Forex-Handelssoftware, die wir verwenden – Kurs für algorithmischen Kryptowährungshandel

Forex-Handelssoftware – algorithmischer Handel ist heutzutage viel einfacher!

In diesem Artikel geht es um Forex-Handelssoftware und ihre Funktionen. Ich bin Petko Aleksandrov von der EA Forex Academy und möchte Ihnen das Expert Advisor Studio etwas näher vorstellen.

Dies ist die Forex-Handelssoftware, die wir in der Akademie verwenden. Die andere ist FSB PRO – auch hier gibt es eine 14-tägige kostenlose Testphase.

Der Hauptunterschied zwischen den beiden Programmen besteht darin, dass Forex Strategy Builder Professional auch mit benutzerdefinierten Indikatoren arbeitet . Es bietet höhere Zeitrahmen als Filter. Wenn Sie beispielsweise auf M5 handeln, können Sie M15, H1 und H4 als Filter für den Positionseintritt verwenden. Forex Strategy Builder muss zudem auf Ihrem Computer installiert sein, um genutzt werden zu können.

EA Studio ist webbasiert. Das bedeutet, dass Sie es mit jedem Browser nutzen können, insbesondere mit Chrome, und dass Sie es auch in mehreren Fenstern gleichzeitig verwenden können, um 3, 4 oder 5 Generatoren oder Reaktoren parallel auszuführen. Expert Advisor Studio ist ausschließlich mit den Indikatoren von MetaTrader 4 kompatibel, was die hohe Geschwindigkeit erklärt. Die Strategien und der zugehörige Code sind deutlich einfacher.

Außerdem haben wir hier dieses leistungsstarke Tool, den Reactor, der alle Prozesse automatisiert. Ich werde das aber später noch genauer erklären. Wichtig ist, dass Sie EA Studio weitere 15 Tage kostenlos testen können. Die Registrierung ist wie in der vorherigen Lektion beschrieben möglich.

Was ist Forex-Handelssoftware?

Fangen wir ganz von vorne an. Wir haben Forex-Handelssoftware verwendet, um automatisierte Strategien zu erstellen, die Regeln für den Einstieg in Long-Positionen und deren Ausstieg enthalten. Wir definieren die Regeln für den Einstieg in und den Ausstieg aus Long-Positionen und zeigen die Ergebnisse sofort an. Mit dieser Forex-Handelssoftware können wir diese Strategien als Expert Advisors exportieren. Dadurch sparen wir uns die Kosten für Entwickler.

Wenn ihr ein IT-Unternehmen oder einen Entwickler, beispielsweise einen Freelancer, beauftragt, kostet das nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld!

Das habe ich bereits getan. Es war ein sehr unangenehmer Prozess für mich. Ich arbeitete für dieses Risikounternehmen als institutioneller Händler. Zu meinen Aufgaben gehörte unter anderem die Kommunikation mit den Entwicklern, um die von uns verwendeten Strategien zu automatisieren. Wir schickten ihnen im Grunde genommen manuelle Erklärungen zu diesen Strategien, die sie dann automatisieren sollten.

Es dauerte fast zwei, drei, vier Wochen, und die Kosten waren ebenfalls recht hoch. Ein üblicher Expert Advisor mit zwei, drei oder vier Einstiegsbedingungen kostet zwischen 200 und 500 US-Dollar und ist fehleranfällig. Als wir die Software schließlich zum Handel einsetzen wollten, traten natürlich zahlreiche Fehler auf.

Wir umgehen jetzt den ganzen Prozess mit den Entwicklern, mit dem ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und diese Forex-Handelssoftware exportiert die fertigen Strategien mit einem Klick – fantastisch, wirklich schnell.

Wie funktioniert diese Forex-Handelssoftware?

Nehmen wir an, Sie wählen im Internet eine Strategie aus. Sie finden die Strategie ansprechend – der Name ist gut, und die angezeigten Gewinne sehen vielversprechend aus. Es gibt auch Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen. Dort wird Ihnen der Stop-Loss, der Take-Profit und so weiter angezeigt .

Und was machst du?

