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投资组合构建器：将专家顾问（EAs）与账户整合为一个投资组合
投资组合构建器是我们为 Algo Trading Space 开发的投资组合规划工具，专为在自有账户和自营交易账户（prop-firm accounts）中运行多个专家顾问（EAs）的交易者设计。导入你的 Account Tracker 账户和你的 MT5 回测数据，将专家顾问（EAs）拖放到账户上，即可查看每个账户的月回报率、预计回撤以及所需资金，并根据你可以承受的回撤进行衡量。投资组合构建器目前处于早期访问阶段。
网络应用- 由我们团队运行的实盘账户，位于 VIP 库中
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- 每次压力测试中的重采样路径数
- 2,000
- 并排对比的投资组合数量
- 4
- 语言：英语、德语、西班牙语、中文和阿拉伯语
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什么是投资组合构建器？
投资组合构建器是一个浏览器应用，它在你运行专家顾问（EAs）之前回答一个问题：哪种策略应该放在哪个账户上，以及该账户最多能亏损多少？你设置一个痛苦限额（pain limit），即你对一个账户能接受的最大回撤，每个账户卡片都会显示其预期月回报率、带有范围的预计回撤以及所需的最低净值，并根据该限额进行判断。
它将来自三个地方的专家顾问（EAs）整合到一个投资组合中：你在 Account Tracker 中关注的账户、你上传的 MT5 策略测试报告，以及通过 VIP Club 访问的我们团队运行的实盘账户。Algo Trading Space 开发了此工具，并用它来规划我们自己的账户。
投资组合构建器仅用于规划；它不发布任何订单，也不提供任何信号。所有数据均来自过去的交易或回测，这些数据并不保证未来结果，且其中任何内容都不构成投资建议。交易涉及风险，包括损失你的资本。
你可以通过投资组合构建器做什么
以下每个屏幕都来自投资组合构建器，其中填充了模拟账户和专家顾问（EAs）。
将专家顾问（EAs）拖放到账户上
面板左侧列出你的专家顾问（EAs）、你的回测数据，以及通过 VIP Club 访问的我们团队的专家顾问（EAs），右侧列出你的账户。将一个专家顾问（EA）拖放到账户上，或通过“添加”进行选择，账户的回报、预计回撤和资金将同时更新。
每个账户都有痛苦限额
你可以将你可以承受的回撤设定为净值的比例，无论是针对整个投资组合还是针对单个账户。每个卡片会说明该数值是在限额内、接近限额还是超过了限额，以及可能损失多少美元，并提供修复方案：增加资金或按给定比例降低风险。
综合净值与回撤
概览部分为所有专家顾问（EAs）绘制一条综合净值曲线，下方是回撤图，并以你的痛苦限额作为一条线。旁边显示关键数据：月度和年度回报率、最大及最长回撤、夏普比率（Sharpe）、索提诺比率（Sortino）、卡玛比率（Calmar）和利润因子。
相关性：专家顾问（EAs）如何共同运动
热力图显示了哪些专家顾问（EAs）在同一天盈利或亏损，以及哪些是独立运动的，位于月度回报网格旁边。如果两个在理论上看起来实现了分散投资但实际上会同步亏损的专家顾问（EAs）出现在这里，说明它们在共享账户之前就表现出了相关性。
每个专家顾问（EA）的建议资金
投资组合构建器通过分层风险平配（hierarchical risk parity）将每个账户的资金分配给其专家顾问（EAs），因此波动较大的专家顾问（EA）获得的资金较少，而稳定的专家顾问（EA）获得的资金较多。表格显示了每个专家顾问（EA）的权重和资金，以及每个专家顾问（EA）对结果和最大回撤的贡献。
仓位计算器（专业版）
选择一个账户和你的痛苦限额目标比例，计算器会建议每个专家顾问（EA）的手数或风险倍数。开启自营交易规则以添加公司的最大回撤和每日亏损限额，然后应用更改或撤销更改。
压力测试（专业版）
压力测试将你投资组合的历史记录重新排列，模拟未来 3、6 或 12 个月内可能出现的 2,000 种情况。它显示了达到你痛苦限额的概率、结束时低于起始点的概率、中位数以及极端情况下的结束值。这是对历史数据的重采样，而非预测。
回放（专业版）
使用进度条逐日播放组合的历史记录，观察净值和回撤的累积过程。标记会显示新的回撤低点、突破痛苦限额的日子以及最糟糕的日子，让你不仅看到最终数据，还能体验整个过程的起伏。
针对每个账户的建议
