Petko AleksandrovFSB Pro – der professionelle Strategie-Builder für algorithmisches Trading
FSB Pro ist eine Software, die von vielen professionellen Tradern in den letzten zehn Jahren genutzt wurde. Sie ermöglicht es dem Trader, Strategien ohne Programmierkenntnisse in Expert Advisors zu automatisieren. Dies spart dem Trader viel Zeit und Ressourcen.
Diese Lektion ist Teil des Forex-Strategie-Kurses – Portfolio-Trading mit 12 Expert Advisors, und du wirst mehr über den Strategie-Builder FSB Pro erfahren. Viel Spaß!
Hallo liebe Trader, mein Name ist Petko Aleksandrov, und ich fahre fort mit den Ergebnissen vom M1-Trading plus MACD und Moving Average Filterung auf M30. Ich habe zudem den H1-MACD als weiteren Filter ausgewählt. Das Besondere am FSB Pro Strategie-Builder ist, dass er höhere Zeitrahmen als Filter zulässt. Dies ist bei anderen Strategie-Buildern nicht erlaubt, aber das ist ein wesentlicher Unterschied.
Wenn wir auf kleinen Zeitrahmen wie M1 und M5 traden, ist der Markt sehr chaotisch. Deshalb müssen wir eine Vorstellung davon haben, wohin der langfristige Trend geht. Eine der besten Methoden ist es, höhere Zeitrahmen als Filter zu nutzen. Wenn der Markt also auf H1 einen Aufwärtstrend zeigt, auf dem kleinen Zeitrahmen aber einen Abwärtstrend, wird der Expert Advisor den Trade nicht eröffnen. Bleib also dran für die Details rund um die FSB Pro Strategien!
Wie du in den Collections sehen kannst, die oben in der Leiste gespeichert sind, habe ich mehr als 100 Strategien.
Es steht dort 100, weil dies das Maximum ist, das wir in einem Repository von FSB Pro haben können. Aber wenn du eines davon löschst, erscheint unten ein neues. Und es werden immer noch hundert sein. Ich kann nun die genaue Anzahl der erstellten Strategien sehen. Aber du siehst, dass hundert Strategien angezeigt werden.
Und dort, bei den Ergebnissen, ist das erste mit einem fantastischen Effekt. Tatsächlich mit 8441 als Profit. Ich werde ein zweites Mal darauf klicken. Bevor ich klicke, siehst du, dass, wenn ich eine Strategie auswähle, alle Strategie-Slots rechts angezeigt werden. Und eigentlich ist das Wichtigste, wenn man Strategien auswählt, worauf ich gerne schaue, die Profit-Linie. Ich möchte keine signifikanten Drawdowns wie diesen sehen. Ich möchte auch keine kolossale Seitwärtsstagnation sehen.
Die erste von FSB Pro generierte Strategie sieht bisher am besten aus.
Du kannst sehen, dass die Equity-Linie sehr stabil nach oben verläuft – keine großen Drawdowns und Stagnationen. Die FSB Forex Software hat nicht das Ziel, dir eine perfekte Equity-Linie zu zeigen, sondern einen exzellenten Curve-fitted Bereich. Auf diese Weise werden die Strategien nicht überoptimiert, und indem wir einen Robustheitstest durchführen, können wir entscheiden, ob diese Strategie zuverlässig für das Trading ist oder nicht.
Und ich werde damit beginnen. Aber diese signifikanten Drawdowns kannst du natürlich nachträglich ändern, indem du einige der Indikatoren ersetzt. Oder wenn du neue Signale hinzufügst oder Änderungen an den Eingabewerten vornimmst. Wenn es einen signifikanten Drawdown gibt, bedeutet das nicht, dass die Strategie schlecht ist. Du kannst immer noch versuchen, sie zu ändern. Aber fangen wir mit der ersten an.
Wie du siehst, enthält die erste Strategie die Filter, die wir gewählt haben: den MACD und den Moving Average Crossover. Und wir haben RSI Convergence Divergence. Welches gewichtete RSI-Glättungsverfahren nutzt und wobei der Basispreis median(methods in FSB Pro as in Meta Trader) ist. Außerdem beträgt die RSI-Glättungsperiode 162 und die Referenz-MA-Periode 86. Ich bin etwas besorgt, ob dieser Indikator die Strategie überoptimiert.