Sie lernen dieses System und beginnen, es zu testen. Üblicherweise auf einem Demokonto. Nach einiger Zeit stellen Sie fest, dass das System nicht so stabil ist, etwas fehlt, und sollten etwas anderes ausprobieren. Sie sollten beispielsweise Indikatoren hinzufügen. Wenn Sie dieses System hier verwenden, das Sie aus dem Internet auswählen, können Sie Ihre Einstiegsbedingungen hier hinzufügen.

Nehmen wir an, wir haben dieses System, bei dem sich die gleitenden Durchschnitte kreuzen – ein sehr bekanntes Phänomen. Wir haben zwei gleitende Durchschnitte mit Perioden von 12 und 26. Sie klicken auf „Akzeptieren“, und genau das ist das Fantastische an der Forex-Handelssoftware.

Das Ergebnis ist sofort sichtbar.

Nehmen wir an, Ihr System hat einen Stop-Loss von 30 Pips und einen Take-Profit von 90 Pips, also ein Verhältnis von 3:1. Und Sie sehen das Ergebnis sofort. Genau das meine ich.

Wenn Sie die Strategie manuell testen, wissen Sie zunächst nicht, was das Ergebnis sein wird. Zwar werden hohe Gewinne angezeigt, aber die genauen Ergebnisse im Zeitverlauf sind nicht ersichtlich. Hier hingegen sehen Sie jede Änderung der Ein- oder Ausstiegsbedingungen sofort im Bilanzdiagramm, ebenso wie jede Änderung an den Indikatoren. Ändern wir beispielsweise den gleitenden Durchschnitt auf 20, klicken auf „Akzeptieren“ und sehen ein weiteres katastrophales Ergebnis.

Ich habe gerade ein fiktives System erstellt, eine Einstiegsbedingung, Stop-Loss und Take-Profit festgelegt und die Ergebnisse analysiert. Ich habe diese Strategie nicht wochenlang getestet, um festzustellen, dass sie Verluste bringt. Dieses Ergebnis ist, wie Sie zu Beginn des Kurses gesehen haben, absolut real. Wenn ich erkläre, wie man historische Daten in die Forex-Handelssoftware importiert, sollten Sie verstehen, dass Sie beim Backtesting mit MetaTrader dasselbe Ergebnis erhalten.

Das ist das Richtige, wenn Sie Ihre Strategie automatisieren möchten. Wenn Sie bereits eine Strategie haben, können Sie die Regeln einfach hier einfügen:

• die Teilnahmebedingungen
• die Austrittsregeln
• Stop-Loss
• Gewinnmitnahme

Sie können einige wenige Positionen hinzufügen und das Ergebnis sofort sehen. Im angezeigten Chart sehen Sie, wo die Trades ausgeführt und wo sie geschlossen wurden. Hier sehen Sie beispielsweise diesen Short-Trade nach dem Überschneiden zweier gleitender Durchschnitte.

Dies ist das oben angegebene Diagramm, in dem Sie auch das Journal einsehen können. Hier sehen Sie die ausgeführten Aufträge, die Positionen sowie die genauen Preise und den Gewinn. Sie können dies auch mit MetaTrader vergleichen. Wenn Sie Ihre historischen Daten korrekt importiert haben, sollten sie zu 100 % übereinstimmen.

Und die andere Art sind die von der Forex-Handelssoftware bereitgestellten Statistikinformationen.

Sie können detailliert sehen, wie viele Trades Sie getätigt haben, wie hoch Ihr Drawdown war, wie hoch der durchschnittliche Tagesgewinn war usw. Und das ist ebenfalls sehr wichtig. Denn wenn Sie die Strategie manuell testen, testen Sie sie nicht rund um die Uhr. Sie überprüfen sie nur ein paar Mal am Tag, eröffnen einige Positionen und ziehen daraus ein Urteil, das nicht hundertprozentig korrekt ist.

Einfach weil Sie nicht ständig vor dem Computer sitzen. Ich spreche hier natürlich von Strategien, die nicht an Handelszeiten gebunden sind. Mit dieser Software sparen wir uns viel Zeit beim Testen der Strategien und beim Exportieren als Expert Advisor, sodass Sie keinen IT-Entwickler beauftragen müssen.