在聚焦模式下打开一个账户，投资组合构建器会对该账户下的每个专家顾问（EA）进行排序：哪些符合限额、能盈利以及如何分散风险。将鼠标悬停在专家顾问（EA）上，即可查看放置前后的各项数据，并可以请求 AI 在保守、稳健或风险模式下进行选择，每种模式都有其理由和警示。
将我们的实盘账户作为数据源 (VIP)
通过 VIP Club，我们团队运营的实盘账户将成为第三个来源：你可以选择其中任何一个，例如 Happy Index、Core 或 Origin，并将其实际结果与你自己的回测和账户结合在一个投资组合中。相同的账户也可通过 MCP 供 AI 工具使用。
Portfolio Builder 定价
| What you get | Free €0 forever | Pro €29 a month · €290 a year | VIP Club Pro included |
|---|---|---|---|
| Your own data sources Your MT5 backtests and your Account Tracker accounts, MT4 and MT5. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correlation and combined equity One equity curve for all your EAs, the drawdown under it, key figures, monthly returns and how the EAs move together. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saved portfolios Plans you keep and compare, on top of the automatic Current State. | 3 | Unlimited | Unlimited |
| Position sizer Lots or risk per EA for a target share of your pain limit, with prop-firm rules. | — | ✓ | ✓ |
| Stress test 2,000 resampled paths over 3, 6 or 12 months: the chance of reaching your limit. | — | ✓ | ✓ |
| Replay Play the combined history day by day and see how it felt to live through. | — | ✓ | ✓ |
| Our live accounts as a third data source Pick any account we run, such as Happy Index, Core or Origin, and combine its real results with your own backtests and accounts. | — | — | ✓ |
| Our live accounts for AI tools over MCP The same accounts, available to Claude or any MCP assistant. | — | — | ✓ |
| Join the list | Join the list | About VIP Club |
Portfolio Builder 处于早期访问阶段，并随这些计划开放；加入名单，我们会在你的访问权限开启时通过电子邮件通知你。你的自有数据适用于所有计划。VIP Club 会员不仅可以获得 Pro 版的所有功能，还可以将我们的实盘账户作为数据源。
Portfolio Builder 对比 EA 结果电子表格
我们大多数人最初都是通过将每个 EA 的回测数据粘贴到电子表格中并累加回撤来进行的。这对于两个 EA 来说还行。以下是同样的问题在 Portfolio Builder 中是如何呈现的。
这个账户会损失多少？
在电子表格中，你只能累加每个 EA 的最大回撤，或者进行猜测。Portfolio Builder 会逐日共同衡量这些 EA，并提供一个包含范围的预计回撤金额，以及在你的痛苦限额（pain limit）旁边显示账户可能损失的美元金额。
哪个 EA 导致了回撤？
总数无法说明是谁造成的。统计页面会将预计回撤和回报按账户、EA、交易对和平台进行拆分，这样你就能看到应该先削减哪一部分。
回报是否值得风险？