Also werde ich als Erstes den Wert auf eine runde Zahl ändern.
Mal sehen, ob ich eine Änderung sehe. Ich gehe hier auf 90, da dies eine rundere Zahl ist. Warten wir ein wenig, bis das Programm das neue Ergebnis berechnet. Wenn es eine erhebliche Änderung gibt, ist das ein Zeichen dafür, dass diese Strategie überoptimiert ist. Und wenn es keine Änderung gibt, ist es für mich in Ordnung. Und du siehst, dass die Änderung nicht groß war. Die Profit-Linie ist dieselbe. Nur das Ergebnis ist ein kleines bisschen kleiner.
Also, was kann ich als Nächstes tun? Ich möchte zum Trailing Stop gehen.
Es gibt einen Trailing Stop von 236 Pips. Aber ich sehe, dass ein Stop Loss von 82 und ein Take Profit von 20 Pips vorhanden sind. Dieser Trailing Stop bedeutet im Moment nichts. Ich gehe in die Einstellungen zu den Strategie-Eigenschaften und werde diesen Stop Loss auf 80 Pips runden. In FSB Pro sind die Werte für SL und TP in Punkten. Und auch den Take Profit werde ich auf 20 Pips runden. Mal sehen, was das Ergebnis ist. So ist es sogar ein kleines bisschen besser.
Was werde ich jetzt tun?
Diese RSI Convergence Divergence. Was mir nicht gefällt, ist die gewichtete Glättungsmethode. Ich möchte die einfache Methode nutzen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt eine massive Änderung in der Profit-Linie geben wird. Und der Basispreis möchte auch immer den Close verwenden. Also, was machen wir? Wir bleiben einfach und nehmen den Close. Siehst du, bei diesem gibt es einen Margin Call. Ich kann es mal versuchen.
Was meine ich damit? Ich gehe zum Optimizer von FSB Pro und werde eine Optimierung für diese Strategie durchführen.“}
Ich werde alle Indikatoren gleich lassen. Aber ich möchte mit dieser einfachen und nahen Methode sehen, ob ich damit eine gute Strategie entwickle. Wenn nicht, gehe ich zurück. Was werde ich tun, um in der Nähe zu bleiben? Ich werde hier einen Schritt von 10 wählen. Der Trailing Stop ist, wie wir gesagt haben, nicht so wichtig. Aber lassen wir ihn auch glatt werden. Vielleicht findet er bei der Optimierung einen guten Trailing Stop. Also gehe ich auf 200.
Und wenn ich dann zum Optimierer gehe, wähle ich einen Schritt von 10 Pips. Hier brauche ich einen Schritt von 10, um in der Nähe zu bleiben. Fast-Moving-Average-Shift und Slow-Moving-Average-Shift. Wir versuchen immer, das Verschieben der Indikatoren zu vermeiden. Und dann für den Moving-Average-Crossover haben wir 10 und 20 als Standard. Hier können wir nach einem besseren Moving-Average-Crossover Ausschau halten.
Für diejenigen, die die FSB Forex Software zuvor nicht mit einfachen Worten ausprobiert haben, können wir sagen, dass dieses Tool die Strategie verbessert, indem es die Parameter der Indikatoren ändert. Das kann jedoch riskant sein, da die Strategie zu den historischen Daten der Vergangenheit passen könnte und dadurch bessere Ergebnisse zeigt. Dies garantiert jedoch keinen zukünftigen Erfolg. Deshalb haben wir in FSB Pro die Monte Carlo und die Multi-Market, welche Werkzeuge sind, um zu prüfen, ob die Strategie überoptimiert ist oder nicht.
Ich werde es mit dem Optimierer versuchen. Beim MACD, wenn ich den MACD auf einem höheren Zeitrahmen verwende, mache ich gerne nur den Slow-Moving-Average zu optimieren. Auf diese Weise vermeide ich eine Überoptimierung. Denn wenn ich den Zeitraum für den Slow, den Fast und die Signal Line überoptimiere, wird das Programm die besten Eingaben für alle drei finden. Und die Strategie wird dann überoptimiert sein.
Darauf musst du achten, wenn du den FSB Pro Optimierer verwendest.