Als Nächstes kommt der Generator in der Forex-Handelssoftware. Der Generator ist ein leistungsstarkes Tool von EA Studio, das Strategien für Sie erstellt. Ich logge mich kurz ein und zeige Ihnen, was ich meine. Es gibt zwei verschiedene Optionen: den Generator selbst und den Reactor. Der Validator funktioniert ganz anders.

Der Generator verwendet die vordefinierte Datenquelle, die Sie hochgeladen haben.

Sie wählen ein Symbol aus, mit dem Sie handeln möchten. Nehmen wir zum Beispiel Kryptowährungen, denn genau das tun wir hier. Sie wählen:

• der ausgewählte Zeitraum
• den Zeitraum, in dem Sie handeln möchten
• der Zeitraum, in dem Sie handeln möchten.

Hier definieren Sie:

• welche Strategien Sie haben möchten
• Wie hoch sollte der Stop-Loss sein?
• Wie hoch sollte der Take-Profit sein?
• Möchten Sie Stop-Loss-Orders überhaupt verwenden oder nicht, oder möchten Sie beispielsweise nur Take-Profit-Orders nutzen?
• Welche Einstellungen Sie wünschen, so dass Sie die Arbeitszeit auch beliebig festlegen können.

Ich stelle es normalerweise auf fast 8 Stunden ein, also mache ich es über Nacht. Sagen wir, ich mache es 500 Minuten lang, wie wählst du dann deine Strategien aus?

Offensichtlich ist der Nettosaldo das, was wir mehr haben wollen, und zwar außerhalb der Stichprobe, oder innerhalb der Stichprobe. Zum Beispiel können Sie dieses Tool auch verwenden.

Hier können Sie wählen:

• Akzeptanzkriterien, also im Grunde genommen, wie Ihre Strategien ausgewählt werden sollen.
• Wie viele Transaktionen möchten Sie durchführen?
• die maximal mehrdeutige Leiste
• Der Generator erstellt für Sie Pläne, die genau diesem Akzeptanzkriterium entsprechen.

Und wenn ich auf Start klicke, sehen Sie, wie schnell dieser Generator arbeitet. Das sind die berechneten Strategien. Am Anfang ist das wirklich unglaublich, aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Er generiert nur Strategien, die den von mir festgelegten Regeln entsprechen. Stoppen wir ihn jetzt. Ich warte nicht bis zum Ende. Die ausgewählten Sammlungen habe ich natürlich selbst bestimmt.

Lasst uns diese Strategie wählen, die Ripple-Strategie auf M15. Sobald ihr eine Strategie erstellt habt, was macht ihr dann?

Sie führen eine Monte-Carlo-Simulation durch. Anschließend nutzen Sie den Optimierer. Der Optimierer ist das Werkzeug, mit dem Sie Ihre Strategie optimieren können. Seien Sie dabei sehr vorsichtig, denn wenn Ihnen nicht genügend historische Daten zur Verfügung stehen, sollten Sie Ihre Strategie nicht optimieren. Wenn Sie Expert Advisors (EAs) verwenden und mit diesen oder anderen EAs handeln möchten, ist es dringend zu empfehlen, die Strategie anhand der historischen Daten Ihres Brokers zu optimieren.

Das ist besonders wichtig, wenn Sie einen Expert Advisor kaufen, um ihn zu optimieren. Das geht auch mit MetaTrader 4 oder 5. Allerdings sind der Optimierer und der Backtester dort nicht wirklich zuverlässig. Darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Im Internet finden Sie dazu zahlreiche Informationen.

Wenn Sie Ihre Strategie optimieren möchten, können Sie dies mithilfe einer Forex-Handelssoftware tun. Besonders empfehlenswert ist dies, wenn Ihnen viele historische Daten zur Verfügung stehen. Es ist außerdem ratsam, bei der Optimierung der Indikatoren höhere oder gerundete Werte zu verwenden, um eine Überoptimierung zu vermeiden.

Heißt das etwa Überoptimierung, Leute?

Wenn ich diese Strategie optimiere, erziele ich hier eine höhere Gewinnlinie. Das liegt daran, dass die Forex-Handelssoftware die für diesen Zeitraum optimalen Indikatoren ermittelt. Wie bereits erwähnt, verwende ich in diesem Kurs keine umfangreichen historischen Daten. Ich wollte die Vorgehensweise aus Ihrer Perspektive betrachten, insbesondere wenn Ihnen nur wenige historische Daten zur Verfügung stehen. Um die Strategie zu optimieren, benötigen Sie mehr historische Daten. Lassen Sie MetaTrader rund um die Uhr laufen. Die Software generiert dann mit der Zeit automatisch weitere historische Daten für Sie .

