlo-Simulation durchlaufen und die Akzeptanzkriterien erfüllt hat, ist alles in Ordnung.
Dies gilt für den Londoner Markt, ich habe die 4 Strategien jetzt heruntergeladen.
Und ich werde den Kurs „Algorithmischer Handel in London, New York und Tokio“ mit den Märkten in New York und Tokio fortsetzen.
Die Idee ist, verschiedene Strategien zu generieren, zu filtern und zu automatisieren. Jede dieser Strategien wird zu einem Forex Expert Advisor. Wir handeln damit zu den jeweiligen Börsenzeiten. Dieses Beispiel bezog sich auf die Londoner Handelszeiten.
Wenn Sie eigene Strategien erstellen und mit einem Forex Expert Advisor handeln möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Handelszeiten in EA Studio – Tools – Datenhorizont korrekt einstellen. Strategien, die auf anderen Handelszeiten basieren, entsprechen nicht dem Handelssystem.
Es gibt zahlreiche Websites, auf denen Sie die genauen Öffnungszeiten der drei wichtigsten Börsen einsehen und in Ihre Zeitzone umrechnen können. Wichtiger ist jedoch, dass die Angaben Ihres Brokers auf der Plattform exakt übereinstimmen. Manchmal weichen die angezeigten Zeiten von Ihrer Ortszeit ab. Überprüfen Sie dies daher, bevor Sie mit der Generierung von Expert Advisors (EAs) beginnen; andernfalls müssen Sie den Vorgang ohnehin wiederholen.
Noch etwas ist zu beachten: Wenn Sie dieses System für EA Studio verwenden und anschließend einen Forex Expert Advisor für den 24-Stunden-Handel generieren, müssen Sie die Zeitzonen aus den Einstellungen entfernen.
Vielen Dank fürs Lesen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an unser Support -Forum wenden.
Weitere Kurse zum algorithmischen Handel finden Sie unter: https://eatradingacademy.com/courses/algorithmic-trading/