Ich optimiere nur den Zeitraum des Slow-Moving-Average. Dann kann ich beim Moving Average auch sehen, ob es einen besseren Einstieg beim Moving Average gibt. Und beim Stop Loss bleibe ich bei einem Schritt von zehn. Und wenn ich plus-minus 20 klicke, muss ich das Minimum und das Maximum festlegen. Hier möchte ich bei 10 bleiben. Die Obergrenze wird 100 Pips sein. Jetzt wollten wir den Stop Loss von 50 bis 100 und den Take Profit von 10 bis 50 Pips haben:
Und dann ist Moving Average 1 bis 21 okay für mich. Der MACD in FSB Pro ist genau wie in allen Plattformen, auch wenn das Aussehen anders ist. Es ist dieselbe Formel. Ich muss einen langsameren Moving Average haben, der signifikanter ist als der schnelle, und werde als Minimum 13 festlegen.
Ich werde das Gleiche beim Hinzufügen des MACD machen. Um den Moving-Average-Crossover so zu halten, dass der Fast-Moving-Average kleiner als der Slow ist, muss ich eine Art Grenze zwischen ihnen setzen. Hier werde ich 15 als Maximum festlegen und 15 als Minimum für den Slow-Moving-Average setzen.
Das bedeutet, dass der Fast-Moving-Average zwischen 1 und 15 liegen wird. Und der Slow wird zwischen 15 und 40 liegen. Für die RSI-Konvergenz-Divergenz muss ich hier 10 und 10 eintragen. Hier werde ich bei 100 bleiben.
Also, jetzt muss ich hier tatsächlich 200 eintragen.
Da der RSI-Glättungszeitraum signifikanter als 100 sein könnte, könnten tatsächlich beide größer sein. Sagen wir mal, was passiert, wenn ich bei 200 als Maximum bleibe, da dies das Maximum der Eingaben ist, die mit Forex Strategy Builder oder FSB Pro geliefert werden. Und dann werde ich den Trailing Stop von 10 auf 200 setzen, was das Maximum für den Trailing Stop ist. Aber ich denke nicht, dass dies Auswirkungen auf die Strategie haben wird.
Aber schauen wir mal, was passiert, wenn durch diese Optimierung eine gute Strategie entsteht. Und wenn nicht, gehe ich in die Eigenschaften von RSI-Konvergenz-Divergenz. Diese Optimierung wird ein paar Minuten dauern, da wir hier viele Indikatoren verwenden. Ich werde das Video fortsetzen, sobald der Optimierer bereit ist.
Nachdem der Optimierer in FSB Pro bereit ist, sehe ich, dass ich eine viel bessere Profit-Linie mit einem tollen Ergebnis habe.
Und schauen wir uns die Unterschiede an.
Ich sehe einen etwas größeren Stop Loss von 90 Pips, was in Ordnung ist. Hier sehen wir die ursprüngliche Eingabe, und hier sind die besten Daten nach dem Optimierer. Der gleitende Durchschnitt hat sich nicht geändert, was in Ordnung ist. Der MACD ging auf 35, und der andere MACD blieb bei 26. Beim gleitenden Durchschnitt-Crossover änderte sich der schnelle auf 3 und der langsame auf 21, was ebenfalls in Ordnung ist.
Die RSI-Konvergenz-Divergenz liegt bei 140 und 20. Aber dort haben wir das einfache und das nahe Modell, was besser für mich ist. Wir haben einen Trailing Stop von 90, was dem Stop Loss hier entspricht. Ich denke, wir haben eine bessere Strategie:
Gehen wir zum Editor und hier denke ich jetzt, dass es richtig ist, dass der Trailing Stop einen Einfluss hat. Und dann ist die RSI-Konvergenz-Divergenz mit der einfachen Methode als Glättungsmethode, und der Basispreis ist ‘Close’.
Ich denke, diese FSB Pro Strategie ist gut.
Ich sehe hier einen signifikanten Drawdown. Schauen wir uns mal an, wie hoch dieser ist. Der maximale Guthaben-Drawdown liegt über 1000 $, was nicht ideal ist. Und zu Beginn, wie Du hier sehen kannst, gibt es auch einen Drawdown, der die Strategie fast in einen Margin Call führt. Der Punkt hier ist, dass diese Strategie bei 1000 startet, und ich füge dreimal eine Lotgröße von 0,1 hinzu.
