Petko AleksandrovOut of Sample im Forex.
Liebe Trader, heute werde ich über In Sample und Out of Sample beim Forex-Trading sprechen, wenn man die Software EA Studio verwendet.
Im Generator lasse ich es auf In Sample stehen. Tatsächlich kannst du im Dropdown-Menü sehen, dass es 10 % Out of Sample, 20 % Out of Sample bis hin zu 50 % Out of Sample gibt.
Was ist Out of Sample im Forex?
Wenn ich es auf In Sample lasse, bedeutet das, dass der Generator alle historischen Daten verwenden wird, die uns aus unserer Datenquelle zur Verfügung stehen. Er wird also alle Bars vom 3. Oktober 2014 bis heute verwenden. Er wird Strategien basierend auf diesen Daten über die 99.695 Bars generieren, die ich momentan habe.
Wenn ich nun auf zum Beispiel 20 % Out of Sample umschalte, bedeutet das, dass der Generator Strategien erstellt, indem er die letzten 20 % der historischen Daten eliminiert. Ich klicke auf Start, und die grüne Zone erscheint.
Die grüne Zone ist 20 %. Und alle Strategien in der Collection werden eine eigene grüne Zone haben.
Der Punkt hierbei ist, dass der Generator nur diese weiße Zone verwendet. Er generiert Strategien für die ersten 80 % der uns vorliegenden historischen Daten. Und dann für die restlichen 20 %, was das Out of Sample im Forex ist.
Es simuliert das Trading, um zu sehen, was das Ergebnis wäre, wenn wir diese Strategie am Markt handeln würden.
Das In Sample im Forex.
Noch einmal: Es generiert Strategien aus 80 % der historischen Daten. Und für die letzten 20 % zeigt es die Ergebnisse wie ein simuliertes Trading an.
Das ist sehr nützlich, weil wir sehen können, wie diese Strategie performt hätte, wenn wir sie vor einiger Zeit eingesetzt hätten.
Und ich kann dir genau sagen, um welche Zeit es sich handelt, wenn ich darauf klicke und zum Out of Sample Monitor gehe.
Das In Sample ist also die weiße Zone, 80 %. Das ist vom 3. Oktober 2014 bis zum 6. Juni 2018. Und das Out of Sample, die grüne Zone, ist vom 6. Juni 2018 bis heute. Es ist also etwa 1 Jahr und 1, 2 Monate oder so.
Und du kannst sehen, dass diese Strategie bis zum Ende des In-Sample-Teils tatsächlich Verluste gemacht hat.
Und im Out-of-Sample-Teil hat sie große Gewinne erzielt. Wenn du diese Out-of-Sample-Methode im Forex testest, wirst du sehen, dass einige Strategien in der grünen Zone Gewinn machen, während andere Verluste machen.
Um es noch einmal zusammenzufassen: Wenn wir In Sample verwenden, simulieren wir das Trading mit der Strategie. Der Generator nutzt 80 % der historischen Daten, um die Strategien zu generieren, und für die letzten 20 % simuliert er das Trading.
Wenn du zum Beispiel 30 % wählst, wird diese grüne Zone 30 % groß sein. Der Punkt ist, dass ich nicht möchte, dass im Generator Strategien enthalten sind, die im Out of Sample Verluste machen. Ich möchte sie nicht manuell herausfiltern. Ich möchte sie nicht auf diese Weise schließen und Zeit damit verbringen, die Strategien zu filtern.
Die Akzeptanzkriterien für Out of Sample im Forex.
Es gab vor kurzem ein Update, das das Out of Sample stark verändert hat. In einigen meiner Kurse wirst du vielleicht gehört haben, dass ich früher kein Fan von Out of Sample im Forex war. Aber als das Update kam, änderte das meine Sicht auf das Out of Sample. Und ich nutze es fast jeden Tag, wenn ich Strategien generiere.
Wenn ich zu den Akzeptanzkriterien gehe, siehst du, dass darunter dieser In-Sample-Teil ist, der 80 % beträgt und ‘Training’ genannt wird. Und wir haben das Out of Sample, das 20 % beträgt, die grüne Zone, und das wird als ‘Trading-Teil’ bezeichnet.
Wenn ich also einen Mindest-Netto-Gewinn von 0 oder sagen wir 10 $ hinzufüge, bedeutet das, dass alle Strategien im In-Sample-Teil profitabel sein werden – in der weißen Zone. Das ist momentan wichtiger als das Out-of-Sample-Testing im Forex.
Wenn ich nun das Gleiche im Out-of-Sample-Teil hinzufüge, sagen wir 10 $ Gewinn, dann bedeutet das, dass alle generierten Strategien in der grünen Zone profitabel sein werden. So filtere ich die Strategien heraus, die im simulierten Zeitraum Gewinne machen. Ich entferne alle Strategien, die Verluste machen.
Lass mich zurück zur Collection gehen. Ich werde all diese Strategien entfernen, die Verluste machen. Ich möchte sie nicht sehen. Ich möchte nicht mit ihnen traden. Ich möchte sie nicht einmal testen. Ich möchte keine Zeit mit ihnen verschwenden, weil sie offensichtlich auf den unbekannten historischen Daten Verluste machen.
Unbekannte historische Daten.
Und wir nennen es unbekannte historische Daten, weil der Generator 80 % verwendet. Und danach simuliert er das Trading in den letzten 20 %. Das sind also unbekannte Daten für das Programm, während es die Strategien generiert. Durch diesen Filter in den Akzeptanzkriterien können wir die Verlust-Strategien entfernen.
Und das ist großartig, weil wir auf diese Weise die Strategien viel besser filtern können, wenn wir das Out of Sample im Forex-Trading nutzen.
Einfach gesagt können wir Strategien fordern, die nicht nur profitabel sind, sondern zum Beispiel ein R-Quadrat von über 70, über 50, über 60 oder andere Akzeptanzkriterien wie den Profitfaktor aufweisen.
Wir können beispielsweise vom Generator verlangen, uns Strategien zu liefern, die im grünen Bereich im Out-of-Sample-Teil einen Mindest-Profitfaktor von 1,1 haben.
So funktioniert es. Du kannst mehr über das Out-of-Sample im Forex-Bereich in Forex Money Management Strategy in 2020: Top 10 NZDUSD EAs erfahren. Und du wirst sehen, welche großartigen Strategien wir am Ende erhalten, wenn wir diese mit den Akzeptanzkriterien sowie den Out-of-Sample- und In-Sample-Teilen filtern.
Vielen Dank fürs Lesen. Ich wünsche Dir einen schönen Tag.
Alles Gute.