Danach können Sie ihn optimieren. Oder, um es noch einmal zu betonen: Wenn Sie einen Expert Advisor kaufen und einen fertigen Expert Advisor erhalten, der für einen anderen Broker erstellt wurde, müssen Sie ihn für Ihren Broker optimieren. Stellen Sie sicher, dass er mit Ihrem Broker kompatibel ist. Denn tatsächlich zeigt jeder Broker täglich so viele unterschiedliche Kurse an, dass Sie sich das kaum vorstellen können.

Der nächste Schritt bei der Forex-Handelssoftware ist die Monte-Carlo-Simulation. Auch diese ist sehr wichtig.

Hier können Sie Simulationen zu Marktschwankungen, zufällig generierten historischen Daten und einem zufällig generierten Spread durchführen. Bei einem großen Spread ist dies besonders empfehlenswert. Auch bei Ausführungsproblemen mit Ihrem Broker oder Strategievariationen sollten Sie diese testen, um eine Überoptimierung zu vermeiden. Prüfen Sie, ob die Strategie die Monte-Carlo-Simulation erfüllt und wie viele Tests Sie durchführen möchten. Die Anzahl der gewünschten Tests können Sie hier auswählen.

Sie können die Validierung der minimalen Anzahl an Trades auch für die Monte-Carlo-Simulation einsehen. Dies ist die Konfidenztabelle, das Simulationsdiagramm befindet sich hier. Bei vielen Tools, insbesondere bei der Monte-Carlo-Simulation, besteht die Idee darin, dass Ihre Strategie nur dann auf Fehler überprüft wird, wenn Sie sie auf MetaTrader ausführen. Dies ist der Robustheitstest, den wir in unserer Forex-Handelssoftware integriert haben.

Der Multi-Market-Modus ist wirklich interessant. Er sorgt unter algorithmischen Händlern für viele Diskussionen. Ich bin kein großer Fan davon und erkläre euch auch warum. Denn wenn man den Multi-Market-Modus nutzt, testet man quasi, ob die eigene Strategie auch auf anderen Märkten funktioniert. Letztendlich wurde diese Strategie aber nicht für andere Märkte entwickelt.

Warum sollte es also dort funktionieren?

Das ist eine wichtige Frage. Es ist zum Beispiel ideal, wenn man verschiedene Währungen hat und eine Strategie für EUR/USD entwickelt hat. Wenn man nun fünf, sechs oder sieben weitere Währungen besitzt, ist es sinnvoll zu sehen, ob diese Strategie auch bei einigen anderen Währungen gut funktioniert. Sollte sie jedoch bei allen anderen Währungen Verluste erleiden, stimmt wahrscheinlich etwas mit der Strategie nicht. Aber ich sage nochmal: wahrscheinlich – vielleicht stimmt es auch nicht. Wir müssen es also herausfinden, und es gibt viele Tools, die Ihnen dabei helfen können.

Ich zeige es Ihnen jetzt. Wenn ich beispielsweise auf „Start“ klicke, sehen Sie, dass diese Strategie mit Ripple und Bitcoin funktioniert, während Ethereum Verluste verzeichnet . Aber ich möchte noch einmal betonen, dass mich das nicht stört, da diese Strategie nicht für diese beiden Kryptowährungen entwickelt wurde.

Vereinfacht gesagt, können Sie das bei der Analyse verschiedener Märkte ignorieren, denn für mich stellt jede Kryptowährung einen völlig anderen Markt dar. Es ist, als würde man Gold und Sojabohnen vergleichen. Oder Gold und Cable – sie haben nichts gemeinsam. Jede Kryptowährung ist anders, ihre Entstehung ist anders, die Preise sind heutzutage völlig unterschiedlich, daher ist es ein völlig anderer Markt. Behalten Sie das im Hinterkopf.