Normalerweise würde ich das nicht machen, wenn ich ein 1000er-Konto handle. Ich handle 0,1 meiner Strategien, wenn ich ein 10.000er-Konto handle. Hier würde ich normalerweise so handeln: Wenn ich ein 1000 $-Konto habe, werde ich mit 0,02 handeln. Und dann wäre die maximale Position 0,08. Das ist viermal, und hier beim Gewinner werde ich 0,2 hinzufügen? Und dann wäre der Betrag zum Schließen bei der Reduzierung 0,2.
Jetzt wirst Du einen großen Unterschied sehen. Bei einem 1000er-Konto gibt es einen maximalen Equity-Drawdown von 236, was völlig in Ordnung ist. Und wie Du hier sehen kannst, ist das Ergebnis 2567 $. Wie Du weißt, entspricht unser Money-Management dem Konto. Und wir verwenden keine Prozente, wenn wir die FSB Pro Strategien nutzen.
Wir handeln mit einer Lotgröße von 0,01, wenn wir ein Konto unter 1000 $ handeln.
Bei einem Konto zwischen 1000 $ und 2000 $ handeln wir mit 0,02. Sagen wir also, unser Konto liegt jetzt bei 1000, wir haben die 1000 überschritten. Oder wir starten mit einem Konto über 1000, im Bereich zwischen 1000 und 2000. Was machen wir? Wir handeln mit 0,02. Und wenn das Konto 2000 erreicht, sagen wir, es erreicht an diesem Punkt 2000.
OK, sagen wir, wir handeln nur eine Strategie. Was wir nie tun. Wir handeln immer Portfolio-Strategien. Aber ich möchte meine Erklärung klar halten. Das Beispiel, das ich Dir geben würde, sagen wir, wir haben mit einem 500 $-Konto begonnen. Was machen wir? Wir werden mit 0,01 handeln, was der minimal erlaubte Betrag ist? Und dann handle ich zum Beispiel ein paar Tage und Wochen, und das Konto erreicht 1000, also über 1000 $.
Dann werde ich auf 0,02 wechseln, und wenn das Konto 2000 erreicht, werde ich auf 0,03 wechseln. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Größe der gehandelten Lotgröße dem Betrag des Kontos entsprechen sollte. Und wenn Du ein Portfolio nutzt, diversifizierst Du das Risiko. Alles ist in Ordnung. In diesem Fall bleibe ich bei diesem Beispiel. Also, hier ist der maximale Drawdown in Ordnung, der über 14 % liegt.
Und wenn Dein Konto zwischen 1000 und 2000 liegt, solltest Du mit einer Lotgröße von 0,02 einsteigen. Dies ist ein Money-Management-System, und es hat nichts mit FSB Pro zu tun.
Kommen wir nun zum Monte-Carlo-Test von FSB Pro.
Ich möchte noch einmal sehen, ob diese Strategie überoptimiert ist oder nicht. Hier überprüfe ich immer die randomisierten historischen Daten und den randomisierten Spread. Ich denke nicht, dass ich das brauche, da der EURUSD bei Pepperstone einen sehr kleinen Spread hat.
Die Strategievariation – dies sind die wichtigsten randomisierten Indikatorparameter.
Das bedeutet, das Programm führt Simulationen mit verschiedenen Indikatorparametern durch. Und wenn es eine Verluststrategie gibt, bedeutet das, dass die Strategien mit den aktuellen Eingaben überoptimiert sind. Und der randomisierte Backtest-Startbalken ist ebenfalls wichtig. Wir wollen prüfen, was passiert, wenn die Strategie an einem anderen Backtesting-Datum startet. Und dann werde ich auf Start klicken und sehen, was passiert.
Es wird ein paar Sekunden oder Minuten dauern. Und ich werde das Video danach fortsetzen. Sobald der FSB Pro Monte-Carlo-Test bereit ist, sehe ich dort exzellente Ergebnisse:
Wie Du sehen kannst, ist die Gewinnlinie überall ziemlich gleich, abgesehen von den unterschiedlichen Ergebnissen. Was vernünftig ist, da die Strategie an einem anderen Backtest-Datum startet. Und dann gehe ich zurück zum Editor.