仅看回报会掩盖过程中的波动。关键指标会将回报与最大和最长回撤、夏普比率（Sharpe）、索提诺比率（Sortino）、卡尔玛比率（Calmar）、盈利天数以及最差月份并列显示，这些数据均来自相同的综合历史记录。
哪个计划更好？
与其为每个想法都复制一份表格，不如将每个计划保存为自己的投资组合，并并排比较最多四个计划：回报、预计回撤、可能损失的金额、计算的净值以及超过限额的账户。
如果明年情况更糟怎么办？
电子表格展示的是过去。压力测试则从你投资组合的既往数据中抽取 2,000 条路径，并显示每条路径的回撤深度，因此不会因为一次幸运的回测而误导你的预期。
如何通过四个步骤规划投资组合
无需编程，也无需电子表格。一旦导入数据，创建第一个投资组合只需几分钟。
登录并导入你的数据
一旦获得访问权限，请使用你的 Algo Trading Space 账户登录。允许导入账户追踪器（Account Tracker），你的追踪账户将自动按 EA 进行拆分。上传尚未运行的 EA 的 MT5 策略测试报告及其图表 CSV 文件。
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一旦获得访问权限，请使用你的 Algo Trading Space 账户登录。允许导入账户追踪器（Account Tracker），你的追踪账户将自动按 EA 进行拆分。上传尚未运行的 EA 的 MT5 策略测试报告及其图表 CSV 文件。
设置你的痛苦限额
选择你对账户可接受的最大回撤比例（占净值的比例）。此后，每个账户卡片都将根据该比例进行评估。
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选择你对账户可接受的最大回撤比例（占净值的比例）。此后，每个账户卡片都将根据该比例进行评估。
将专家顾问（EAs）拖放到账户上
复制你的当前状态或开始一个新的投资组合，然后将 EA 拖动到账户上。随着操作进行，每个卡片都会显示回报、预计回撤和所需的资本。
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复制你的当前状态或开始一个新的投资组合，然后将 EA 拖动到账户上。随着操作进行，每个卡片都会显示回报、预计回撤和所需的资本。
在交易前进行检查
在概览中查看综合净值和相关性，使用仓位计算器调整 EA 规模，并在对实盘账户进行任何更改之前运行压力测试和回放。
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在概览中查看综合净值和相关性，使用仓位计算器调整 EA 规模，并在对实盘账户进行任何更改之前运行压力测试和回放。
Portfolio Builder 数据概览
数据读取自 Portfolio Builder 及其团队库，日期为 2026 年 10 月 22 日。
141
141
由我们团队运行的实盘账户，位于 VIP 库中
2,000
2,000
每次压力测试中的重采样路径数
4
4
并排对比的投资组合数量
5
5
语言：英语、德语、西班牙语、中文和阿拉伯语
谁适合使用 Portfolio Builder
我们构建 Portfolio Builder 是为了决定我们的哪些 EA 应该放在哪个账户上。它适合有同样问题的交易者，但不适合其他类型的需求。
你在一个账户上运行多个 EA
查看它们共同造成的总回撤，而不是单独查看每个 EA 的回测回撤。
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查看它们共同造成的总回撤，而不是单独查看每个 EA 的回测回撤。
你在进行自营交易公司（Prop-firm）挑战
在仓位计算器中加入公司的最大回撤和每日亏损限额，并调整每个 EA 的规模以保持在限额内。
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在仓位计算器中加入公司的最大回撤和每日亏损限额，并调整每个 EA 的规模以保持在限额内。
你在运行 EA 之前进行选择
上传它们的 MT5 回测报告，并将其与你已经在运行的 EA 进行对比测试。
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上传它们的 MT5 回测报告，并将其与你已经在运行的 EA 进行对比测试。
你已经在用账户追踪器（Account Tracker）
你的追踪账户会自动导入，并按 EA 拆分，成为你的“当前状态”投资组合。