Jedenfalls ist Multi Market ein sehr nützliches Tool in der Forex-Handelssoftware . Wenn Sie also eine Strategie haben, die auf einem anderen Markt gut funktioniert, sollten Sie sie auch dort anwenden. Ich hoffe, das ist verständlich.

So, als Nächstes haben wir also den Bericht. Ihr könnt den Bericht zu jeder Strategie sehen, wie ich es euch hier gezeigt habe:

• die Statistikinformationen
• Indikatordiagramm
• die Bilanztabelle
• das Journal.

Und was ist der OOS-Monitor?

Das ist wirklich interessant und praktisch, hat aber auch für einige Diskussionen gesorgt. Die Idee ist, dass Sie diesen grünen Zeitraum auswählen und Ihre Strategie nur in diesem Zeitraum testen können . Ich erkläre es Ihnen ganz einfach. Anschließend können Sie das Ergebnis sehen.

Wenn Sie beispielsweise diese Forex-Handelssoftware verwenden, können Sie Ihre historischen Daten in drei Teile aufteilen. Sie können sie mit 66 % testen und die restlichen 33 % – anders als die hier gezeigten 30 % – nicht verwenden. Anschließend sehen Sie, wie Ihre Strategie funktioniert. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten, auf die ich jetzt nicht näher eingehen werde . Nachdem unser Generator Strategien erstellt hat, werden diese in der Sammlung angezeigt. Dort finden Sie alle Sammlungen, die wichtigsten Informationen und können die gesamte Sammlung herunterladen.

Danach, wenn Sie weitere historische Daten importieren, laden Sie Ihre Sammlung erneut hoch und können sie mit den neuesten historischen Daten neu berechnen lassen. Sie müssen keinen Generator erneut ausführen.

Als Nächstes, Leute, kommt der Reaktor – das ist die Sache aus dem Jahr 2017, und die hat die Forex-Handelssoftware EA Studio ziemlich stark verändert, und ich kann den Entwicklern der Forex-Softwarefirma ein großes Lob aussprechen!

Sagten die Leute, der Reaktor erledigt das alles, was ich euch erklärt habe, automatisch.

Hier sehen Sie die historischen Daten. Alternativ können Sie diese, wie bei einem Generator, neu definieren, indem Sie Ihre Strategieeigenschaften und Akzeptanzkriterien in den Generatoreinstellungen festlegen. Anschließend wählen Sie aus, ob Sie die Optimierung nutzen möchten. Angenommen, wir verfügen über umfangreiche historische Daten und Sie möchten die Optimierung verwenden. Danach können Sie auch alle Datenvalidierungen, einschließlich der von mir gezeigten OOS-Prüfung, anwenden.

Sie sollten auch die Monte-Carlo-Simulation und, wie bereits erwähnt, den Multi-Market-Algorithmus verwenden, da dieser bei normalen Währungen gut funktioniert. Alle ausgewählten Tools finden Sie hier. Sobald Sie auf „Start“ klicken, berechnen die Generatoren die Strategien. Diejenigen, die die Validierung bestehen, werden an den Optimierer weitergeleitet.

Diejenigen Strategien, die die Optimierungsvalidierung bestehen, durchlaufen alle Datenvalidierungen, Monte-Carlo-Simulationen und Multi-Market-Tests. Am Ende befinden sich in Ihrer Sammlung nur die robusten Strategien, die alle Tests bestanden haben. Dieser Vorgang läuft vollautomatisch ab, was sehr praktisch ist. Dieser Prozess spart enorm viel Zeit, da er alles automatisch erledigt. Aus diesem Grund bevorzugen die meisten Trader mittlerweile die Forex-Handelssoftware EA Studio von FSB, da sie allein dadurch viel Zeit spart. Letztendlich unterscheiden sich die beiden Softwarelösungen jedoch deutlich. Es kommt ganz darauf an, welche Strategien Sie handeln und welche Art von Strategie Sie als Expert Advisor exportieren möchten.

Das Dritte hier ist der Validator. Was genau macht dieser?