Multi-Market ist einer der anderen Tests, die Du durchführen kannst. Dies ist die Art von Analyse, die ich nicht immer mache. Und ich werde Dir sagen, warum. Es ist natürlich eine exzellente Option für den Forex Strategy Builder Professional. Aber die Idee dahinter ist für mich eine andere.
Was ich meine, ist: Wir führen den Multi-Market-Test in FSB Pro durch, ich werde ihn jetzt starten.
Und ich werde es erklären, während der Multi-Market-Test läuft. Der Punkt hier ist, dass EURUSD ein anderer Markt ist als alle anderen. Das GBPUSD ist anders als alle anderen, ebenso wie JPY und so weiter. Was ich meine, ist, dass es verschiedene Märkte gibt. Es gibt Währungen verschiedener Länder, und das bedeutet nicht, dass, wenn diese Strategie hier scheitert – wie Du siehst – auf 4 Märkten scheitert, sie auf 2 Märkten profitabel ist.
Das bedeutet nicht, dass diese Strategie auf EURUSD nicht funktionieren wird. Denn sie wurde basierend auf den Backtesting-Daten des EURUSD erstellt. Ich erwarte, dass sie weiterhin auf dem EURUSD funktioniert. Ich meine damit, dass ich diesen Multi-Market nutze, um zu sehen, in welchen anderen Märkten ich diese Strategie verwenden kann.
Deshalb ist FSB Pro sehr nützlich. Es zeigt die Ergebnisse in Sekunden an und spart so viel Zeit beim Testen auf einem Demo-Konto.
Und es wird ein Video im Forex Strategy Course – Portfolio Trading mit 12 Expert Advisors geben, in dem erklärt wird, wie wir die Strategie von einem Markt auf den anderen übertragen, meistens unter Verwendung des Optimierers.
Du kannst diesen Multi-Market-Test durchführen. Ich empfehle Dir, dies zu Beginn ständig zu tun. Mit der Zeit wirst Du selbst entscheiden können, ob es richtig oder nicht richtig ist, es zu verwenden. Wenn dieser Multi-Market-Analysetest zeigt, dass alle anderen Strategien Verluste machen, wird mich das zu dem Gedanken führen, dass die Strategie wahrscheinlich durch den FSB Pro Optimizer überoptimiert wurde.
Aber bei einem Ergebnis wie diesem ist das völlig normal.
Es gibt zwei weitere Märkte, die profitabel sind. Es gibt vier, die Verluste machen, aber sie fallen nicht wirklich drastisch ab, was völlig in Ordnung ist. Wenn ich die Parameter noch ein wenig anpasse, verwende ich den Optimizer mit einer runden Zahl. Ich bin sicher, dass diese Strategie auch auf anderen Märkten funktionieren wird:
So, im Grunde bin ich mit dieser Strategie fertig. Was mache ich jetzt?
Ich gehe zu den Strategie-Eigenschaften in FSB Pro. Ich gehe zurück auf 0,01, da ich diese Strategie zuerst mit einer Lotgröße von 0,01 testen muss, bevor ich sie auf ein größeres Konto übertrage. Und deshalb verwende ich hier wie immer 0,01, was auch für Konten unter 1.000 $ geeignet ist. Was mache ich dann? Ich werde diese Strategie speichern. Ich werde sie in dem Ordner speichern, den ich erstellt habe.
Es heißt, dass dreimal M1 hinzugefügt wird, was bedeutet, dass wir die Strategie dreimal hinzufügen. M1 ist der Handelszeitraum, den wir verwenden. Wir haben MACD- und gleitende Durchschnitts-Filter auf M30 und H1 MACD. Alle diese Strategien aus der Collection, die ich auswählen werde, werde ich in diesen Ordner legen.
Ich werde ein Paket an Expert Advisors haben, ein Paket an Strategien, von denen ich weiß, dass sie aufgrund dieser Filter in diesem Ordner sind. Den Namen der Strategie – ich werde ein exklusives Video darüber machen, wie ich die Strategie benenne > Ich beginne immer zuerst mit dem Markt, den ich verwende, und dem Paar.