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你的追踪账户会自动导入，并按 EA 拆分，成为你的“当前状态”投资组合。
不用于挑选交易或信号
Portfolio Builder 仅为计划工具；它不执行订单，也不提供信号或投资建议。
目前尚不支持 MT4 回测报告
目前的 MT5 回测报告上传功能支持 MT5 策略测试报告。MT4 账户仍需通过账户追踪器（Account Tracker）使用。
Portfolio Builder 常见问题
在规划第一个投资组合之前，了解有关数据、定价和访问权限的解答。
什么是 Portfolio Builder？
Portfolio Builder 是来自 Algo Trading Space 的浏览器应用，它将 EA 和账户整合为一个投资组合。你可以将 EA 拖动到账户上，并根据你的痛苦限额，查看每个账户的月回报、预计回撤和最低资本，同时结合净值、相关性、仓位计算器、压力测试和回放功能。
我可以在 Portfolio Builder 中使用哪些数据？
每个方案都包含你自己的数据：你在账户追踪器（Account Tracker）中关注的 MT4 和 MT5 账户，以及你上传的 MT5 策略测试器报告（.htm），理想情况下应附带测试器的图表 CSV 文件，以便回撤包含未平仓交易。通过 VIP Club，我们团队运行的实盘账户将作为第三个数据源加入。
什么是痛苦限额（pain limit）？
它是指你对账户所能接受的最大回撤，以其净值（Equity）的比例来衡量，例如 30%。投资组合构建器（Portfolio Builder）会根据此限额对每个账户进行评判：处于限额内、接近限额或超过限额，以及可能损失多少以及什么因素会使其回到限额以下。
回撤估算值是如何计算的？
根据 EAs 的每日已平仓交易，在它们共同拥有的期间内，按当前的规模进行测量。估算值带有一个范围，每个数值都会标注为：测量、衍生、回测或仅限已平仓交易。应用中的“规则与来源”页面解释了每种方法。
投资组合构建器（Portfolio Builder）会执行交易吗？
不会。它仅进行规划并显示数值。在实盘账户上更改手数或 EAs 是你在检查计划后，在 MetaTrader 中或使用你自己的工具自行完成的操作。
我需要账户追踪器（Account Tracker）吗？
不需要。你完全可以仅凭上传的 MT5 回测进行规划。使用账户追踪器（包括其免费方案），你追踪的账户会自动同步，因此你的“当前状态”投资组合始终显示你今天的运行情况。
压力测试显示了什么？
它将你投资组合自身的交易日重新排列，以区块形式确保连胜记录保持在一起，生成未来 3、6 或 12 个月的 2,000 种可能情况。它显示了达到你的痛苦限额以及最终低于初始值的概率。这是对历史数据的重采样，而非预测：历史中从未出现过的更差交易日不会出现在结果中。
VIP Club 会员可以获得什么？
VIP Club 包含投资组合构建器专业版（Portfolio Builder Pro）。VIP 会员还可以将我们团队运行的实盘账户（如 Happy Index、Core 或 Origin）添加为数据源，且这些账户也可通过 MCP 供 AI 工具使用。
投资组合构建器（Portfolio Builder）的费用是多少？
免费版为 €0，包含 2 个数据源（你的回测和你的账户追踪器账户）、相关性、综合净值和 3 个保存的投资组合。专业版（Pro）为每月 €29 或每年 €290，并增加无限量保存的投资组合、头寸计算器、压力测试和回放功能。专业版已包含在 VIP Club 中。
我如何获得访问权限？
加入本页面的早期访问名单。当你的访问权限开启时，我们会通过电子邮件通知你，届时你将使用你的 Algo Trading Space 账户登录；无需创建新密码。
投资组合构建器（Portfolio Builder）是投资建议吗？
不是。它展示了你选择的 EAs 在过去的行为以及它们可能如何结合。过往业绩和回测并不保证未来收益，且交易涉及风险，包括损失你的资本。
加入投资组合构建器（Portfolio Builder）早期访问名单
留下你的电子邮件，当你的访问权限开启时，我们会通知你。然后导入你的账户和回测，在你的 EAs 共同交易之前，看看它们共同运行时的潜在损失。还没有使用账户追踪器吗？从免费的账户追踪器开始。
回测、模拟，然后是小额实盘账户。
这就是我们测试自己机器人的顺序，而 Account Tracker 会记录过程中的每一笔交易。投资组合构建器：将专家顾问（EAs）与账户整合为一个投资组合 是其中的一个环节；其他工具则涵盖了剩余的部分。