Hier sehen Sie den Validator. Wie heißt er? Ziehen Sie Dateien hierher oder klicken Sie auf „Hochladen“. Laden Sie Sammlungen, Expert Advisors oder Portfolio-Expert Advisors hoch. Wenn Sie beispielsweise eine Sammlung von vor zwei Monaten haben, können Sie diese einfach hierher ziehen. Sie können auch Expert Advisors, die Sie vor einem Jahr mit der Forex-Handelssoftware erstellt haben, oder sogar ganze Ordner hochladen. Wenn Sie dann auf „Starten“ klicken, validiert der Validator mit den aktuellen historischen Daten nur die Expert Advisors, die die Validierung bestehen.

Und ihr müsst nicht alles immer wieder machen. Sobald ihr eure Sammlungen habt, speichert sie in Ordnern, sortiert sie und eure Arbeit – das ist sehr wichtig! – und anschließend müsst ihr sie nur noch mit dem Validator neu berechnen. Das ist im Prinzip alles.

Hier finden Sie alle Tools für die Forex-Handelssoftware.

Sie haben die Einstellungen. Die Arbeitszeit ist ein neues Tool seit Mitte 2017. Hier können Sie den Handelsbereich vordefinieren. Wenn Ihr Broker beispielsweise nur bis 11:45 Uhr arbeitet und erst um 00:30 Uhr wieder öffnet, tragen Sie dies hier ein. Wenn Sie Ihre Positionen beispielsweise freitags um 11:00 Uhr Londoner Zeit schließen möchten, können Sie dies hier einstellen. Außerdem wählen Sie hier die gewünschte Kontowährung, das Startkapital und den Hebel. Passen Sie die Einstellungen möglichst an Ihr Handelskonto bei Ihrem Broker an.

Hier sind die Akzeptanzkriterien, die ich Ihnen bereits erläutert habe. Sie können hier zahlreiche Tools nutzen, um den maximalen Drawdown festzulegen. Wie hoch soll dieser in Prozent sein? Sie sollten Strategien mit einem maximalen Drawdown von 10 bis 20 % bevorzugen. Hier können Sie auch die gewünschten Indikatoren auswählen.

Sie können mit der Forex-Handelssoftware Strategien generieren, indem Sie nur einige der Indikatoren verwenden, die Ihnen gefallen. Da Sie nicht alle Indikatoren nutzen möchten, müssen Sie diese hier aussortieren. Was die Daten betrifft: Dies ist der Datenhorizont, also die maximale Anzahl an Balken, die Sie in Ihrem abschließenden Test haben möchten. Mit EA Studio sind maximal 200.000 Balken möglich, was völlig ausreichend ist.

Handelszeiten für die Strategien!

Von hier aus können Sie optional ein Startdatum und ein Enddatum festlegen oder – am besten – den gesamten verfügbaren Zeitraum nutzen . Unter „Daten importieren“ importieren Sie Ihre historischen Daten . Von hier aus können Sie das EA Studio Datenexport-Skript für MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 herunterladen, je nachdem, welche Version Sie verwenden.

Hier geht es im Wesentlichen um diese Forex-Handelssoftware, Leute, ein wirklich professionelles Tool zum Exportieren von Expert Advisors, zum Erstellen von Strategien und zum Generieren von Strategien. Wie ihr wisst, ist die ganze Idee in der Akademie und eigentlich die ganze Idee, dass wir viele Expert Advisors erstellen, Hunderte von Strategien erstellen, diese testen, aber wir testen sie zuerst hier mit all den Tools.

Derjenige, der alle diese Validierungen besteht, die wir auf einem Demokonto durchgeführt haben.

Anschließend wählen wir nur die erfolgreichsten Strategien für den Handel auf dem Live-Konto aus. Sollte eine dieser Strategien Verluste erleiden, ersetzen wir sie durch eine andere, bereits entwickelte, getestete und optimierte Strategie. So sind wir nicht auf eine bestimmte Strategie beschränkt. Wir verfügen über Hunderte von Strategien, und die Anwendung ist unkompliziert.

Sie müssen Ihre Arbeit so organisieren, dass Sie die Strategien befolgen können, um nicht alles von vorne beginnen zu müssen. Und Sie sollten stets die besten Strategien anwenden, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Ausführlichere Erklärungen zur Forex-Handelssoftware finden Sie im Kurs „Forex-Strategiekurs – mit 12 Expert Advisors“.

Vielen Dank fürs Lesen. Bei Fragen zur Forex-Handelssoftware können Sie sich gerne an unser Support- Forum wenden.