Das ist also EURUSD. Es beginnt mit zehn; das ist die magische Zahl.
Dann habe ich die Filter. Ich habe 30 und H1 als Filter. Aber zuerst einmal ist es der Handelszeitraum. Es wird 1001 sein, da wir auf einem 1-Minuten-Zeitrahmen handeln. Dann habe ich einen 30-Minuten-Filter. Und ich habe auch einen 60-Minuten-Filter. Aber hier werde ich nur einen setzen, oder Du kannst 60 setzen, was 30 und 60 Minuten sind. Oder Du kannst 30 und 1 setzen, was 1 Stunde ist. Es liegt an Dir, was für Dich sinnvoller ist oder was Du einfacher verwenden kannst.
Ich bleibe bei 10 für EURUSD, 01 für den Haupthandelszeitraum, 30 und 1, wobei ich weiß, dass dies die 30-Minuten- und 1-Stunden-Filter sind. Das ist es, was FSB Pro zu einer einzigartigen Software macht, da sie längere Zeitrahmen ermöglicht.
Und dann muss ich einen Hinweis haben, dass ich hier diese Strategie dreimal hinzufüge. Ich werde drei hinzufügen und dann 01 wählen. Die Drei ist, weil ich dreimal hinzufüge, und 01, weil dies die erste Variation der Strategie ist. Ich werde weitere 98 Möglichkeiten haben, diese Strategie zu ändern.
Noch einmal: 10 für EURUSD, 01, da dies der Haupthandelszeitraum ist. 30, da dies einer der längeren Zeitfilter ist, und 1 ist ein weiterer langer Zeitfilter, den ich für den MACD verwende. Und dann drei, weil dies die Anzahl der Male ist, die wir zur Position hinzufügen. Und 01, das ist die erste Variation der Strategie.
Dann füge ich einige der Indikatoren hinzu, die ich verwende, und ich habe den MACD und den gleitenden Durchschnitts-Crossover. Und dann habe ich die RSI-Konvergenz-Divergenz.
Und das war es im Grunde schon. Ich werde diese Strategie hier in diesem Ordner speichern. Und sie wird hier mit dem Namen erscheinen.
Was mache ich danach? Ich gehe zum Repository und wähle einige der anderen Strategien aus:
Aber ich werde hiermit im Forex Strategy Course – Portfolio Trading mit 12 Expert Advisors fortfahren.
In diesem Kurs zeige ich FSB Pro und EA Studio, den webbasierten Strategie-Builder.
Natürlich werde ich nicht hunderte von Videos über diese Strategien machen. Wahrscheinlich werde ich noch 1 oder 2 weitere machen.
Was ist das Wichtigste bei FSB Pro?
- eine Strategie erstellen
- optimieren
- testen
- analysieren
- Robustheitstest
- Export mit einem Klick für MT4 und MT5
Und tatsächlich sind hier die Strategien. Aber hier kannst Du sehen, dass dort Pepperstone EURUSD M1 steht, was nach der Optimierung erstellt wurde. Die älteren Strategien, die ich ausprobiert, ausgewählt und getestet habe. Hier sind alle Variationen dieser Strategien. Du kannst dies aus dem Unload löschen, und hier ist die Collection, in der ich die erste Strategie ausgewählt habe.
Wenn Du Fragen zu FSB Pro oder zum Kurs hast, lass es mich in unserem SUPPORT-FORUM wissen. Ich bin immer da, um zu antworten.
Trade sicher!
[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”What is FSB Pro?” answer-0=”FSB Pro is a software that allows the traders to automate their trading strategies as Expert Advisors with one click. ” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”How can I test FSB Pro? ” answer-1=”There is a 15-days free trial for everyone who wants to test the program. During this time, an unlimited number of Expert Advisors could be exported. ” image-1=”” headline-2=”h2″ question-2=” Is FSB Pro useful for beginner traders?” answer-2=”The program comes with a complete user guide and free educational videos. It is suitable for beginner traders.” image-2=”” headline-3=”h2″ question-3=”Can I use FSB Pro if I am not a developer?” answer-3=”The traders export the strategies as Expert Advisors with one click for MetaTrader4 and MetaTrader 5. No IT skills are required. ” image-3=”” count=”4″ html=”true” css_class=””]
